La revista Traders’ comparte con nosotros este artículo del gran Tomás García-Purriños donde nos explica cómo afectan los diferentes sesgos de la mente a nuestro trading.
En la última kedada presenté una aplicación del filtro de Kalman al trading de pares. Para los que no pudisteis asistir, aquí tenéis un resumen de mi ponencia junto con el código en R.
Os explicamos el significado de estos términos asociados a la operativa con futuros de materias primas y cómo podemos integrarlos en nuestra operativa.
Un estudio realizado por tres investigadores en Brasil parece confirmar que ganar en los mercados no es ni mucho menos sencillo.
La revista Traders’ comparte con nosotros esta excelente entrevista a nuestro amigo Andrés García de TradingSys.org. Os aseguro que no tiene desperdicio.
Recientemente algunos brokers han anunciado que van a ofrecer operativa en acciones sin comisiones. ¿Dónde está el truco? En este artículo os lo contamos todo.
En el 10º aniversario de Hispatrading, contamos con un excelente artículo de Ignacio Villalonga en el que presenta una curiosa forma de calcular medias móviles.
La revista Traders’ comparte este artículo de Sergi Sánchez en el que analiza una interesante estrategia de reversión a la media creada por Frederic Palmiden.
Desde hace ya algún tiempo, ha habido varios intentos para lanzar órdenes desde MetaTrader 4 a la TWS. Y parece que por fin estamos ante la solución definitiva.
El test estadístico Z-Score nos permite determinar si los resultados de un sistema de trading son fruto de la casualidad o si realmente hemos encontrado una ineficiencia de mercado que podemos explotar.
Los traders de alta frecuencia están furiosos: la introducción de los speed bumps por parte de las Bolsas puede terminar de rematar al HFT.
Cerramos el curso entrevistando a uno de nuestros usuarios más veteranos en los mercados. Se trata de Xiru, trader habitual del DAX y creador del Darwin DAS.
