puding de sistemas

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salvatrading
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Mensaje por salvatrading »

gracias a todos por vuestras respuestas.

sobre algunos de vuestros comentarios:

watermelon: yo creo que el usar 6 sistemas continuos en el mismo minutaje ( en realidad de los continuos 5 son en 15 minutos y uno en 60 minutos) no es ningún problema, siempre que la correlación entre los sistremas tomados de dos en dos sea baja. Por ejemplo si un sistema está basado en una media de 5 barras y otro en una media de 200 barras, la correlación será pequeña aunque los dos sistemas operen sobre barras de 15 minutos.
Ciertamente desde los años 97-02 hasta hoy la rentabilidad ha caido, pero no dramaticamente y , si miras el conjunto de los siete sistemas, desde 2003 a 2006 se ha mantenido bastante constante. ( para volver a tener la rentabilidad de 97-02 tendría que incrementarse mucho la volatilidad y eso implicaría también más riesgo, con lo que podría operar con menos sistemas).
Sobre el tema de la discrecionalidad evidentemente no estamos de acuerdo. Yo me baso en primer lugar en mi experiencia. Todos los intentos que he hecho con discrecionalidad al principio fueron ruinosos y luego muy discretos. En segundo lugar en que casi todos los profesionales operan con sistemas y pienso que por algo será. Ciertamente puede haber un grupo de privilegiados que puedan ganar con discrecionalidad, pero será un grupo mínimo.

Galax: sobre el numero de parametros yo creo que si se utilizan muchos se puede caer en el riesgo de la sobreoptimización. Depende de si son parametros basicos o no. Para ser consistente el sistema ha de funcionar con esos valores de los parametros que tu le pongas más con valores cercanos a esos parametros y eso en tu caso con trece parametros... Cada uno sabe como ha construido sus sistemas, pero yo con trece parametros dudaría de la consistencia ( en absoluto digo que tu sistema no se consistente; digo que a mi con mi psicologia me entrarian dudas en caso de que lo estuviera operando).
Las garantías con seis sistemas continuos son 6 x 14000

Ambar: Me encantaría que nos mandarás las estadisticas de algún sistema que opere con el bund para ver que tipo de rentabilidad se puede conseguir; Me gustaría introducir algún sistema del bund, pero me he rebanado los sesos y no he encontrado ninguno que pueda ofrecer una consistencia similar a los del dax. seguramente no he sabido enfocar bien el tema.

Armarioempotrader: Una vez que aprendí a base de recibir tortas que tenía que operar con sistemas y seguir una disciplina estricta, la siguiente lección que recibí del mercado( también con tortas) fue que hay que ser superprudente incrementando contratos. Hay que pensarselo muy bien antes de incrementar un contrato porque el riesgo se dispara y los draw down crecen. Hasta el fixed ratio me parece demasiado agresivo... Mejor no tener prisa y no querer ganar tanto... esa es mi experiencia...

Horace: Los siete sistemas me implican una media de 230 operaciones al mes ( 10 diarias ). Lo tengo todo automatizado, aunque tengo una persona supervisandolo por si hay algún fallo. Con siete dax en el mercado en un momento dado no puedes arriesgarte a que se vaya la luz... Como bien dice hammer no hace falta cuentas diferentes. Si en un momento dado hay 4 sistemas comprados y 3 vendidos, mi posición será +1; si en ese momentop un sistema pasa de comprado a vendido, la plataforma vende 2 automaticamante y me quedo en -1


saludos a todos y gracias por vuestros comentarios :)

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hammer
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Re: Visual-Chart

Mensaje por hammer »

Pisco escribió:¿ Es posible ver las estadísticas conjuntas de dos o más sistemas aplicadas al mismo índice?
Es algo que no he conseguido y sería interesante para observar la diferencia entre aplicar un sistema o varios al mismo tiempo.
¿ Si no se puede hacer en el visual-Chart cómo se puede hacer?
Yo lo estoy haciendo en excel de manera semi-manual, pero es un coñazo.

Y aprovechando otra pregunta a los foreros, ¿cómo calculais la alta o baja correlación entre dos o más sistemas?
Gracias
Hola Pisco,

Con el Visual no se pueden ver las estadísticas de dos o más sistemas al mismo tiempo. Una posibilidad es crear un sistema nuevo a partir de los dos sistemas a comparar, pero es un trabajo considerable y no vale la pena.

Seguro que por ahí hay herramientas que permiten realizar esas comparaciones a partir de los resultados del sistema, pero lo cierto es que yo lo hago, como tú, con Excel de forma bastante manual.

La verdad es que, al igual que a la hora de enfrentarme al mercado delego en sistemas automáticos (entre otras cosas porque no valgo para hacerlo yo), a la hora de evaluar un sistema prefiero trastear manualmente todo lo posible.

Respecto a lo de la correlación entre dos sistemas, yo lo veo con las estadísticas. Si coinciden los DD en las mismas semanas/meses, alta correlación. Y viceversa. No será muy sofisticado el método :-D, pero es efectivo de narices.

Saludos ;-).
mojito
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Mensaje por mojito »

Jjjajajajajajaja Hammer me gusta tu filosofía de como tratas la correlación de los sistemas en base al DD...nu se pq me recuerda a algo similar q hago yo jejejeje....yo hago algo muy parecido...."enchuto" todas la estadisticas en excel una vez superan la cuarentena y los ratios de Mm q les meto si me agrada el nuevo bicho creado lo q hago es comparar la correlación del DD y el conjunto de los ratios, si este me lo baja del histórico ya creado, pues entonces el bicho se gana una medalla y queda candidato pa la final :-D después el público dirá si lo expulsa o no en los últimos test en la demo jejejejejejejej...saludossss meloness
Ambar
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Mensaje por Ambar »

Las correlaciones, si tienes entradas todas las operaciones en Excel, pues que hay en herramientas y en estadisticas (buscarlo), que te da la correlacion de todo el periodo :-D .
Joer que no se puede hacer a ojo de buen cubero,jejej....... :shock:

S2 :D
mojito
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Mensaje por mojito »

Jjejejeje no te quiero contar la q armo yo pa sacar las correlaciones...diós cada vez q tengo q hacer un estudio me comienza un tembleque por las piernas :? q me llega hasta a las orejas jejeje
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hammer
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Mensaje por hammer »

Ambar escribió:Las correlaciones, si tienes entradas todas las operaciones en Excel, pues que hay en herramientas y en estadisticas (buscarlo), que te da la correlacion de todo el periodo :-D .
Joer que no se puede hacer a ojo de buen cubero,jejej....... :shock:

S2 :D
Pues es que a mi, que me digan que dos sistemas tienen un índice de correlación de X, no me dice nada.

Pero si veo que ambos sistemas se me suelen poner chulos a la vez, paso de juntarlos y listo.

Seré poco científico, pero soy asín.

Saludos ;-).
armarioempotrader
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Mensaje por armarioempotrader »

horace escribió:
armarioempotrader escribió:Fixed Ratio es una estrategia que según se aumenta el nº de contratos se vuelve muy conservadora, demasiado para mi gusto.
Para un delta de 2,5% a partir de 20 contratos los porcentajes que arriesga son menores al 8% y segun aumentan los contratos menores.
Sería conveniente buscar algún hibrido para que por ejemplo a partir de 20 contratos siguiera arriesgando un 8%, eso haría que el ritmo de aumento de contratos fuera lineal en lugar de descendente.
Jope!

Pues si arriesgar un 8% del valor de la cuenta te parece conservador más vale que tengas un sistema que acierte el 80% de las operaciones. De lo contrario 3 malas seguidas acaba con el 25% de tu pasta!

No es un 8% del valor de la cuenta. Es un 8% del NetProfit.
El capital inicial es solo para operar con un contrato y estás arriesgando sólo un 2,5%. El resto de contratos son SIEMPRE con dinero del Mercado.
En la siguiente pagina aparece una tabla para el fixed ratio con diferentes deltas.
http://www.hispatrading.com/articulos/a ... .asp?id=30
Por ejemplo.
Con un delta 2500 (2,5%). Cuando tienes 7500 de beneficio operas con 3 contratos y eso supone el 33% del Net Profit. lo que supone demasiado riesgo pero el crecimiento porcentual tambien es mayor.
Pero cuando tienes 475000 de beneficio y estás operando con 20 contratos, has reducido el riesgo por entrada al 10% del Net Profit. y así sucesivamente hasta infinito.
Lo que digo es que cuando llegas a este nivel del 10% u 8% creo que el colchón es suficientemente grande y tres malas operaciones seguidas lo que hacen es relegarte a operar con 17 contratos. Bajas 3 niveles.
Pues bien, si ese riesgo va disminuyendo, segun aumentas niveles, es a costa de bajar la aceleración del crecimiento de la cuenta, sin embargo si dejamos ese 10% del NetProfit constante, la aceleración de la cuenta no disminuirá y se mantendrá constante.
Un saludo.
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horace
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Re: DIRAN Q CUANTA NEGATIVIDAD HAY EN ESTE FORO, pero.......

Mensaje por horace »

Zubi escribió: Coño, coño, pa ser un tio curtido en la operativa real, a mi si q me extraña, ese desconocimiento.
Hay un refran q dice: 'POR LA BOCA MUERE EL PEZ'

Salu2.
¿A quien te refieres en concreto, explícate por favor?
http://www.tradingconsistemas.com" onclick="window.open(this.href);return false;
salvatrading
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puding de sistemas

Mensaje por salvatrading »

os mando las estadísticas de los sistemas 4, 5 , 6
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SISTEMA 4.xls
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SISTEMA 5.xls
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salvatrading
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puding de sistemas

Mensaje por salvatrading »

y ahí van las del sistema 7 y un resumen de todos los sistemas, tanto en puntos como en euros. Vereis que he añadido al final una línea de 2006 anualizado para que pueda ser comparable con los otros años
Adjuntos
SISTEMA 7.xls
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RESUMEN ESTADISTICAS SIETE SISTEMAS.xls
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watermelon
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Mensaje por watermelon »

Francamente bien! :shock:

Las estadísticas que no me acaban de convencer son las del sistema 7 que me imagino que debe ser el intradiario,
los otros muy buenos.
Hay solo una cosa que no me gusta que es la fiabilidad,en varios casos menor al 30%.
pero bueno no se puede tener todo.
Por lo que deduzco de los sistemas, y su bajo DD es que tienes un sistema con stop muy ajustado(ajustadisimo) y que las salidas,te las hace perfecto,pillando todo el recorrido,por lo que descarto que uses medias,quizas como mucho la bollinguer.
Pero la verdad es que no tengo remota idea de como consigues esa consistencia en las ganancias.

Seria mucho pedir que pegaras un pantallazo de alguno de tus sistemas con el histórico de las opes en el gráfico y con el gráfico de ganancias abajo?
Me ha entrado curiosidad por saber como te cierra posis en los picos de la cotizacion.

S2 fenomeno.
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
salvatrading
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puding de sistemas

Mensaje por salvatrading »

resultado sistemas ayer
sistema 1 -27
sistema 2 +58
sistema 3 -25
sistema 4 -11
sistema 5 48
sistema 6 -41,5
sistema 7 0

total dia +1,5
total acumulado + 189,5
salvatrading
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PUDING DE SISTEMAS

Mensaje por salvatrading »

A WATERMELON: Tienes razón, el sistema 7 es el menos consistente de todos si nos atenemos a su evolución desde 1997. Es el único sistema antitendencia continuo. Sin embargo, si miras solo los 4 ultimos años es el mejor sistema, quizás porque el mercado está evolucionando de una forma tal que, al haber menos volatilidad, funcionan más los antitendencia y menos los seguidores de tendencia.

Mis sistemas en efecto tienen un stop ajustado ( el mismo para todos, para que no hay sobreoptimización), lo que hace que a veces algunas operaciones me toquen el stop y se den la vuelta, pero al menos me garantizo menores pérdidas en las operaciones malas y menores DD.

En absoluto consigo vender en los picos. Ningún sistema seguidor de tendencia lo consigue. Ya quisisera yo...Cada operación tiene un doloroso retroceso antes de salirse. Te mando las operaciones de los ultimos dos meses del sistema 1 para que lo veas.

saludos
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SISTEMA 1 OCTUBRE Y NOVIEMBRE.xls
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watermelon
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Mensaje por watermelon »

Buenos dias,
gracias por las respuestas,pero lo que te pedia a ser posible es el gráfico donde se vean las entradas y salidas de algun sistema con la linea de ganancias abajo del histórico.
s2 ;-)
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
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horace
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Re: PUDING DE SISTEMAS

Mensaje por horace »

salvatrading escribió:A WATERMELON: Tienes razón, el sistema 7 es el menos consistente de todos si nos atenemos a su evolución desde 1997. Es el único sistema antitendencia continuo. Sin embargo, si miras solo los 4 ultimos años es el mejor sistema, quizás porque el mercado está evolucionando de una forma tal que, al haber menos volatilidad, funcionan más los antitendencia y menos los seguidores de tendencia.

Mis sistemas en efecto tienen un stop ajustado ( el mismo para todos, para que no hay sobreoptimización), lo que hace que a veces algunas operaciones me toquen el stop y se den la vuelta, pero al menos me garantizo menores pérdidas en las operaciones malas y menores DD.

En absoluto consigo vender en los picos. Ningún sistema seguidor de tendencia lo consigue. Ya quisisera yo...Cada operación tiene un doloroso retroceso antes de salirse. Te mando las operaciones de los ultimos dos meses del sistema 1 para que lo veas.

saludos
Mi duda es como consigues hacer todas esas operaciones a la vez?

Y tienes una unica cuenta? Supongo que tendrás más de una para eso no?

Suerte y enhorabuena!
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