Labouchere Inverso

[guevon]

Lo más importante, ese sistema sería muy parecido a hacer trading. En realidad el cero sería el spread. Nos encontraremos que casisiempre el spread será más probable que el cero pero en valores con spread muy bajo, estaríamos casi simulando una ruleta.

La dependencia o independencia de sucesos en este caso es irrelevante, ya que siempre apostaríamos a las dos suertes a la vez y los puntos de salida y entrada en ambas apuestas serían exáctamente los mismos (menos el spread).

Si de verdad funciona el Labouchere inverso, la unica cuestión que puede hacer que este sistema no funcione en el trading, si nos olvidamos de fallos tecnológicos, trampas brokers, deslizamientos y demás, es el spread.

Entonces tengo 2 cuestiones o estudios pendientes:

1.- ¿De verdad el Labouchere inverso es fiable en el tiempo?
2.- ¿Qué condiciones de spreads, comisiones, fallos y demás cuestiones nos permitirían hacer que el sistema fuese consistente en el tiempo?


Nota: Respecto a la ruleta, llevar a la práctica ese método requiere mucha concentración y buena capacidad de cálculo ya que hay que llevar al mismo tiempo 2 listas de números y además una tercera lista con el diferencial entre ambas.

Jolines Spirit...

El Labouchere hace mas de 100 años que se utiliza en las casas de juego por parte de muchos jugadores...

La filosofia que subyace en dicho sistema es la siguiente:

El jugador cuando juega normalmente arriesga su dinero para sacar un beneficio... muchisimo mas dinero (puesto que va en progresion geometrica) cuando el beneficio es mas seguro (o que la situacion de juego que se espera es mas improbable)...

Por eso existen las martingalas... la mas sencilla de ellas la de doblar la apuesta cada vez que se pierde... y total para ganar una suerte sencilla...

Se apuesta porque es mas improbable que salgan seis rojos seguidos que 5 y que cuatro y que tres... pero cuando te viene la mala racha... entonces!!! salen seis rojos seguidos solo no, sino 10... y uno pierde 1000 unidades (2e10) para una miserable recompensa de una unidad de ganancia... (con el convencimiento de que 10 rojos seguidos solo salen una vez cada mil y pico jugadas... uno se ceba y apuesta, pensando que esa vez a el no le va a tocar)

En la martingala de Lebouchere, lo que hace el jugador es hacerle jugar a la banca y que sea ella la que ponga el dinero en ese caso (cuando viene la mala racha)... que si que es cierto, que casi siempre viene...

Pero!!!... a cambio de ello el jugador esta dispuesto a perder en el ejemplo que nos ocupa 5 unidades por cada jugada... eso si... en el momento en que entre la racha... recuperaria todo de golpe...y ademas con dinero de la banca...

Hablando del ejemplo que nos ocupa hay que tener en cuenta que tienen que salir mas del doble de veces un color que otro (puesto que cuando perdemos tachamos 2 cifras y cuando ganamos ponemos una) durante una serie consecutiva de numeros bastante larga para que la recompensa cubra no solo las cinco unidades por jugada que habremos perdido hasta llegar a dicha racha, sino que ademas sea lo suficientemente golosa...

En algun blog hace tiempo que lei de un chico que habia hecho un programita en basic con 10.000 jugadas... y el resultado era el mismo que si hubiera hecho cualquier martingala...

Ademas en una ruleta francesa que solo echan entre 25 y 35 jugadas a la hora... no sabes tu la de horas que hay que estar sentado para sacar algo consistente (sabiendo en todo momento que se pierden 5 unidades monetarias por jugada y por 6 suertes sencillas) perdiendo 900 unidades monetarias por cada hora... esperando a la racha milagrosa...

Haz unas pocas cuentas y me cuentas


S2

[Spirit]

Guevón que creo que no me has entendido, anda repasa mi post que va más por enfocarlo hacia el hedging. Todo lo que me has contado lo tengo clarísimo hombre. Que martingaleo a diario y se los pros y los contras de muchos tipos de martingalas. Me leí el libro y el labrouchere inverso lo entendí y lo conocía de antes, incluso con series diferentes al típico 1-2-3-4, hay series muy estudiadas y elaboradas, incluso alguna fibonachi he llegado a ver por ahí.

Lo que no he estudiado nunca es las veces que falla para un límite como la banca. Por ejemplo la martingala clásica de doblar se que falla enseguida. Si tu dices que los resultados son parecidos a cualquier martingala entonces el libro es una pamema. A eso me refería con la primera pregunta.

Ahora ponte a pensar en la modificación que he planteado de jugar negro y rojo a la vez, en este caso si no entras en racha en muchas horas tampoco puedes perder mucho porque siempre estás cubierto, o mínimamente descubierto. ¿Entiendes ahora?

Para mi hedging no tengo una regla fija para balancear posiciones. Resulta que esta técnica si la estudio me podría dar las cifras exáctas de los balanceos, igual no con una serie 1-2-3-4 pero sí con una serie 1-1,1-1,2-1,3 ó con una serie 0,2-0,6-1-1,4. Date cuenta que ahora balanceo a ojímetro, si consigo parametrizar los balanceos no sabes tú el gran paso adelante que daría en mi estudio.

[cls]

En las pruebas que he hecho, luego intentaré poner capturas, es muy difícil ganar a las suertes sencillas de la ruleta. Y cuando lo hace es porque la distribución de las rachas es muy favorable.
Lo he probado basándome en una probabilidad de éxito del 48,64%, es decir 18/37. (18 serían las opciones a favor, por ejemplo los 18 números rojos de la ruleta. Y 37 todos los números de la ruleta).
Incluso usando coberturas tampoco lo he conseguido. El hedge lo he implementado con otra serie simultánea a la principal y funcionando de la misma manera. Cuando gana una, pierde la otra.

Pero aplicado a un sistema con esperanza positiva (que la ruleta no tiene) el Labouchere parece formidable. El inconveniente que le veo es el riesgo. Aplicado con una serie 1-2-3-4 a veces se llegan a apostar hasta 20-21 contratos. A lo mejor sólo te ocurre una vez durante todo el experimento pero ahí están y hay que ponerlos. Reduciendo la serie a 1-2-3 se llegan a picos de 10-12 contratos.

S2

PD: después de muchas pruebas que me han convencido de que no se puede ganar a una ruleta perfecta, se me ocurre pensar que el autor descubriría alguna ventaja en las mesas. Sino es imposible.

[AL-G]

Guevon:

En el Labouchere inverso que describe Norma Leigh para ruleta, en apuestas normales estas cubierto porque van 6 personas de modo que entre todos juegan los 6 posibles resultados de las 3 suertes simples. Por ejemplo nada mas empezar todos apuestan 5 unidades y como el dinero lo tienen mancomunado nadie pierde, porque lo que pierde uno lo gana exactamente el otro. La posible pérdida proviene por el hecho de que uno entre en racha y el de su misma suerte se quede apostando al mínimo (que son 5 ya que no está en racha) y en ese momento el que si esté en racha apostando algo mas pues falle, es decir que no salga lo que apostó, ya que no está cubierto por la apuesta de su contraparte, que es menor. Desde mi punto de vista este riesgo ocurre solo al principio porque a partir de la 3ª juagada en racha ya estás apostando con el dinero ganado en las dos anteriores.

Creo que la manera de llevar esto al trading es apostando a ambos lados sobre el mismo subyacente (no sobre uno muy correlacionado) cosa que pocos brokers dejan (te tienes que abrir una 2ª cta.) poniendo stops loss ajustados y stops profits ajustados tambien (pero 1 punto mas holgado para compensar gastos y spread) de manera que sepas que ambos se van a ejecutar con velocidad e ir añadiendo contratos al lado que mejor vaya. Me imagino que con 20 o 30 al dia tienes que ir viendo resultados . . . .

[Spirit]

AL-G, así es, pero yo no las tengo todas conmigo en el tema del Labrouchere. Quiero implementarlo con MQL pero me falta tiempo por todos los lados, pero es perféctamente automatizable y por lo tanto testable que es lo que nos interesa.

Lo he intentado en excel y series aleatorias y lo tengo todo preparado pero resulta que el tema de tachar números y tal me va a llevar bastante trabajo implementarlo y me ha dado pereza continuar.

Lo que veo es que al ser un sistema de coberturas, el aumento de la martingala acaba siendo mucho menor que si se aplicase en dirección única (por ejemplo en contado).

Por otro lado, las series pueden ser muy variadas, por ejemplo 1,2,2,3 en vez de 1,2,3,4. Vamos que hay trabajo para rato.

[guevon]

Guevon:

En el Labouchere inverso que describe Norma Leigh para ruleta, en apuestas normales estas cubierto porque van 6 personas de modo que entre todos juegan los 6 posibles resultados de las 3 suertes simples. Por ejemplo nada mas empezar todos apuestan 5 unidades y como el dinero lo tienen mancomunado nadie pierde, porque lo que pierde uno lo gana exactamente el otro. La posible pérdida proviene por el hecho de que uno entre en racha y el de su misma suerte se quede apostando al mínimo (que son 5 ya que no está en racha) y en ese momento el que si esté en racha apostando algo mas pues falle, es decir que no salga lo que apostó, ya que no está cubierto por la apuesta de su contraparte, que es menor. Desde mi punto de vista este riesgo ocurre solo al principio porque a partir de la 3ª juagada en racha ya estás apostando con el dinero ganado en las dos anteriores.

Creo que la manera de llevar esto al trading es apostando a ambos lados sobre el mismo subyacente (no sobre uno muy correlacionado) cosa que pocos brokers dejan (te tienes que abrir una 2ª cta.) poniendo stops loss ajustados y stops profits ajustados tambien (pero 1 punto mas holgado para compensar gastos y spread) de manera que sepas que ambos se van a ejecutar con velocidad e ir añadiendo contratos al lado que mejor vaya. Me imagino que con 20 o 30 al dia tienes que ir viendo resultados . . . .

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Jijiji...juas juas juas....

Fijate que no me rio de forma normal que suele ser jejeje...

Hasta aqui podriamos llegar... osea... que ... TU (perdona que te tutee) y YO, que conocemos este sistema desde nuestras mas inocentes edades... que incluso sabemos todas sus pegas y todos sus recovecos... y que sabemos que es "como minimo a la par" puesto que apostamos a todas las suertes sencillas a la vez, "entonces!!! alguna tiene que salir? oh no?"... sistema en el cual con solo poner de nuestro lado el porcentaje de ganancia en las suertes sencillas que tiene la ruleta francesa (que solo tiene un cero) que es de aproximadamente un 1,5% sobre lo apostado (que es muy poquitin, jejeje)... y!!!...

Aqui seguimos... "buscando tres pies al gato"... con lo facil que es entrar en el casino de Donosti (con una simple calculadora) e ir apostando segun el sistema de Labouchere... y forrarnosssss... e incluso ir al casino de madrid y seguir apostando alli... y seguirnos forrandooooo...

Porque no lo hacemos???... eh???... dime ... porque?

Pues tu lo sabes bien... es porque a la larga... el casino nos desplumara...

Porque cuanto mas vayamos al casino y mas juguemos a la ruleta mas nos desplumaran (por lo menos por ahora)...

Y... nada mas...

Lo que has dicho es un sofisma en tu mensaje... dices que estamos a la par y que nunca perdemos (eso no es cierto) si jugamos a todas las suertes...

Hay mucha gente que cree esos razonamientos... y son falsos... son como diria Socrates el maestro de Aristoteles un sofisma (que no dice toda la verdad), un sofisma es un razonamiento que se basa en un principio no demostrado logicamente...

En el momento en que se dejen de dar en cualesquiera de las suertes sencillas una oscilacion perfecta (es decir.... rojo-negro par-impar falta- pasa)... en ese momento ya el casino se va quedando segun el sistema comentado con 5 unidades monetarias de lo que vayas apostando en la suerte en que no se de dicha oscilacion PERFECTA ...

Y si no me crees ??? compruebalo...

Un saludo de todas maneras, hay que tener en cuenta que los sofistas fueron en la antiguedad los que mayores avances dieron a la Filosofia, e incluso fueron en los primeros tiempos los mas perseguidos por la Santa Iglesia Catolica (alla por la Alta Edad Media)... y siempre son necesarios...

S2

[Spirit]

El labrouchere inverso, aplicado a la ruleta, si omitimos la presencia del cero, hasta la quinta jugada es a la larga un juego de suma cero. Se gana lo mismo que se pierde. En teoría eso es como no aplicar nada y jugar constantemente a una suerte simple fija.

Lo que no se es si minimiza pérdidas por el resultado del cero o por el contrario son mayores que con la jugada más simple de todas.

Lo que quiero decir con esto, es que si tuvieramos una serie larguísima de días enteros sin pillar una progresión, jugando a rojo y negro al mismo tiempo, perderíamos aproximadamente lo mismo que jugando todo el rato una cantidad fija al mismo color, jugada tras jugada. Digo aproximadamente porque todavía no he calculado si el cero influye lo mismo con labrouchere que sin él.

Matemáticamente muy fácil de probar, no son necesarios cálculos estadísticos, sino matemáticos dado que para 5 jugadas consecutivas tenemos 32 resultados posibles 2*2*2*2*2=32 y la probabilidad de que aparezca el cero está perfectamente definida para cada jugada, por lo que cada serie de esos 32 resultados es fácil asignarle una probabilidad de ocurrencia, que además se desviará poquísimo de 1/32.

Esta martingala, aparentemente no es tan peligrosa como otras. Tener en cuenta que a partir de la 6 jugada es cuando podemos empezar a ganar dinero exponencialmente. Además jugando al mismo tiempo a rojo y negro (ya expliqué ayer como hacerlo con la diferencia de volumen apostado a cada color), la cantidad necesaria para apostar contínuamente se reduce muchísimo, lo que se traduce en que el riesgo que asume este sistema es muy bajo.

En 5 jugadas la diferencia entre mejor y peor progresión posible es de +35 a -25, las siguientes de +27 y -17 aunque de -17 hay dos posibilidades entre 32 mientras que de +27 sólo 1.

Creo que es una martingala que se puede estudiar por su bajo riesgo y en mi caso tiene una aplicación a la cobertura bastante buena, mejor que la martingala aritmética que utilizo actuálmente.

Estos resultados nos dicen también que en una ruleta aplicar labrouchere inverso tan sólo hasta la 5ª jugada no es rentable, es perdedor seguro. Para ganar hay que llegar a más jugadas antes de reiniciar. ¿Cuántas? No lo sé.

[Spirit]

Ahora quiero reflexionar sobre las variantes que ofrece en el trading, apostando constantemente en dos direcciones opuestas. Supongamos el caso del forex que por los spreads es más fácil de calcular que las horquillas.

Por un lado tenemos que el spread es el que sustituye al cero de la ruleta, también podemos añadir el rollover y según el broker y la operativa los intereses. Evidente la pérdida que genera el cero en la ruleta es menor que los gastos del trading.

Por otro lado tenemos que podemos variar la probabilidad de que suceda un suceso en función de las distancias a los objetivos, stop y profit en cada operación. Este cambio también influye en la cantidad de dinero que se gana y que se pierde para un par de operaciones dadas. Debe existir por tanto un punto que maximice las ganancias en caso de que sean posibles, o minimice las pérdidas.

Por ejemplo si ponemos como objetivos profit-stop 30-20 pipos, la probabilidad de que se pierda es mayor, pero si lo que vamos es a apostar en ambos sentidos, resulta que la posición contraria tiene mayor probabilidad de ocurrencia. Si esta variación la introducimos en el MM generado por el Labrouchere inverso, seria necesario calcular a cual de las dos posiciones le ponemos el objetivo de ganancia más probable. Supongo que a aquella posición con el volumen más alto ya que es la que está además en progresión. Si además tenemos en cuenta que la siguiente jugada no es independiente de la anterior, al menos no lo es totálmente como en la ruleta, debemos suponer que si hemos alcanzado un objetivo de 20 pipos por norma general es más probable alcanzar otros 20 pipos más en la misma dirección, al menos esto es en lo que se basan los sistemas tendenciales. Claro que para ello deberíamos jugar con objetivos cortos, incluso menores de los ejemplos que estoy poniendo, o puede que lo contrario, eso hay que estudiarlo para cada par y volatilidades, etc. Esto significa que en el trading es más probable conseguir enlazar rachas que generen progresiones que en la ruleta.

Además, viendo la sencillez que tiene esto para programarlo, el hacer un expert es algo que no debemos echar en saco roto ya que nos permite hacer back-testing sobre cantidad de subyacentes y estudiar que parámetros dan mejores resultados en el tiempo.

La cantidad de mejoras que se le pueden aplicar son infinitas, como no dejar entrar en pérdidas una posición que gane un 60%, 70%, 80%, etc. Trailings, stop, cierres parciales para disminuir comisiones, etc. El campo que se abre es amplísimo y creo que merece la pena su estudio.

Esta forma de operar se parece un poco a los sistemas probabilísticos en algunos aspectos y es bien sabido que esos sistemas son tan viables y al mismo tiempo tan poco viables como los clásicos.

[cls]

Spirit estoy leyendo lo que pusiste sobre apostar a volúmenes y no acabo de entenderlo.

Te pongo lo que interpreto a ver si puedes ayudarme y decirme en qué me equivoco.

Supongo que tenemos dos series hipotéticas, una para apostar al rojo y otra para apostar al negro: "Serie a Rojo" y "Serie a Negro".

En la columna "Serie a Rojo" pongo cómo transcurriría la secuencia para el rojo y en la "Serie a Negro" para el negro.
Debajo de la serie y entre paréntesis está la apuesta en ese momento para esa serie.

Antes de la primera tirada las dos series son 1-2-3-4 y la apuesta de cada una son 5.
Sale rojo, así que la serie de rojos queda como 1-2-3-4-5 y la de negros como 2-3.
En la siguiente tirada sale un negro; la serie de rojos queda como 2-3-4 y la de negros como 2-3-5. La apuesta siguiente para rojos es 6 y para negros 7.

Y así sucesivamente. Cuando se acaba una serie (le ocurre a la serie de negros tras la 4ª tirada) se reinicia.

(En la columna "Diferencia" está la diferencia de volúmenes entre lo apostado al rojo y al negro).

La idea es apostar con lo que diga la columna "Diferencia".

Esto es lo que he entendido, ¿es correcto?

Saludos

[Spirit]

Es correcto. Que poco confiáis en vuestras entendederas leñes!!!

Lo has entendido perféctamente. De esa manera estarías jugando progresiones a ambas suertes, pero con menos capital y encima los que estuvieran a tu alrededor se pensarían que estás cambiando de jugada símplemente, no se darían cuenta que es como poner más fichas sobre ambos colores y llevar 2 progresiones al mismo tiempo.

En definitiva, que Norman podía haber utilizado a la mitad de gente para hacer lo mismo, claro que hay que entrenarlos más.

En bajines, que nadie nos oiga,..................., es un hedge

[cls]

Gracias por la aclaración Spirit, pero no me salían los mismos números que a ti y era por si me dejaba algo.
Es una aproximación diferente al problema y bastante interesante. Intentaré programarlo a ver qué sale.

S2

[Spirit]

No he repasado los números, pueden tener errores. Pero el concepto lo has pillado perféctamente.

En realidad cualquier sistema de MM es un poco martingala, el problema es que escuchar esa palabra es sinónimo de "perdida segura" en nuestro subconsciente, pero al final que hacen todos los MM, intentar ganar más cuando estás en racha e intentar perder menos en caso contrario. Exáctamente lo mismo que hace el Labouchere Inverso.

Por ejemplo Guevon lo ha rechazado de plano sólo al escuchar esa palabra y conocer que estaba asociado con la ruleta, pero si lo estudias detenidamente te das cuenta que tiene posibilidades. Yo no se si se le podrá sacar o no partido finalmente, pero no lo veo peor que otros sistemas de MM o gestión de posiciones. Por que a ver quien es el guapo que se atreve a aplicar Fixed Ratio sin variaciones o delta alta, tiene que tener para ello mucho estómago. Este sistema y el fixed ratio están basados casi en lo mismo aunque no lo parezca.

[cls]

Otra variante interesante que se puede estudiar es combinar el labouchere con el fixed ratio. Con objeto de ir aumentando la serie.

Empezar con un 1-2-3-4 y a medida que crezca la cuenta, al llegar al Delta del fixed ratio, pasar a 2-3-4-5.

Después a un 3-4-5-6 y así sucesivamente.

(Y hay más posibilidades. También se podría añadir un elemento más a la serie, o aumentar el target de la serie, ...).

[Spirit]

Posibilidades, tiene infinitas. Por eso digo que hay que estudiarlo a fondo. Yo ahora estoy centrado en otros aspectos del trading que me preocupan más y necesito pulir, pero el Labouchere Inverso ocupa uno de los lugares preferentes en la carpeta de asuntos pendientes y lo intentaré abordar pronto.

Lo que más me gusta es que es perféctamente programable una estrategia basada casi exclusivamente en este MM y cada vez estoy más convencido de que cuanto menos dependamos de señales mejor nos van los sistemas.

A mi me gustan mucho más los sistemas basados en rangos, en probabilidades, en coberturas, que los basados en señales de indicadores. Me parecen más fiables y constantes en el tiempo. Lo que ocurre es que suelen ser mucho más difíciles de diseñar.

La explicación que he dado esta mañana la quiero enfocar para aplicarla finalmente a un sistema basado en rangos con coberturas. Para mi forma de pensar es perfecto, es lo que me gusta y es lo que entiendo mejor en esto del trading. Y encima esto si que se puede automatizar con precisión milimétrica.

[Spirit]

Otra variante interesante que se puede estudiar es combinar el labouchere con el fixed ratio. Con objeto de ir aumentando la serie.

Empezar con un 1-2-3-4 y a medida que crezca la cuenta, al llegar al Delta del fixed ratio, pasar a 2-3-4-5.

Después a un 3-4-5-6 y así sucesivamente.

(Y hay más posibilidades. También se podría añadir un elemento más a la serie, o aumentar el target de la serie, ...).

Para eso mejor plantear una serie fibonachi. Seguro que es más rentable y segura.

No tienes que pensar que el nuevo numero de la lista sea la suma de los extremos, puede ser la suma de todos, de los dos mayores, de lo que sea, incluso el producto menos la diferencia de algo, vamos que tenes posibilidades para aburrirte.