La revista Traders’ comparte este artículo de Sergi Sánchez en el que analiza una interesante estrategia de reversión a la media creada por Frederic Palmiden.
Desde hace ya algún tiempo, ha habido varios intentos para lanzar órdenes desde MetaTrader 4 a la TWS. Y parece que por fin estamos ante la solución definitiva.
El test estadístico Z-Score nos permite determinar si los resultados de un sistema de trading son fruto de la casualidad o si realmente hemos encontrado una ineficiencia de mercado que podemos explotar.
Los traders de alta frecuencia están furiosos: la introducción de los speed bumps por parte de las Bolsas puede terminar de rematar al HFT.
Cerramos el curso entrevistando a uno de nuestros usuarios más veteranos en los mercados. Se trata de Xiru, trader habitual del DAX y creador del Darwin DAS.
Gracias a Paduel, en este artículo os explicamos paso a paso cómo leer directamente datos históricos de Metatrader en formato HST desde Python y R.
Desde la organización de la competición Robotrader, compartimos con vosotros esta nota de prensa con los resultados finales de la edición de este año.
Hispatrading comparte con nosotros un nuevo artículo de Andrés García, en el que nos explica cómo añadir ruido a los precios y usarlo para mejorar los sistemas.
En este artículo de la revista The Ticker, Jesús Illescas donde nos da las claves para saber cómo valorar si un sistema de trading es bueno o no.
En esta ocasión tenemos la suerte de entrevistar a Manuel Lagunas, ganador de la novena edición de Robotrader con un 68% de rentabilidad anualizada.
El mercado español de derivados lanzará el próximo 21 de junio los nuevos xRolling FX, contratos de futuros para cubrirse del riesgo cambiario.
En este sencillo tutorial os explico cómo añadir un calendario macroeconómico en vuestra agenda para que no se os pase ni un solo dato.
