el trader y su gestion del capital

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Bill-T
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el trader y su gestion del capital

Mensaje por Bill-T »

Leo en un artículo en www.hispatrading.com lo siguiente.

Trading Discrecional vs. Trading Sistemático.
El trading sistemático es aquel que se canaliza mediante sistemas de trading, mediante reglas concretas y bien definidas de nuestras entradas y salidas. Lo contrario del trading sistemático es el discrecional, en el que no existe ninguna regla definida, el trader decide sobre la marcha y en base a su propio criterio cuando entrar y cuando salir de una posición. Si decidimos operar de forma discrecional no tendremos forma de testear nuestra estrategia antes de comenzar a aplicarla y nuestro trabajo se centrará en las horas de negociación. Si por el contrario operamos de forma sistemática podremos hacer todas las pruebas que consideremos necesarias antes de lanzarnos a operar con nuestro dinero y el verdadero trabajo se centra en la investigación de nuestros sistemas de trading.

pido aclaración sobre el asunto. es decir, vale el discrecional puro fuera, ni de coña se puede analizar sino tiene reglas concretas. El sistemático ok, se puede testear. Pongamos el caso de un trader sistemático con unas reglas muy sencillas, unas medias y un indicador de momento, pues fácil. Pero si tengo 4 o 5 factores por ejemplo, analisis tecnico + divergencias con rsi + patrones de bollinger + stocástico + mas su interpretación en diferentes dimensiones.... puede que surjan por ejemplo 7 reglas de entrada.... ¿como he de testearlo para saber los resultados y aplicar un determinado money?

cada regla por separado y viendo sus resultados? y cuando se superponen reglas, es decir aqui se juntan 3 reglas alli 5?? esto que estoy diciendo no se puede testear?? tendria que hacer paper trading con todas mis reglas en el histórico y apuntando resultados?? bueno no se si estoy diciendo demasiadas paridas....si alguien me arroja luz (y que no sea scalp que lo tengo quemado :roll: )

bueno pues si teneis un ratillo, lo agradeceré y seguro que otros muchos más también jeje. salud¡¡

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Re: el trader y su gestion del capital

Mensaje por [email protected] »

Vil-trader escribió:Leo en un artículo en www.hispatrading.com lo siguiente.

Trading Discrecional vs. Trading Sistemático.
El trading sistemático es aquel que se canaliza mediante sistemas de trading, mediante reglas concretas y bien definidas de nuestras entradas y salidas.

Lo contrario del trading sistemático es el discrecional, en el que no existe ninguna regla definida, el trader decide sobre la marcha y en base a su propio criterio cuando entrar y cuando salir de una posición.


A ver, el sitematico es el de los automaticos no? aunque se haga a manita, es decir entro siempre q me lo indique unas reglas simples de sistema, como "una maquina" el discrecional sera aquel q como ya el trader penso sobre multitud de cosas referentes a la operativa exitosa q debe llevar es "selectivo" en determinados puntos o momentos del mercado porq ha sumado las probabilidades de su gestion de riesgo/dinero para q le produzca beneficios, es decir tiene reglas y piensa, no es una maquinita tonta sino q sus propias REGLAS bien definidas y no aleatorias son las q determinan su actaucion con DISCIPLINA ABSOLUTA ante numerosas cuestiones por las q tuvo q pensar antes, es maquina pero, total, para aumentar sus ingresos, y detectar oportunidades, esto se lo da la experiencia, la reflexion y el conocer el lenguaje de la cinta, imaginate q por lo q sea algun gracioso te pone una prueba en un mercado ficticio, un mercado virtual para q aprendas, jejeje, si fuese sistematico te pelan en dos dias porq vas a piñon fijo, entras en bandas o media o lo q sea y te joden vivo, porq como es virtual y lo estan manipulando pos puede hacer cosas no logicas ni estudiadas, ahora bien si estudiastes y tuvistes en cuenta ciertas reglas SAGRADAS de gestion, sistema, y probabilidad, si eres maquina total y no sitematica, no te pillan ni borracho o jarto de grifa porq no emite señales coherentes, al no dar la cinta señales coherentes pos tu como eres dsicrepcionalmente discreto pos no entras porq no tragas, comprendes? es decir ventajas del sistematico frente al discrecional pos...q en tiempos de tendencia definida clara hasta el mas tonto gana o hace relojes, q pa tal caso pos tb lo haces discrecional y te ahorras disgustos , inconvenientes del dsicrecional q como somos humanos pos si te mandan onditas para joderte la cabeza pos no te tienes en pie y no puedes estar delante del ordenata pero q si tuviese el sitematico q es tragon por natura pos te harian cualquier desastre y habria q estar vigialndo, vamso q si te joden la pelota no puedes ni con el piñon fijo ni con el discreto.


Si decidimos operar de forma discrecional no tendremos forma de testear nuestra estrategia antes de comenzar a aplicarla y nuestro trabajo se centrará en las horas de negociación.

Claro q tenemos forma de testear nuestar estrategia miras la [email protected] a ver como la tienes es decir compruebas tu gestion monetaria, energia , recursos y riesgo, miras numeros y esos cantan q se matan es el lenguaje universal q todo dios entiende no?

Si por el contrario operamos de forma sistemática podremos hacer todas las pruebas que consideremos necesarias antes de lanzarnos a operar con nuestro dinero y el verdadero trabajo se centra en la investigación de nuestros sistemas de trading.

aqui no conviene cansarse mas de la cuenta, me refiero a la investigacion de nuestros sistemas de trading, investigas lo propio q hacen todos los traders discretitos y de piñon fijo, y elaboras reglas simples cuanto mas simples mejor, esto te llevara algun tiempo cuando tengas esto ya ta, solo tienes q esperar q el mercado te de la oportunidad. en el caso de no darla pos tranquilidad, pero es ahi donde deberiamos investigar porq cojones no la da no? igual al investigar esto aparecen cosas raras, cosas q no hubieramos dsitinguido de haber ido con el puto piloto automatico y estariamos pensando en sumar o nos estariamos tirando de la cabellera al ver el desastre ocurrido y sin sentido aparante porq todo lo estudiado no sirvio para nada, si llegasemos a este puto punto pues habria q plantearse el porq no sirve, antes de lanzarnos a operar con nuestsro dinero o con el de rita hay q tener todo clarito y ante la incoherencia o la manipualcion estar al margen, porq lo q no es logico es q todo funcione de [email protected] madre hasta q nos toca entrar a mercado y tp considero tontos al personal q se mueve por aqui, mas bien al reves, hay personas inteligentes, y personas inteligentemente cojas q no es lo mismo q personas cojonudas


pido aclaración sobre el asunto. es decir, vale el discrecional puro fuera, ni de coña se puede analizar sino tiene reglas concretas. El sistemático ok, se puede testear. Pongamos el caso de un trader sistemático con unas reglas muy sencillas, unas medias y un indicador de momento, pues fácil. Pero si tengo 4 o 5 factores por ejemplo, analisis tecnico + divergencias con rsi + patrones de bollinger + stocástico + mas su interpretación en diferentes dimensiones.... puede que surjan por ejemplo 7 reglas de entrada.... ¿como he de testearlo para saber los resultados y aplicar un determinado money?

cada regla por separado y viendo sus resultados? y cuando se superponen reglas, es decir aqui se juntan 3 reglas alli 5?? esto que estoy diciendo no se puede testear?? tendria que hacer paper trading con todas mis reglas en el histórico y apuntando resultados?? bueno no se si estoy diciendo demasiadas paridas....si alguien me arroja luz (y que no sea scalp que lo tengo quemado :roll: )

bueno pues si teneis un ratillo, lo agradeceré y seguro que otros muchos más también jeje. salud¡¡
espero haberte contestado a todo lo propuesto :-)
Bill-T
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Mensaje por Bill-T »

bueno si has estado clarita. estoy n la cola del dni en madrid desde las 6 de la mñn y con la pda, asi que no puedo matizar mucho. pero saliendo del debate de la denominacion de tipos de traders, tiene que haber una forma de cuantificar lo que hacemos con nuestra operativa para aplicar una formula de MM de manera correcta. ¿nuestro historial pasado real? ¿papertrading? ¿da igual que unas veces operemos con una regla u otra pa cuantificarlo, o que sea un intradia o un swing? porque si no lo cuantificamos bien ya estariamos en el lado no profesional .

s2 desde la #@#!%# cola
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anya
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Re: el trader y su gestion del capital

Mensaje por anya »

[quote="Vil-trader"] tendria que hacer paper trading con todas mis reglas en el histórico y apuntando resultados??
[quote]

si, se tienes reglas no programadas.
TODO tiene que ser exaustivamente testado,
es mejor comenzar ya :smt033
Bill-T
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Mensaje por Bill-T »

ok anya, ahora,

alguien me puede responder a esta pregunta concreta:

si tengo una entrada con pullback en rsi tengo que tener estudiado las probabilidades de las que me salen bien.

si tengo entrada con divergencia precio-rsi tambien tengo que tener estudiado las probabilidades de acierto

ahora bien, en cada caso con probabilidades distintas, me dara un tamaño de la apuesta distinto o da igual el tipo de entrada??
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Elvys
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Mensaje por Elvys »

las reglas de entrada no tienen nada q ver con el tamaño de la apuesta,una cosa es money m y otra,aspectos tecnicos,patrones ,indicadores etc
Bill-T
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Mensaje por Bill-T »

pos no lo entiendo muy bien.
pr ejemplo, si tengo tres reglas de entradas , una con fiabilidad 30% otra 40% y 50% y todas el mismo ratio beneficio/perdida...¿no sería mas normal que la menos fiable el tamaño de la apuesta fuera más conservadora?
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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

Elvys escribió:las reglas de entrada no tienen nada q ver con el tamaño de la apuesta,una cosa es money m y otra,aspectos tecnicos,patrones ,indicadores etc
la verdA q cuando sempieza con los "no tiene nada q ver"...

io entiendo q Vill estA preguntado sobre la probabilidad asociada al patr0n, n0 la tEcnica del patr0n en sí, n0 ?
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Bill-T
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Mensaje por Bill-T »

pos si

joer yo no se si me equivoco,pero seria mas conservador con un patron que me demostro ser de fiabilidad 35% que con uno de 60%, es decir, si uso una tecnica sencilla de jugarme máximo 1% de mi capital....con el de 35% podria decidir, ser más conservador y arriesgar el 0,85% nada mas y con el de 60% si jugarme el 1%. es un ejemplo, pero esa es la cuestion queme tiene moskas
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Espabilado
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Mensaje por Espabilado »

Vil-trader escribió:pos si

joer yo no se si me equivoco,pero seria mas conservador con un patron que me demostro ser de fiabilidad 35% que con uno de 60%, es decir, si uso una tecnica sencilla de jugarme máximo 1% de mi capital....con el de 35% podria decidir, ser más conservador y arriesgar el 0,85% nada mas y con el de 60% si jugarme el 1%. es un ejemplo, pero esa es la cuestion queme tiene moskas
Vil, tienes madera de trader. Disculpa si he sido ofensivo en algún comentario anterior dirigido a tí. Eres algo "chulo" pero esa es una prerrogativa de la jueventud y me temo que yo, a tu edad, que no conozco pero supongo próxima a los veinte, era peor que tú.
No despotricaré sobre el money management como hice sobre la psicología porque admito que es importante. Ahora bien, estas formulitas de no arriesgar más del 1% del capital en una sola operación y el resto de reglas tampoco tiene mucho sentido. Puesto que no es lo mismo comprar Telefónica que Jazztel, no tiene sentido tratar cada operación como una más y aplicarle unas mismas normas.
Házte un favor y estudia análisis fundamental. Puedes hacerte rico con ésto pero en un plazo de veinte años, más o menos. El Ferrari se luce más a los 20, claro, pero si no te toca la lotería o tienes una gran idea empresarial, no hay manera.
Sigue así pero no nos vendas a BIn Laden.
Bill-T
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Mensaje por Bill-T »

tengo muchas y muy buenas ideas empresariales y el espiritu para llevarlas a cabo....pero no tengo como financiarme. la especulacion solo es un camino más si me quieres financiar, te aseguro que no te defraudaré.

por otro lado, si quisiera los fundamentales no andaria por esta pagina especializada en la operativa con DERIVADOS.
imaginari
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Mensaje por imaginari »

vil , tu , ademas duermes?
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dosPipos
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Mensaje por dosPipos »

Espabilado escribió:
Vil-trader escribió:pos si

joer yo no se si me equivoco,pero seria mas conservador con un patron que me demostro ser de fiabilidad 35% que con uno de 60%, es decir, si uso una tecnica sencilla de jugarme máximo 1% de mi capital....con el de 35% podria decidir, ser más conservador y arriesgar el 0,85% nada mas y con el de 60% si jugarme el 1%. es un ejemplo, pero esa es la cuestion queme tiene moskas
Vil, tienes madera de trader. Disculpa si he sido ofensivo en algún comentario anterior dirigido a tí. Eres algo "chulo" pero esa es una prerrogativa de la jueventud y me temo que yo, a tu edad, que no conozco pero supongo próxima a los veinte, era peor que tú.
No despotricaré sobre el money management como hice sobre la psicología porque admito que es importante. Ahora bien, estas formulitas de no arriesgar más del 1% del capital en una sola operación y el resto de reglas tampoco tiene mucho sentido. Puesto que no es lo mismo comprar Telefónica que Jazztel, no tiene sentido tratar cada operación como una más y aplicarle unas mismas normas.
Házte un favor y estudia análisis fundamental. Puedes hacerte rico con ésto pero en un plazo de veinte años, más o menos. El Ferrari se luce más a los 20, claro, pero si no te toca la lotería o tienes una gran idea empresarial, no hay manera.
Sigue así pero no nos vendas a BIn Laden.
Y crees que ya no lo eres? después de semejante comentario? q cosas :!:
Última edición por dosPipos el 04 Jul 2007 12:15, editado 1 vez en total.
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:)

Mensaje por [email protected] »

imaginari Publicado: Mie Jul 04, 2007 4:45 am Asunto:

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vil , tu , ademas duermes?

jajaja, y mucho, :-) y bien y pofundamente :-)



gofiodetrigo Publicado: Mar Jul 03, 2007 10:26 pm Asunto:

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Elvys escribió:
las reglas de entrada no tienen nada q ver con el tamaño de la apuesta,una cosa es money m y otra,aspectos tecnicos,patrones ,indicadores etc


la verdA q cuando sempieza con los "no tiene nada q ver"...

io entiendo q Vill estA preguntado sobre la probabilidad asociada al patr0n, n0 la tEcnica del patr0n en sí, n0 ?

a ver si hablamos de probabilidad asociada al patron es lo mismo q hemos estado hablando tantas veces, los patrones se ven una vez hechos, es decir a la noche con el mercado off todo se ve muy chulo, en tiempo real esto es dificil porq hay una multitud de señales falsas con las q juegan los creadores para robarnos la telita, es decir no es operativo ni lleva asociada ninguna probabilidad en si mismo, lo q podemos añadir nosotros como traders activos, como profesionales en nuestra intervencion del mercado en cuanto a suma de probabilidad es descontar las señales falsas, saber sincronizar muy bien distintos marcos temporales para q? pues para tener normas fiables genericas, robustas, solidas q apoyadas en nuestra gestion monetaria nos suman probabilidades, las probabilidades las sumamos nosotros, no nos las da nadie, esto es un trader activo, el q aplica lo estudiado a la realidad para hacer bien su trabajo, no hay mas historia, eso q decimos de q si tiro una moneda al aire tengo 50% probabilidades de cara y 50% de cruz es una trampa, tengo dos cosas q pueden ocurrir, cara o cruz pero el procentaje a mi favor lo marco yo, como? habiendo pensando sobre ello y gestionando mis recursos, dinero, tiempo, riesgo, energia, sueño....

:-)
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gofiodetrigo
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Re: :)

Mensaje por gofiodetrigo »

[email protected] escribió:imaginari Publicado: Mie Jul 04, 2007 4:45 am Asunto:

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vil , tu , ademas duermes?

jajaja, y mucho, :-) y bien y pofundamente :-)



gofiodetrigo Publicado: Mar Jul 03, 2007 10:26 pm Asunto:

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Elvys escribió:
las reglas de entrada no tienen nada q ver con el tamaño de la apuesta,una cosa es money m y otra,aspectos tecnicos,patrones ,indicadores etc


la verdA q cuando sempieza con los "no tiene nada q ver"...

io entiendo q Vill estA preguntado sobre la probabilidad asociada al patr0n, n0 la tEcnica del patr0n en sí, n0 ?

a ver si hablamos de probabilidad asociada al patron es lo mismo q hemos estado hablando tantas veces, los patrones se ven una vez hechos, es decir a la noche con el mercado off todo se ve muy chulo, en tiempo real esto es dificil porq hay una multitud de señales falsas con las q juegan los creadores para robarnos la telita, es decir no es operativo ni lleva asociada ninguna probabilidad en si mismo, lo q podemos añadir nosotros como traders activos, como profesionales en nuestra intervencion del mercado en cuanto a suma de probabilidad es descontar las señales falsas, saber sincronizar muy bien distintos marcos temporales para q? pues para tener normas fiables genericas, robustas, solidas q apoyadas en nuestra gestion monetaria nos suman probabilidades, las probabilidades las sumamos nosotros, no nos las da nadie, esto es un trader activo, el q aplica lo estudiado a la realidad para hacer bien su trabajo, no hay mas historia, eso q decimos de q si tiro una moneda al aire tengo 50% probabilidades de cara y 50% de cruz es una trampa, tengo dos cosas q pueden ocurrir, cara o cruz pero el procentaje a mi favor lo marco yo, como? habiendo pensando sobre ello y gestionando mis recursos, dinero, tiempo, riesgo, energia, sueño....

:-)
a ver

q n0, HABER

entiendo, q Vil habla de patrones, por q n0 cuenta con datos propios, usea, puede extrapolar los suyos propios de un patr0n siempre y cuando tb asuma una disciplina 100% a dicho patr0n

y los patrones se dAn cuando se dAn, nadie habla de ADELANTARSE

un patr0n de hch se dA cuando se dA, usea, la neck se rompe, y funciona de soporte/resistencia, con todas sus cualidades incluidas, usea, volumen, etc

otra cosa es q entremos en el segundo hombro...en la cabeza...en la rotura de la neck...o en luna llena

creo q habla de divergencias con RSI - aki tb la divergencia de repente se esfuma en tiempo real de igual forma q la anterior : si nos adelantamos

entiendo q estA asociando probabilidad del patr0n a falta de probabilidad de opes propias en mercado en base a hist0rico por carecer de una muestra considerable ( EDGE )

luego

en teoría ( y en prActica ) la probabilidad de sacar igual nUmero de caras q de cruces ( 50% ) al tirar una moneda al aire es cuasi del 100% ( tendería ) cuanto maior es la muestra ( tendrA curiosamente tb desviaciones fibo...jeje...puede empezar con 38%s o 62% hasta q alcanza el 50% )

y estA comprobao q ante tal porcentaje de probabilidades de un resultado ( 50% ), si arriesgamos 1 para un resultado dado, y ganamos 2, para el otro ( risk rewar ratio de 1:2 ) el PORCENTAJE de la apuesta 0ptima q debemos poner de nuestro capital para incrementar EXPONENCIALMENTE los resultados, es del 20%

io ni soy matemAtico, ni he hecho el estudio, me baso en lo q estA hecho

otra cosa es q asociemos el resultado de esa moneda a otro del precio en el mercado
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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