“Victoria o muerte” en gráficos Tick..
Has probado a testear una estrategia que acierte el 30% de los casos, y cuando lo hace gana 1600 pavos y cuando pierde lo hace en 400? Con el market system analyzer por ejemplo?
Te sorprenderías del dd máximo : unos 13.000 pavos. Con una cuenta el doble de grande ya puedes empezar con muchas, muchas garantias de que no quedarte fuera de juego. Y si aplicas mm te sorprenderías aún más.......
Un saludo, agmageton.
Te sorprenderías del dd máximo : unos 13.000 pavos. Con una cuenta el doble de grande ya puedes empezar con muchas, muchas garantias de que no quedarte fuera de juego. Y si aplicas mm te sorprenderías aún más.......
Un saludo, agmageton.
No pain, no gain.
Aplicando un sistema de mm fixed ratio con delta=5.000 pavos la peor racha de pérdidas es del 25.97% de la equity, ó 90.510 pavos.
La operación perdedora más grande es de 6.150 pavos y el número máximo de operaciones consecutivas negativas es 18. Pero no vale multiplicar ambos porque antes de llegar a la operación 18 has reducido exposición con la gestión monetaria.
La operación ganadora mayor es de 23.850 y la mejor racha sólo de 5 operaciones consecutivas.
Si lo haces sin mm, es lo que te he dicho antes, 13.000 pavos de dd.
En el gráfico la equity está prácticamente todo el tiempo por encima de la equity ideal.......lo importante no es acertar ó fallar, si no lo que ganas ó pierdes cuando lo haces......
Un saludo.
La operación perdedora más grande es de 6.150 pavos y el número máximo de operaciones consecutivas negativas es 18. Pero no vale multiplicar ambos porque antes de llegar a la operación 18 has reducido exposición con la gestión monetaria.
La operación ganadora mayor es de 23.850 y la mejor racha sólo de 5 operaciones consecutivas.
Si lo haces sin mm, es lo que te he dicho antes, 13.000 pavos de dd.
En el gráfico la equity está prácticamente todo el tiempo por encima de la equity ideal.......lo importante no es acertar ó fallar, si no lo que ganas ó pierdes cuando lo haces......
Un saludo.
No pain, no gain.
bueno te pongo un ejemplo ciclista;ciclista escribió:Has probado a testear una estrategia que acierte el 30% de los casos, y cuando lo hace gana 1600 pavos y cuando pierde lo hace en 400? Con el market system analyzer por ejemplo?
Te sorprenderías del dd máximo : unos 13.000 pavos. Con una cuenta el doble de grande ya puedes empezar con muchas, muchas garantias de que no quedarte fuera de juego. Y si aplicas mm te sorprenderías aún más.......
Un saludo, agmageton.
la cuenta por ejemplo que tu dices es del doble del DD 26.000 euros
TRADE RISK= PONEMOS EL 2,5 VECES MAS QUE DE LA MEDIA DE PERDIDAS 400*2,5=1000
ARRIESGAMOS POR OPERACION SEGUN VINCE UN 2%
N = (f *Equity) / Trade Risk
N=0,02*26000/1000=0.52 CONTRATOS POR OPERACION
AQUI SE NOS PLANTEA LA PRIMERA DUDA O SUBIMOS EL RIESGO O SUBIMOS EL CAPITAL, SUPONGAMOS QUE SUBIMOS EL RIESGO AL 4%
N=0.04*26000/1000= 1 CONTRATO JUSTO.
AHORA LA PEOR RACHA NEGATIVA QUE SUELE RONDAR DE MEDIA EN 6 CONSECUTIVAS(MUY CONSERVADOR), NOS QUE QUE PARA HACER UNA BUENA GESTION DE CAPITAL NECESITAMOS;
SUMAR CONTRATOS=PEOR RACHA *TRADE RISK+DESVIACION STANDART
SUMAR CONTRATOS (DELTA)= 6*(1000+1065)=12390
PARA EMPEZAR A APLICAR GESTION DE CAPITAL NECESITARAS GANAR A LA CUANTA UN 50% PARA EMPEZAR A PONER CONTRATOS Y EFECTUAR UNA GESTION DE CAPITAL............EL TIEMPO JUEGA EN TU CONTRA.
Siempre pierdo 400 pavos por operación sin mm, de media, pueden ser 360 ó 440, pero en media anda por ahí. Si lo multiplicas por los 18 casos seguidos sin acertar echa cuentas.
Lógicamente el dd es mayor porque puedes perder poco a poco aunque no se den muchas operaciones negativas consecutivas, p. ejemplo ganas 1 fallas 10, ganas 1 fallas 12 y así.
Saludos.
Lógicamente el dd es mayor porque puedes perder poco a poco aunque no se den muchas operaciones negativas consecutivas, p. ejemplo ganas 1 fallas 10, ganas 1 fallas 12 y así.
Saludos.
No pain, no gain.
Agmageton,
primero gracias por aportar tu punto de vista y posibles peros a la operativa, así es como aprendemos entre todos y enriquecemos el foro.
Una vez dicho esto, dos cosas :
- Primero, mi cuenta es mayor de la que te he dicho que sería suficiente. Por si acaso. Pero con ese capital sería suficiente en principio.
- El trade risk que comentas supongo que es para p/l con cantidades diferentes y variables. En mi caso es siempre ó tiende a ser -400 ó +1600. SIEMPRE.
Si una operación me exige un stop superior no entro, y si el objetivo no se ejecuta por no llegar no cierro antes la operación. Me da igual. Otra vendrá. Esa está ya en break-even.
Por tanto, estás arriesgando el 1.5% del capital, algo que parece prudente teniendo en cuenta la peor racha de pérdidas y que por cada vez que acierte he enjugado 4 errores......
primero gracias por aportar tu punto de vista y posibles peros a la operativa, así es como aprendemos entre todos y enriquecemos el foro.
Una vez dicho esto, dos cosas :
- Primero, mi cuenta es mayor de la que te he dicho que sería suficiente. Por si acaso. Pero con ese capital sería suficiente en principio.
- El trade risk que comentas supongo que es para p/l con cantidades diferentes y variables. En mi caso es siempre ó tiende a ser -400 ó +1600. SIEMPRE.
Si una operación me exige un stop superior no entro, y si el objetivo no se ejecuta por no llegar no cierro antes la operación. Me da igual. Otra vendrá. Esa está ya en break-even.
Por tanto, estás arriesgando el 1.5% del capital, algo que parece prudente teniendo en cuenta la peor racha de pérdidas y que por cada vez que acierte he enjugado 4 errores......
No pain, no gain.
SI CICLISTA aqui estamos para ayudarnos y ver puntos de vistas, gracias a ti tambien, pero lo mas importante para nuestra estrategia de trading es el portafolios o la gestion de nuestro capital y doy numeros frios , ya que si basas tu operativa en resultados no reales con la mejor optimizacion posible con el msa, estamos optimizando una curva de precios no real. Por eso introduzco datos conservadores para mi portafolios, con los datos que has aportado, quedaría asi a mi entender para preservar tu capital al maximo exponente de minimizar riesgos;
riesgo que kiero asumir por operacion=1,5%
trade risk= 400 pavos
capital= 1,5% de 400 pavos= 27000 pavos
fixed risk=0.015*27000/400= 1 contrato(te sale justo un contrato que cosas jijij).
Delta(standr)=18*(400+426)=14.868 pavos
fiabilidad 20%
w/l=4
esperanza matematica=((20*4)-(100-20)/100=0
un abrazo ciclista.
riesgo que kiero asumir por operacion=1,5%
trade risk= 400 pavos
capital= 1,5% de 400 pavos= 27000 pavos
fixed risk=0.015*27000/400= 1 contrato(te sale justo un contrato que cosas jijij).
Delta(standr)=18*(400+426)=14.868 pavos
fiabilidad 20%
w/l=4
esperanza matematica=((20*4)-(100-20)/100=0
un abrazo ciclista.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Esta vez Gordon, no estamos para nada de acuerdo. Sigo sin entender esa especie de misticismo del trader-monje-guerrero que algunos abanderáis...
Por otro lado,
Una duda... dices que tus operaciones tienden siempre a -400 o +1600 (en moneda, me imagino)... por lo que me imagino que tienes cierto tipo de objetivos/stops fijos. ¿No te ha supuesto un handicap que los índices estén tan "baratos"? Me explico... 1600$ con el mini-Dow en 12000 significan un 2,6% (320 puntos), sin embargo con el Dow en 7500 significarían un 4,5%, muchísimo más complicado de conseguir...
¿No has notado eso en tu operativa? ¿No te iría mejor con objetivos relativos?
¡Saludos a todos, y gracias por el debate!
Los motivos que das para despreciar la operativa automática han sido superados incluso por los más párvulos en la materia, y de diferentes formas... además, hablas de queGordon Geko escribió:entonces colega solo vale que tires por la ventana todos esos gráficos y mires al cuadro desde otra perspectiva
Supongo que este comentario se podría haber hecho en Febrero, pero al contrario: "Este mes de Febrero muchas Equities han sido destruidas por la falta de volatilidad", ¡pero eso no tiene nada que ver con los sistemas automáticos! Me imagino que tu operativa también se verá influída por estos cambios, para bien o para mal... ¿no?Gordon Geko escribió:Este mes de Noviembre muchas Equities han sido destruidas por el brutal aumento de la volatilidad.....
Por otro lado,
Muy interesante lo de "Si una operación me exige un stop superior no entro", tengo que probar a condicionar yo también algunas operaciones.ciclista escribió: - El trade risk que comentas supongo que es para p/l con cantidades diferentes y variables. En mi caso es siempre ó tiende a ser -400 ó +1600. SIEMPRE.
Si una operación me exige un stop superior no entro, y si el objetivo no se ejecuta por no llegar no cierro antes la operación. Me da igual. Otra vendrá. Esa está ya en break-even.
Una duda... dices que tus operaciones tienden siempre a -400 o +1600 (en moneda, me imagino)... por lo que me imagino que tienes cierto tipo de objetivos/stops fijos. ¿No te ha supuesto un handicap que los índices estén tan "baratos"? Me explico... 1600$ con el mini-Dow en 12000 significan un 2,6% (320 puntos), sin embargo con el Dow en 7500 significarían un 4,5%, muchísimo más complicado de conseguir...
¿No has notado eso en tu operativa? ¿No te iría mejor con objetivos relativos?
¡Saludos a todos, y gracias por el debate!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Si una operación me exige un stop superior no entro, y si el objetivo no se ejecuta por no llegar no cierro antes la operación. Me da igual. Otra vendrá. Esa está ya en break-even.[/quote]
entonces si nos pasa como ahora que la volatilidad sube del 18% al 70% en menos de un año , no entraras en ninguna operativa no?.........pregunto solo ciclista, entonces tendras que hacer lo que dice gordon en vez hacerlo diario pasar a minutos para adaptar tu sistema a la volatiliadd de tus riesgos. un abrazo.
entonces si nos pasa como ahora que la volatilidad sube del 18% al 70% en menos de un año , no entraras en ninguna operativa no?.........pregunto solo ciclista, entonces tendras que hacer lo que dice gordon en vez hacerlo diario pasar a minutos para adaptar tu sistema a la volatiliadd de tus riesgos. un abrazo.
Hola a todos,
en respuesta a bolsa1 y agmageton, decirles que precisamente la pregunta que me hacen es la misma que formulé yo en mi primer post de este tema. Lo que pasa es que al final nos hemos liado a debatir y nadie me ha contestado.
Los 1600/400 son de dinero, efectivamente, y en el mini dow sería 320 puntos ganados para 80 perdidos. De media y en este caso la media sería representativa. Para la libra serían 160 pipos y 40 con 10$ por pipo. Éste último mercado lo sigo gracias a Ondina.
Por eso al disminuir la volatilidad tienes que aumentar el time-frame y el position-sizing.
Lo que nunca he testeado ni probado es si bajando el objetivo de beneficio/stop en función del ATR diario, eso sí, manteniendo siempre la estructura 4/1, saldría mejor. Teóricamente sí, pues en el día ó como mucho en dos días cerrarías la operación, pero tb es verdad que cuando la volatilidad baja el precio da muchas más vueltas por el gráfico (al menos esa es mi impresión) e incluso invita a no poner stops.
Respecto a lo de si entro en alguna operativa con esta subida de volatilidad, decirte agmageton que ojalá estuviéramos así siempre, te aseguro que cuanto más y mas rápido se mueve el precio más gano. Lo malo es cuando se queda parado sin ir a ningún lado, amagando y no dando. Ten en cuenta que 400 pavos de stop son mucho stop.
Reitero que he estado pensando en adaptarme bajando los objetivos/stops, pero con una volatilidad de 100 puntos diarios a lo mejor 25 puntos me los soplan antes que 75 con una volatilidad de 300. En teoría no debía de ser así, pero no sé. Si nadie responde, me tocará hacer un poco de back-test del mío, manual (trabajo de chinos) para sacar conclusiones. Total una cuantas horas de curro más ya ni se notan,jejejeje.
Saludos.
en respuesta a bolsa1 y agmageton, decirles que precisamente la pregunta que me hacen es la misma que formulé yo en mi primer post de este tema. Lo que pasa es que al final nos hemos liado a debatir y nadie me ha contestado.
Los 1600/400 son de dinero, efectivamente, y en el mini dow sería 320 puntos ganados para 80 perdidos. De media y en este caso la media sería representativa. Para la libra serían 160 pipos y 40 con 10$ por pipo. Éste último mercado lo sigo gracias a Ondina.
Por eso al disminuir la volatilidad tienes que aumentar el time-frame y el position-sizing.
Lo que nunca he testeado ni probado es si bajando el objetivo de beneficio/stop en función del ATR diario, eso sí, manteniendo siempre la estructura 4/1, saldría mejor. Teóricamente sí, pues en el día ó como mucho en dos días cerrarías la operación, pero tb es verdad que cuando la volatilidad baja el precio da muchas más vueltas por el gráfico (al menos esa es mi impresión) e incluso invita a no poner stops.
Respecto a lo de si entro en alguna operativa con esta subida de volatilidad, decirte agmageton que ojalá estuviéramos así siempre, te aseguro que cuanto más y mas rápido se mueve el precio más gano. Lo malo es cuando se queda parado sin ir a ningún lado, amagando y no dando. Ten en cuenta que 400 pavos de stop son mucho stop.
Reitero que he estado pensando en adaptarme bajando los objetivos/stops, pero con una volatilidad de 100 puntos diarios a lo mejor 25 puntos me los soplan antes que 75 con una volatilidad de 300. En teoría no debía de ser así, pero no sé. Si nadie responde, me tocará hacer un poco de back-test del mío, manual (trabajo de chinos) para sacar conclusiones. Total una cuantas horas de curro más ya ni se notan,jejejeje.
Saludos.
No pain, no gain.
La mejor estimación de la volatilidad futura es la que hace el propio mercado en la forma de la volatilidad implícita de las opciones cotizadas para cualquiera de los activos que trabajéis: índices, acciones, materias primas,... lo que sea.
Como proyección a futuro es mucho más fiable que cualquier indicador de volatilidad basado en datos pasados.
Como proyección a futuro es mucho más fiable que cualquier indicador de volatilidad basado en datos pasados.
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