puding de sistemas

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Ambar
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Mensaje por Ambar »

Muy currado y muy bien explicado Hammer, 100% de acuerdo, ya que es lo que me pasa a mi con los 2 sistemas con los que opero. . :wink:

S2 :D

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Dkvas
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Mensaje por Dkvas »

Está clarísimo lo ke explicas hammer, pero yo no me refería a eso, seguramente me expresé rápido y mal como casi siempre.

De entrada yo prefiero poner a los sistemas en el lado de los tontos y no en de los listos ;-), si son muy listos ya lo demostrarán, y, de acuerdo a lo ke planteaba otro forero, a lo ke yo me refería era a si los dos sistemas abren en el mismo punto pero en sentido contrario, y cuestionando ke lo mas rentable fuera precisamente ke se anularan, puesto ke es de suponer ke si son medianamente listos o al menos no tontos del todo, el ke esté ekivocado en su posición cerrará antes del ke está en la posición correcta :lol: , de modo ke el ahorro de comisiones y slipage se traduciría kizá en una pérdida de rentabilidad.

Todo y con eso, tmb apuntaba a ke habría ke ver el spread entre los dos sistemas cual sería, puesto ke si por determinadas circunstancias del mercado resulta ke el sistema mas tonto es el ke acertó la posición bajaría la rentabilidad del spread corto/largo de ambos sistemas simultáneamente en el mercado.

No sé si me he explicado mejor, espero ke sí.

saludos.
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salvatrading
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Mensaje por salvatrading »

resultados del dia
sistema 1 +0,5
sistema 2 -43,5
sistema 3 -48
sistema 4 0
sistema 5 -37,5
sistema 6 -10,5
sistema 7 -30
total dia -169
acumulado +20,5
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hammer
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Mensaje por hammer »

Los sistemas no son ni listos ni tontos. Son un mecanismo para llevar a cabo una operativa determinada por el diseñador.

Si el método ideado por el diseñador en una porquería, el sistema dará una porquería de resultados. Y si el método es aceptable, el sistema dará unos resultados aceptables.

El sistema no tiene vida propia, simplemente ejecuta unas ordenes de manera fría y precisa cuando se dan determinadas circunstancias previstas por el diseñador.

Desde luego no tiene intuición, ni un sexto sentido, así que si esas características humanas son útiles para operar (que no estoy seguro) el sistema no puede competir con un humano. Ni falta que hace, por otro lado.

La cuestión que se planteaba era la de la diversificación. Para mi es tan válido diversificar operando distintos futuros como hacerlo operando distintos sistemas sobre el mismo futuro (y en este último caso, el asunto era explicar que se puede hacer sin ningún problema con una sola cuenta).

Por lo tanto, la finalidad de aplicar varios sistemas a un mismo futuro no es sacar provecho de ese hecho en sí mismo (vía spreads u otras virguerías) sino aprovechar las ventajas de la diversificación.

Es decir, que uno aplica diversos sistemas de forma independiente y sin preocuparse de la sincronía entre ellos, porque ya es bastante difícil conseguir sistemas que ganen a menudo como para andarse preocupando de arañar un poco más sacando provecho de las posibles interacciones entre ellos.

Joder, debo tener verborrea digital, porque me enrollo de mala manera :-D.

Saludos ;-).

PD: Perdona salvatrading por invadir tu hilo. Veo que hoy no ha sido un buen día, pero seguro que el lunes tus sistemas toman venganza :-).
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Dkvas
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Mensaje por Dkvas »

Evidentemente hammer, solo hablaba de listos y tontos en sentido figurado y con unas gotas de humor al hilo de ke en tu ejemplo decías ke imagináramos ke nuestros sistemas eran muy listos.
Por decirlo de otra manera yo me ponía en una peor posición.
Esta claro lo ke tu pretendías transmitir, pero parece no estar claro todavía lo ke yo kería transmitir :-D , de modo ke akí lo dejo para el ke guste de releer.

saludos y buen finde a [email protected]
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hammer
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Mensaje por hammer »

Si ya he pillado el toke de humor, Dkvas :D. Pero como sé que no eres defensor precisamente de los sistemas automáticos, he aprovechado para hacer un poco de propaganda :-D.

Respecto a lo que dices que no pillo: no hay manera de sacar beneficio del spread entre los dos sistemas, porque se hacen el mismo número de operaciones y los resultados son iguales que si se trabajase con dos cuentas. Un sistema no anula las ordenes de otro. Lo que pasa es que si un sistema compra y otro vende, al mismo tiempo o con un rato de diferencia, el saldo en ese momento es 0.

Y si no es eso lo que decías, será que me está afectando la pantalla a las meninges :P.

(Aquí dejo yo también esto para quien guste de releer.)

Saludos ;-).
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Dkvas
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Mensaje por Dkvas »

exacto, en ese momento es cero, pero se supone ke uno de los dos está ekivocado y ke por tanto cerrará su posición, si el ke está en la posición correcta es capaz de generar mas beneficio en esa operación ke pérdida el ke estaba en la errónea y cerró la posi, pues ya tenemos un diferencial positivo en este caso, ke es el spread al ke me refería, y ke ha generado mas rentabilidad ke no haber abierto ninguna posición porke las señales de uno y otro se contradecían o anulaban entre sí.

saludos :-)
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hammer
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Mensaje por hammer »

1 - Los sistemas son independientes entre sí y van cada uno a su bola. La única relación que tienen es que operan con la misma cuenta.

2 - Los sistemas son distintos entre sí en cuanto a planteamiento. Utilizan diferentes criterios para entrar o salir del mercado, aunque puedan coincidir en el instante de entrar en ocasiones.

3 - Cuando se abren posiciones no se puede saber quién va a tener razón, así que sería una tontería no ejecutar las operaciones que marcan. Ejemplo:

Sistema A vende en 100.
Sistema B compra en 100 al mismo tiempo.
Sistema A cierra en 95 y gana 5.
Sistema B aguanta la posición en contra y cierra un rato después cuando el mercado se gira en 105 y gana otros 5.

Los dos sistemas han entrado al tiempo con sentidos opuestos, pero han ganado los dos porque han hecho las salidas en momentos diferentes.

Saludos, que me voy a buscar setas... ;-).
geminis
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Mensaje por geminis »

Hola a todos....comparto todo lo dicho por hammer...con un caso práctico se ve clarísimo...da lo mismo trabajar con una cuenta, con dos o con 20...y con dos sistemas, con 7 o con 25....el resultado final es el mismo....

Además yo diría que el trabajar con una sólo cuenta tiene la siguiente ventaja...si en un momento dado un sistema está corto y el otro largo (si trabajamos sólo con 2 sistemas por ejemplo)..enntonces estamos cerrados...y no tenemos pilladas garantías intradiarias por el broker...Mientras que si trabajásemos con dos cuentas distintas...pues tendríamos pilladas las garantías intradiarias para cada uno de los sistemas en cada una de las cuentas....No sé si es una ventaja muy grande o no pero ahí está.....Así es como yo lo veo...

saludos
armarioempotrader
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Mensaje por armarioempotrader »

geminis escribió:Hola a todos....comparto todo lo dicho por hammer...con un caso práctico se ve clarísimo...da lo mismo trabajar con una cuenta, con dos o con 20...y con dos sistemas, con 7 o con 25....el resultado final es el mismo....

saludos
Hola.
Estoy de acuerdo que el resultado final de varios sistemas operando al mismo tiempo es el mismo y así lo ha hecho ver hammer.
La conclusión que saco es que si se tienen conocimientos avanzados de programación, es posible hacer un unico sistema complejo que trabaje con las condiciones de todos los sistemas para obtener el mismo resultado.
Y al final te preguntas que sentido tiene diversificar en varios sistemas con un mismo subyacente cuando realmente no es mas que un sistema complejo (con mas condiciones) .ES UN UNICO SISTEMA pero con mas condiciones.

¿Debería funcionar mejor el que diversifica en varios sistemas sencillos para un mismo subyacente que el que tiene un unico sistema complejo ? Obviamente es lo mismo y así lo ha hecho ver hammer.

Si p.ej. un trader diversifica con 2 sistemas, para uno utiliza bollinguer y para otro cruze de medias.
Otro trader tiene un unico sistema con las dos condiciones anteriores y mismos parámetros.
Al final el resultado es el mismo para el que diversifica en sistemas que para el que no. Lo unico que influyen son las condiciones.
Pero si además resulta que si según la opinion de muchos foreros, fucionan mejor los sistemas sencillos y con pocos parámetros que los complejos, la conclusión es que diversificar en sistemas puede llegar a ser algo absurdo y sin sentido.

Un saludo.
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Tom
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Mensaje por Tom »

Parece buena idea esa del Puding.
Esoy llegando a la conclusión de que no estás utilizando siete sistemas sencillos, más bien me parece que estás utilizando un sistema muy complejo mediante aplicaciones sencillas.
Dices:
Si un sistema tiene más de 3 parámetros par mí ya es malo ....
Pero la realidad es que si utilizas siete sistemas distintos con tres parametros distintos en cada uno, aplicándolos sobre el mismo intrumento (DAX), lo que estás utilizando en realidad es un sistema con 21 parámetros.
Probablemente no son tantos, pero en cualquier caso serán más de tres.

La cuestión y la ventaja que se me ocurre es que un sistema sencillo con tres parámetros lo puede hacer casi cualquiera y un sistema con multiples parámetros no está al alcance de cualquiera, ni los más avezados programadores podrían evitar que su funcionamiento y resultados fuese dificil de controlar. Hasta el sofware de soporte (Visual Chart) podría ser insuficientemente eficaz.
Por poner un ejemplo: si en un momento dado, por azáres del mercado una operación no se hiciese adecuadamente y debiendo estar cerrado te encontrases abierto, con los siete sistemas sencillos podrías ver cual es el que ha fallado y donde, siendo fácil recomponer la situación a mano lo mejor posible. Por contra con un sistema complejo no sería tan fácil y habría que parar y cerrarlo todo para empezar de cero. (O algo así). :roll:

Puesto en términos culinario - alimenticios si tomas cada uno de los ingredientes del pudding por separado no vas a conseguir el sabor complejo del pudding, pero si vas a recibir todas las calorías, vitaminas y minerales que tienen todos los ingredientes. 8)
En el caso de que alguno de los ingredientes tuviese algún problema y resultase incomestible, la diferencia es tirar todo el puding o solo el ingrediente averiado.

Para un buen resultado culinario - alimenticio el resultado en boca es muy importante pero aquí creo que hay que primar el resultado energético ($) :-D
El sabor es secundario.

Un saludo
Tom
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Tom
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Mensaje por Tom »

Y ya de puestos, con siete sistemas sería más fácil implementar un sistema sobre los sistemas.
El octavo sistema podría decidir dejar de operar con alguno de los siete en determinadas circunstancias o incrementar el número de contratos en alguno de ellos para otras determinadas circunstancias.
Se puede complicar hasta el infinito, pero esa complejidad añadida me parece imposible con un sistema complejo y asequible con multiples sistemas sencillos. ¿o no? Vaya Vd. a saber. :shock:

Otro saludo. :D
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hammer
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Mensaje por hammer »

Buenas,

El usar dos o más sistemas en lugar de uno sólo que haga lo mismo que los sistemas individuales tiene inconvenientes entre los cuales resaltaría:

- Un sistema que haga lo mismo que la suma de dos no requiere el doble de trabajo desde el punto de vista de la programación, porque requiere tener en cuenta, no sólo las tareas que tenga encomendadas, sino "preocuparse" además de lo que está haciendo el otro. La complejidad no se suma, más bien díría que se multiplica. La ventaja que se conseguiría, que sería que se podría estudiar más facilmente el DD conjunto, no justifica ni remotamente el esfuerzo necesario. Y si en lugar de dos son siete sistemas, para qué hablar...

- Un supersistema sólo se puede aplicar en un mismo gráfico con una misma compresión horaria, mientras que varios sistemas sueltos pueden operar cada uno en la compresión que mejor se adapte a sus características.

- Las posibles tareas de mantenimiento serían casi imposibles en una configuración de sistemas integrados. ¿Cómo saber si hay que revisar el sistema antitendencia o el de cruce de medias o el de rotura de rangos si todos están enmarañados en un mismo mogollón de condiciones entrecruzadas?.

Estas razones creo que son suficientes como para justificar el uso de sistemas independientes.

Como bien deduce Tom, si una cosa sencilla funciona bien, ¿para qué complicarla innecesariamente?

Saludos ;-).
Última edición por hammer el 12 Nov 2006 15:15, editado 1 vez en total.
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Elvys
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Mensaje por Elvys »

Buenas.
yo creo q si alguien quiere meterse a trabajar la idea de crear un super sistema con multitud de parametros,basados en conceptos diferentes unos de los otros,en distintos time frames? :shock: con optimizaciones q no hay por donde cogerlas,me parece q el resultado no variaria mucho de si se aplican los sistemas por separado,o quizas si? :? aunque lo q creo q no es comparable es la de recursos q empleamos en las "dos filosofias" para llegar al mismo punto,dios me libre de meterme en ese berengenal del supersistema cuando tengo 7 unidades independientes unas de otras,q realizen funciones diferentes y donde el funcionamiento de unas no influye en el de las otras unidades,lo q creo q nos permitiria es afrontar la operativa de una manera mas sencilla y sobre todo re-codificar nuestros sistemas o cualquiera de ellos si es requerido en un momento dado sin el "ruido" de fondo de los demas codigos de las otras unidades lo q simplificaria la aplicacion del metodo,y si es para un mismo resultado pues esta todo dicho.....segun veo yo.

Lo q no estoy muy seguro es de q ese supersistema funcione mejor "aglomerado" q "desfragmentado".Habra q hacer pruebas pero siempre hemos dicho q los conceptos simples son los q mejor pueden funcionan, aun asi si tengo un sistema con Rsi y media como filtro no es lo mismo q dos sistemas uno con rsi solo y otro una media sola con respecto al precio,creo q los filtros dejarian de ser utiles q ya seguirian haciendo de filtros pero filtrandolo todo,aun asi el simple hecho de pensar en la media y el rsi y de sus aplicaciones por separado ya me entra dolor de cabeza y no me quiero imiginar con otros 6 sistemas.saludos
salvatrading
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Mensaje por salvatrading »

Pienso que con mis siete sistemas, un superoprogramador sería capaz de programar un sistema que hiciese lo mismo que mis siete sistemas. pero antes se han tenido que diseñar cada uno de los siete sistemas por separado y testear que 1) cada uno de ellos es rentable 2 cada uno de ellos tiene un dd razonable3) cada uno de ellos es consistente 3) las correlaciones entre los sistemas son bajas.
Una vez hecho eso se pueden unir todos en un supersistema, pero en realidad, por la forma en que ha sido construido, estás usando siete sistemas. Siete sistemas sencillos que funcionan por separado y con no más de tres parámetros. Nada tiene que ver eso con construir un sistema desde cero y con 21 parámetros.
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