La revista Traders’ comparte con nosotros esta excelente entrevista a nuestro amigo Andrés García de TradingSys.org. Os aseguro que no tiene desperdicio.
Recientemente algunos brokers han anunciado que van a ofrecer operativa en acciones sin comisiones. ¿Dónde está el truco? En este artículo os lo contamos todo.
En el 10º aniversario de Hispatrading, contamos con un excelente artículo de Ignacio Villalonga en el que presenta una curiosa forma de calcular medias móviles.
La revista Traders’ comparte este artículo de Sergi Sánchez en el que analiza una interesante estrategia de reversión a la media creada por Frederic Palmiden.
Desde hace ya algún tiempo, ha habido varios intentos para lanzar órdenes desde MetaTrader 4 a la TWS. Y parece que por fin estamos ante la solución definitiva.
El test estadístico Z-Score nos permite determinar si los resultados de un sistema de trading son fruto de la casualidad o si realmente hemos encontrado una ineficiencia de mercado que podemos explotar.
Los traders de alta frecuencia están furiosos: la introducción de los speed bumps por parte de las Bolsas puede terminar de rematar al HFT.
Cerramos el curso entrevistando a uno de nuestros usuarios más veteranos en los mercados. Se trata de Xiru, trader habitual del DAX y creador del Darwin DAS.
Gracias a Paduel, en este artículo os explicamos paso a paso cómo leer directamente datos históricos de Metatrader en formato HST desde Python y R.
Desde la organización de la competición Robotrader, compartimos con vosotros esta nota de prensa con los resultados finales de la edición de este año.
Hispatrading comparte con nosotros un nuevo artículo de Andrés García, en el que nos explica cómo añadir ruido a los precios y usarlo para mejorar los sistemas.
En este artículo de la revista The Ticker, Jesús Illescas donde nos da las claves para saber cómo valorar si un sistema de trading es bueno o no.
