Artículo "Filtros para un sistema"

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
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Dkvas
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Mensaje por Dkvas »

jajajajajajajaja, pobre Rocinante,
ni a la Dulcinea con un snowboard :-D
saludos

p.d. : y abrígate ! :-)
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD

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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Bueno, tras el pequeño roce con juan os comento: juan no es Ali pero bolsatrader = Ali (algún día continuaré investigando para ver quien es quien y haré un artículo, jajaja).

Respecto al rifirafe de hace unos posts, por favor, no empañeis un tema tan interesante como el que estaís tratando. Todos sabemos que Scalp aporta mucho al Foro, compartamos o no su sistema y sus opiniones; sin embargo, juan tan sólo ha aportado 15 mensajes y en la mayor parte de ellos ha intentado desviar el tema o crear mal rollo, así que no le tomemos en serio, mientras no hable de Bolsa lo mejor es obviar sus mensajes. Que criticar es muy fácil, amigo juan, pero demostrar los conocimientos es más complicado no???

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

Efectivamente, no quiero ser pesado pero conviene recordar que no hay que dejarse liar por ese tipo de mensajes, cuyo objetivo es liar la madeja, y que la gente se pelee entre sí. Pongamos por ejemplo los mensajes de 9copasdeeuropa, aunque él al menos tiene la delicadeza de hablar sólo en la cafetería.

En cuanto a la profundidad de mercado, hace algún tiempo era moda trabajar con el Level 2 de Nasdaq (aún hay mucha gente que opera así). La gente toma posiciones sin ver un gráfico, sólo estudiando las posiciones de los grandes MM y en especial el AX (MM de referencia en un activo concreto, es decir, el cuidador de ese activo).
La gente adivinaba sus tácticas y técnicas mirando la profundidad de mercado y estudiando sus cruces contra otros brokers, en especial ECNs. Por ejemplo, se sabía que Goldman Sachs, Morgan Stanley se servían de Island o archipielago para hacer y deshacer posiciones, y mover el mercado. Por tanto, cuando los traders detectaban que uno estaba acumulando, se posicionaban para escalpear unos pipos y hacían pequeñas fortunas en unos minutillos.

Hay un libro muy interesante que explica todo esto, es de un broker japonés del Nasdaq, que tiene un nombre muy raro que no recuerdo ahora. Si a alguien le interesa, lo busco y lo pongo aquí. El tipo operaba en grandes mercados como yahoo, IBM, intel etc... (recordemos que estos mercados son más líquidos y se mueven más que el futuro del ibex o el de muchos índices europeos.)

En realidad todo eso no sirve en los mercados europeos, porque aquí no te dicen quién ocupa qué posición en el bid o el ask. Sólo ves una posición total. Además, aquí no es tan fácil que un broker realice cruces contra sí mismo, aunque como siempre, "hecha la ley, hecha la trampa". Por otra parte, las posiciones se hacen y deshacen en segundos. Un programa informático (sistema?) puede poner 500 futuros a la venta a un precio, para, digamos, acojonar, y quitarla en dos segundos. En realidad, la información que importa es la de los cruces de verdad, p ej, ¿quién ha comprado esta mañana más contratos, y a qué precios?

En realidad toda esa información existe y se vende: posición desglosada por brokers, y a quién representan (te sale hasta el DNI del que toma una posición). Lo que pasa es cuesta una pasta y sólo es rentable pagarla para determinadas entidades. Además, hay que saber utilizarla.

saludos.
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hammer
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Mensaje por hammer »

A las buenas,
scalp escribió: En un movimiento tendencial fuerzan el precio en esa direccion , siempre desde la parte mas liquida de la tabla de posiciones, si la tendencia es a largos puedes apreciar un volumen en ventas muy superior a las compras, por logica deberia ser al reves pero no lo es.
El problema con la tabla de posiciones es que sólo muestra la mitad de la información: las únicas ordenes que se muestran son las limitadas, pero los stops siguen escondidos, así que, por mucha profundidad que se tuviese, seguiríamos sin conocer más que la mitad de la historia.
H.Seldon escribió: Hay un libro muy interesante que explica todo esto, es de un broker japonés del Nasdaq, que tiene un nombre muy raro que no recuerdo ahora. Si a alguien le interesa, lo busco y lo pongo aquí.
Si tienes un rato y buscas el título, seguro que a más de uno le interesará (a mi desde luego).


Saludos ;-)
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eu
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Mensaje por eu »

"Los escondidos" esa es la eterna cuestion, mucha gente sigue luchando para que se prohiban es decir PROHIBIR TODO TIPO DE ORDENES OCULTAS, pero eso me da que que es luchar contra molinos de viento
un salusdo
El mar, la mar, el mar
tan distinto y siempre igual
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola eu,

Las ordenes a que me refiero que no se ven en la tabla de posiciones son las ordenes en stop normales, es decir, no las ordenes con volumen oculto, sino los simples stops que ponemos (o deberíamos poner) todos para salir del mercado cuando la cosa no va en la dirección esperada.

Saludos ;-)
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eu
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Mensaje por eu »

Hola Bunder
Se a lo que te refieres, por eso ya ampliaba (intentaba) que TODAS LAS ORDENES estuvieses a la vista, el stop no deja de ser una orden mas
Lo de de los stops que deberiamos poner esa es otra cuestion hay quien opina que mejor no ponerlos ( yo desde luego soy partidiario de ponerlos, la distancia eso cada uno depende de su operativa) porque te los comen, y eso obliga a pensar muy bien las entradas.
Yo te aseguro que las pienso pero no siempre acierto
jajaja
un saludo

PD
dice un amigo mio.- que dificil es ganar dinero....-
El mar, la mar, el mar
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H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

Lo encontré, bunder
El libro se llama "The Undergroundtrader.com - Guide to Electronic Trading", de un tal "Jea Yu" (toma ya !), editoria Mc Graw Hill. Espero que te sirva, aunque sea como entretenimiento. Está en la librería de la esquina. :-D

saludos.
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Cuidado porque yo solo lo vi en chino el libro en cuestion (o tenia algun error de tabla de cogido), si dais con él escrito en el idioma de Shakespeare, contadme.

Un saludo
X-Trader
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H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

Yo es que domino perfectamente el mandarín. Los valencianos dominamos perfectamente las mandarinas, jeje.

Bueno, que lo tengo en inglés, bajado de la esquina.
saludos
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola,
H.Seldon escribió: Espero que te sirva, aunque sea como entretenimiento.
Pues sí, la cosa es más como entretenimiento o curiosidad, porque yo desde luego no valgo para hacer scalping (y menos a esos niveles ). :P De todos modos, siempre se pueden encontrar ideas utilizables. Gracias.
X-Trader escribió: Cuidado porque yo solo lo vi en chino el libro en cuestion (o tenia algun error de tabla de cogido), si dais con él escrito en el idioma de Shakespeare, contadme.
Ya lo estoy bajando, aunque va un pelín lento. Cuando lo tenga os podré decir si es la lengua de Shakespeare o la de Mao :lol:

Saludos ;-)
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Dkvas
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Mensaje por Dkvas »

a ver si va a resultar ke viene en arameo y resulta ke toda esa historia de los mercaderes no fué mas ke una pelea de cuidatas de la época :-D

saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
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MARTING
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Mensaje por MARTING »

Hola amigos , me gustaria retomar el tema si es que todavia es posible, a mi tambien me ha gustado mucho el articulo de filtro de patrones estacionales y de hecho hace tiempo que los vengo estudiando.
El problema es que la mayoria de estas pautas tengo que estudiarlas a traves del excel .
Se que en le visual en la VBA tambien es posible con la funcion Weekday pero aun no he conseguido insertarla.
X-trader has conseguido programar esta funcion en VC?
Yo tengo encontrado varios de estos patrones que trabajan muy bien pero aun me falta esto último( programarlos en visual )
Si alguien sabe programar esta funcion podemos hacer alguna cosa juntos si se tercia...
Un saludo a todos y gracias por el articulo ;)
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eryo
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Mensaje por eryo »

Dkvas escribió:a ver si va a resultar ke viene en arameo y resulta ke toda esa historia de los mercaderes no fué mas ke una pelea de cuidatas de la época :-D

saludos.
:smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola,
MARTING: Se que en le visual en la VBA tambien es posible con la funcion Weekday pero aun no he conseguido insertarla.
X-trader has conseguido programar esta funcion en VC?
Si lo que quieres es saber a qué día de la semana corresponde una fecha de VC, puedes usar lo siguiente:

Código: Seleccionar todo

Dim kk, dd

'cogemos la fecha de la barra actual y la convertimos a algo inteligible por VB
kk = CStr(.Date) 
kk = Right(kk, 2) & "/" & Mid(kk, 5, 2) & "/" & Left(kk, 4) 

'en dd metemos el día de la semana, siendo 1=lunes, etc.
dd = Weekday(kk, vbMonday) 
Un saludo ;-)
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