Hola guevon,
Esto de la estadística la leche… es muy fácil liarse y llegar a conclusiones erróneas. La propuesta inicial de este hilo, con toda la animación generada, se explica como uno de esos errores. No haría falta llegar al backtesting ni liarse mucho la manta... vamos a ver si logro exponerte donde está el fallo y porqué no funciona lo que intuyes que debería funcionar.
Repasando las formas posibles que planteas en tu primer mensaje, tenemos (en la imagen) para crear una vela de una hora azul:
se plantean 3 formas de obtener un vela... son las tres formas de obtener una vela azul, no las formas de obtener una vela cualquiera. En la propuestas original estas asignando probabilidades del 100% sólo a los casos que forman una vela azul, eso no es correcto. En realidad el 100% debería corresponderse a todos los casos que permitan formar una vela de cualquier color.
Para poder obtener una vela cualquiera faltaría una cuarta forma que es el la que permite obtener la vela roja : Roja Roja. y además considerar, para las formas que cambian el color de velas, que puedan producir al final tanto vela horaria de un color como de otro.
(en realidad las formas posibles serían 6, como ya parece que ha quedado claro en el hilo, 3 para cada posible color de barra final. Pero 2 de ellas son **en lo que a cruce de colores respecta y sólo a esto*** idénticas a otras dos, siendo estadísticamente el mismo suceso, por lo que se quedan en 4)
Al considerar estas cuatro posibilidades, las distintas en cuanto al combinaciones de colores, realmente tienes que las probabilidades son: 25%, 25%, 25%, 25% que suman el 100%, dos cruzan colores otras dos no, dando el 50% de probabilidad para cada caso.
"Es factible tradear con el cambio de color de las velas en el tiempo??? "
Basándose exclusivamente en el color de una vela me temo que es imposible obtener una ventaja estadística eligiendo apostar a cambio de color de la siguiente vela, de igual periodo. Si alguna vez, en algún intervalo temporal, funcionase, será por otras casusas no consideradas (ir a favor de la tendencia, etc.). Pero nunca por el cambio de color.
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Más adelante vuleves a plantear el problema pero de una forma distinta, añadiendo un nuevo factor:
"Mirando a simple vista comprobamos que el tamaño de las velas de la segunda media hora de las cuatro combinaciones que cambian de color es superior (promediando) a las dos combinaciones que no cambian de color, por lo que deduciendo de forma simplista podriamos pensar que unicamente con cambiar de color en la segunda media hora de cualquier hora del mercado tendriamos una pequeña ganancia superior a confundirnos en ir con el mismo color de vela. "
"Lo que yo pensaba en comprobar era el tamaño... mi intuicion me decia que los cambios de color daban mayor desviacion al precio que el mismo color... "
Hay una cosa que parece no has tenido en cuenta. La tendencia del mercado no se refleja sólo el tamaño de las velas sino también, y de forma manifiestamente clara, en su frecuencia, o sea en el número de
ellas que siguen la tendencia.
Matemáticamente hablando un mercado es alcista, en un intervalo de tiempo, cuando la suma de los tamaños de las velas azules es mayor que la suma de los tamaños de sus velas rojas. Por lo tanto depende a la vez del número y del tamaño.
Se peden dar otras combinaciones, pero por ejemplo en un periodo de tendencia alcista tendremos normalmente más velas azules que rojas, las velas azules serán típicamente más pequeñas que las rojas, pero sumadas serán mas puntos que las rojas. A efectos de lo que voy a explicar, nos vale este caso habitual.
Sospecho que lo que tu has detectado es probablemente eso, parte de esas velas rojas que van detrás de una azul (en una tendencia alcista) o azules que van detrás de una roja (en una bajista) y que suelen ser mayores que las que la preceden.
Como quiera que vas a apostar siempre a cambio de color, tratando de aprovechar ese mayor recorrido medio mayor que te da, eso significa que, por ejemplo en un periodo alcista con muchas barras azules estarás apostando muchas veces a cambio a rojas. Esto equivale a apostar a cambio de tendencia.
Lo que puedas ganar cuando se cumpla la apuesta (cambio de color), creo que lo perderás cuando no se cumpla (sin cambio de color, sigue la tendencia), porque aunque las perdidas sean menores se producirán un numero mayor de veces.
Añade a eso comisiones y deslizamientos... y malo malo.
Me temo que no veo nada que indique que este sistema pudiera ser ganador.
Curiosamente los datos de backtesting de JMMJ contradicen al mismo tiempo tu descubrimiento y mi posible explicación... las apuestas a que cambia de color (aciertos) dan un rendimiento medio inferior a las que no cambian (fallos)... y el número de aciertos es algo mayor que el de fallos. Algo no esta bien.
Un saludo
Ostis lo que acabo de decir !!!! ( No adelanto nada para ver si creo debate ) 
