Nuestro amigo Rupertacho nos explica cómo utilizar una versión normalizada de un spread en el VIX para operar en el S&P 500.
Jack Schwager, autor del excelente Market Wizards, en el que analiza la idoneidad de las series continuas de contratos de futuros.
Os explicamos en detalle qué es el Lockup de los periodistas cuando se publican datos macroeconómicos y por qué se va a terminar en breve.
Tras las fiestas navideñas, arrancamos 2020 entrevistando a Predator75, creador del Darwin MDU y usuario habitual de nuestro Foro.
Aquí os dejamos nuestro particular regalo de Navidad: en primicia, el ciclo completo de conferencias de la décima edición de Robotrader.
Vuelve el trading de alta frecuencia, en esta ocasión con una ineficiencia explotada en varios futuros negociados en el CME.
Construido sobre la base de un RSI suavizado, el indicador Quantitative Qualitative Estimation (QQE) puede servir para generar interesantes señales de trading.
La última tendencia entre los brokers de EEUU es ofrecer la posibilidad de comprar acciones fraccionadas, algo que nos va a permitir gestionar mejor el riesgo.
Aprovechando que esta semana se celebra el Black Friday, aquí os dejamos algunos libros de trading totalmente recomendables.
Con motivo de su reciente incorporación como trader a una firma española, tenemos el placer de entrevistar en X-Trader.net a Jesús Gabriel Illescas.
La revista Traders’ comparte con nosotros este artículo del gran Tomás García-Purriños donde nos explica cómo afectan los diferentes sesgos de la mente a nuestro trading.
En la última kedada presenté una aplicación del filtro de Kalman al trading de pares. Para los que no pudisteis asistir, aquí tenéis un resumen de mi ponencia junto con el código en R.
