puding de sistemas

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salvatrading
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puding de sistemas

Mensaje por salvatrading »

Buenos días. Me propongo en este foro compartir con vosotros los resultados de mis sistemas. Me dedico al trading en serio desde hace cuatro años. Durante el primer año tuve pérdidas importantes; en el segundo pérdidas pequeñas; en el tercero ligerísimas ganancias y en el cuarto ganancias más consistentes.

No pretendo enseñar nada a nadie sino más bien enriquecer mi trading con vuestros comentarios y sugerencias.

Con la experiencia de estos años he construido mi filosofía, que es la que me vale a mí, aunque otros puedan verlo diferente. Estos son los puntos de mi filosofía:

1) opero solo en dax, por el volumen que tiene y por el valor por punto. Probé sin obtener resultados en ibex ( slipages mucho más grandes); eurostock (mucho menos volatil); bono aleman ( cuesta mucho ganar ) y dolar/euro.

2) Con un solo sistema no se puede ganar consistentemente porque el drawn down es muy elevado para las ganancias que da un solo sistema, porque los sistemas pueden hacerse inutiles, porque aún siendo buenos sistemas pueden tener rachas malas de muchos meses y eso es dificil de soportar, etc. Hay que usar varios sistemas al mismo tiempo. Ahora opero con 7, seis continuos y uno intradiario, seis seguidores de tendencia ( aunque a distintos plazos ) y uno antitendencia; seis en barras de 15 minutos y uno en barras de 6o min. La disminución que se produce en drawn down es impresionante al combinar sistemas.

3) Disciplina absoluta. Ahora mismo sería incapaz de saltarme una señal de uno de mis sistemas. Aprender a mantener esta disciplina me ha costado mucho porque la tendencia a saltarse los sistemas es muy grande. Solo lo conseguí gracias a darme cuenta a base de palos que el saltarme los sistemas me acababa conduciendo a pérdidas. Sufrí tanto que, como digo, ahora saltarme uno de mis sistemas me crearía tal complejo de tonto que no lo hago.

4) Capitalización de al menos 3 veces el máximo drawn down del sistema ( totalmente de acuerdo con este parámetro que menciona Cárpatos en su libro leones contra gacelas ). Para ganar a largo plazo hay que ser capaz de mantenerse en el mercado durante los durisimos draw down.

5) Por supuesto, nada de discrecionalidad. Todos los sistemas automaticos. Estoy convencido que, salgo casos muy excepcionales, es absolutamente imposible ganar con trading discrecional. La psicología nos traiciona. Me acabé de convencer, además de con mi propia experiencia, al leer un libro americano de entrevistas a los mejores traders americanos. De 15 entrevistas solo un trader utilizaba algo de discrecionalidad. El resto sistemas automaticos y disciplina férrea

6) sistemas continuos fundamentalmente; solo uso uno intradiario; también de acuerdo con el último estudio publicado por Carpatos sobre que la mayor parte del beneficio se consigue en los gaps matutinos.

7) sistemas sencillos, con muy pocos parámetros y sin apenas optimización. Si un sistema tiene más de 3 parámetros par mí ya es malo poruqe como cambien un poco las condiciones de mercado se va abajo. El sistema tiene que probar haber subsistido en años muy distintos como 97-99; 00-02 y 03-06; si en alguno de esos periodos ha tenido pérdidas importantes ya no es suficientemente consistente.

8) Sistemas de tendencia o de antitendencia, pero no de ruptura de rango. Con la reducción de volatilidad del mercado en los últimos años, casi todos los famosos sistemas de ruptura de rango se han ido para abajo. Al menos yo no he sido capaz de encontrar ninguno que me funcione.

9 ) Utilizar un broker de comisiones muy pequeñas, lo que descarta a todos los españoles ( al menos los que yo conozco )

Llamaré a cada uno de los sistemas correlativamente del 1 al 7; al ser 6 sistemas continuos solo queda registrado el resultado de una operación si se ha cerrado ese día.

seguiremos en contacto

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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Bienvenido Salvatrading, estaremos atentos a lo que nos cuentes.

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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horace
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Mensaje por horace »

Muy interesante.

Comparto gran parte de lo que dices (de hecho casi todo). Se ve que tienes experiencia real y de dedicación en esto (como yo).

Me alegro de leerte.

Saludos y suerte en el trading.........
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watermelon
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Mensaje por watermelon »

Hola salvatrading,bienvenido,

solo un par de apuntes,


Punto 2...de acuerdo en todo,pero usas 6 sist. continuos para el mismo indice y minutaje,no crees que es demasiada correlación?

punto3 y 4 ...de acuerdo

punto5...aquí si discrepo totalmente.

Personalmente creo que hasta no conseguir una base de trading "discrecional" te despluman,sufres,crees que eres tonto,abandonas o lo intentas,vuelves al ruedo,pruebas con sistemas,ves que esa es la unica solución,crees que los que ganan discrecionalmente son superdotados,etc,

pero la inteligencia emocional creo que prevalece a la inteligencia artificial.

puntos 6,7 y 9 de acuerdo

Otra cosa
-podrias poner las estadísticas que vienen en el visual de los sistemas(si es que programas en visual,si es otra plataforma,tmbien)

s2 y hasta pronto
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Ambar
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Mensaje por Ambar »

Bienvenido Salvatrading, de acuerdo con todos los puntos, aunque yo prefiero el Bund al Dax.
Solo añadiria una buena gestion de Capital, con una estrategia tipo Fixed-Ratio.

S2 :D
armarioempotrader
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Mensaje por armarioempotrader »

Fixed Ratio es una estrategia que según se aumenta el nº de contratos se vuelve muy conservadora, demasiado para mi gusto.
Para un delta de 2,5% a partir de 20 contratos los porcentajes que arriesga son menores al 8% y segun aumentan los contratos menores.
Sería conveniente buscar algún hibrido para que por ejemplo a partir de 20 contratos siguiera arriesgando un 8%, eso haría que el ritmo de aumento de contratos fuera lineal en lugar de descendente.
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horace
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Mensaje por horace »

armarioempotrader escribió:Fixed Ratio es una estrategia que según se aumenta el nº de contratos se vuelve muy conservadora, demasiado para mi gusto.
Para un delta de 2,5% a partir de 20 contratos los porcentajes que arriesga son menores al 8% y segun aumentan los contratos menores.
Sería conveniente buscar algún hibrido para que por ejemplo a partir de 20 contratos siguiera arriesgando un 8%, eso haría que el ritmo de aumento de contratos fuera lineal en lugar de descendente.
Jope!

Pues si arriesgar un 8% del valor de la cuenta te parece conservador más vale que tengas un sistema que acierte el 80% de las operaciones. De lo contrario 3 malas seguidas acaba con el 25% de tu pasta!
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salvatrading
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puding de sistemas

Mensaje por salvatrading »

mando las estadisticas de los sistemas 1, 2 y 3. Los tres operan en graficos de 15 minutos y son continuos. No me parece que sea un inconveniente el que operen los tres en graficos de 15 minutos simpre que la correlación entre ellos sea baja, como es el caso. En sistemas de seguimiento de tendencia a mi los graficos de menos de 15 minutos y de mas de 15 minutos me han funcionado siempre peor.
En cada sistema he puesto los puntos totales generados por el sistema desde 1997, los puntos anuales (ningún sistema puede tener años catastroficos) y los euros anuales con un slipage de 0,25 y un coste por contrato de 1,4 euros
Adjuntos
SISTEMA 2.xls
(31 KiB) Descargado 329 veces
SISTEMA 1.xls
(40 KiB) Descargado 387 veces
SISTEMA 3.xls
(47.5 KiB) Descargado 461 veces
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watermelon
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Mensaje por watermelon »

Un ratio de 1 y pico incluso 2 desde el 96 está muy bien,aunque este sin comis.
Aunque estos ultimos años no han sido los mas gloriosos,y para mi gusto una fiabilidad muy baja,pero lo otro muy bien.
De lo mejor que he visto publicado por aquí si no está optimizado,enhorabuena!
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
salvatrading
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puding de sistemas

Mensaje por salvatrading »

resultados del dia
sistema 1 +91,5
sistema 2 0
sistema 3 +71
sistema 4 +16
sistema 5 0
sistema 6 (intradiario) 9,5
sistema 7 0
total dia +188
total acumulado +188
Recuerdo que al ser sistemas continuos cada día se contabilizan como puntos aquellas operaciones en que se cierra la operación ( tal como hace el visualchart) y no se asigna ningún punto a aquellas operaciones no cerradas. El sistema 1 por ejemplo, compró el 2 de noviembre y al cerrar hoy la operación es cuando se ha contabilizado.
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Galax
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Registrado: 29 Ene 2006 22:21
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Mensaje por Galax »

Hola Salvatrading! buenas noches! enhorabuena por la iniciativa y por tus sistemas, tienen muy buena pinta sí señor! De todos modos, eso de que los sistemas con más de 3 parámetros ya sean malos... mmm... verás, el mio tiene tantos como 13, y bueno, por ahi en el foro están los resultados. No sé, no creo que sea cuestión de número de parámetros, si no cómo se usen cada uno, no sé...es algo muy particular de cada sistema. Por cierto, sólo operas Dax... 6 sistemas continuos y 1 intradía... vaya pastón en garantías será esoo!!! :shock: jeee! nada, es sólo un comentario. Muy buena suerte! te leo!
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horace
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Re: puding de sistemas

Mensaje por horace »

salvatrading escribió:mando las estadisticas de los sistemas 1, 2 y 3. Los tres operan en graficos de 15 minutos y son continuos. No me parece que sea un inconveniente el que operen los tres en graficos de 15 minutos simpre que la correlación entre ellos sea baja, como es el caso. En sistemas de seguimiento de tendencia a mi los graficos de menos de 15 minutos y de mas de 15 minutos me han funcionado siempre peor.
En cada sistema he puesto los puntos totales generados por el sistema desde 1997, los puntos anuales (ningún sistema puede tener años catastroficos) y los euros anuales con un slipage de 0,25 y un coste por contrato de 1,4 euros
A mi me choca una cosa.

¿Como es posible que con estos 3 sistemas operes en el mismo mercado a la vez todas las señales? ¿Lo tienes totalmente automatizado? ¿O las das tu manualmente?

Me refiero a que entre los tres seguro que tienes garantizadas más de 1000 señales al año. Eso significa, si mis cuentas no me fallan 4 operaciones al día todos los días. Mucha tela para mi :-) Y esto son solo 3 de los 7 según dices.

Además supongo que tendrás cuentas distintas para cada sistema. De lo contrario imagino que prácticamente siempre estarás posicionado largo en un sistema y corto en otro. Digo yo.

Cuenta cuenta, que ando intrigado.

Saludos y buen trading....
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hammer
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Mensaje por hammer »

horace,

Teniendo tanta experiencia como dices tener, deberías saber que puedes poner varios sistemas sobre el mismo producto a la vez con la misma cuenta. Si un sistema dice largo y el otro corto, estarás cerrado hasta que uno de ellos cierre su posición y el Visual abra la otra para dejar el saldo donde corresponda.

Eso es algo que Visual se curra bastante bien.

Saludos ;-).
Pisco
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Registrado: 19 Sep 2004 00:15

Visual-Chart

Mensaje por Pisco »

Hammer, veo que controlas el visual.
¿ Es posible ver las estadísticas conjuntas de dos o más sistemas aplicadas al mismo índice?
Es algo que no he conseguido y sería interesante para observar la diferencia entre aplicar un sistema o varios al mismo tiempo.
¿ Si no se puede hacer en el visual-Chart cómo se puede hacer?
Yo lo estoy haciendo en excel de manera semi-manual, pero es un coñazo.

Y aprovechando otra pregunta a los foreros, ¿cómo calculais la alta o baja correlación entre dos o más sistemas?
Gracias
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Zubi
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Registrado: 17 Sep 2004 22:38
Ubicación: Granada

DIRAN Q CUANTA NEGATIVIDAD HAY EN ESTE FORO, pero..........

Mensaje por Zubi »

horace escribió:Muy interesante.

Comparto gran parte de lo que dices (de hecho casi todo). Se ve que tienes experiencia real y de dedicación en esto (como yo).

Me alegro de leerte.

Saludos y suerte en el trading.........
y tambien esto:
horace escribió:[

A mi me choca una cosa.

¿Como es posible que con estos 3 sistemas operes en el mismo mercado a la vez todas las señales? ¿Lo tienes totalmente automatizado? ¿O las das tu manualmente?

Me refiero a que entre los tres seguro que tienes garantizadas más de 1000 señales al año. Eso significa, si mis cuentas no me fallan 4 operaciones al día todos los días. Mucha tela para mi :-) Y esto son solo 3 de los 7 según dices.

Además supongo que tendrás cuentas distintas para cada sistema. De lo contrario imagino que prácticamente siempre estarás posicionado largo en un sistema y corto en otro. Digo yo.

Cuenta cuenta, que ando intrigado.

Saludos y buen trading....
Coño, coño, pa ser un tio curtido en la operativa real, a mi si q me extraña, ese desconocimiento.
Hay un refran q dice: 'POR LA BOCA MUERE EL PEZ'

Salu2.
lo facil es opinar sobre la parte izquierda del grafico, lo dificil es operar en tiempo real en el lado derecho
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