Si operas con varios símbolos y/o sistemas, Portfolio Maestro te va a encantar. Es un software altamente sofisticado que proporciona información sobre el rendimiento de tu cartera de sistemas y de los riesgos que asumes con ella. Incluso te permite optimizar cualquier input del modelo, ya sean inputs del sistema propiamente o inputs sobre el Money Management del sistema o de la cartera en global.
En definitiva te permite evaluar y/u optimizar cualquier combinación de sistemas en cualquier intervalo (intradía, diario, semanal…) de forma absolutamente realista.
Maestro está totalmente integrado en TradeStation, con lo que los sistemas y datos que utilices en él aparecen también en Maestro. Su funcionamiento es muy sencillo:
En primer lugar tenemos que crear nuestros Strategy Groups. Cada Strategy Group puede tener el número de sistemas que queramos, que serán aplicados a una o varias Symbol Lists y que tendrán un determinado algoritmo de Money Management para todo el Group. Por ejemplo, Fixed Fractional by Price o Fixed Amount by Margin. Todos los algoritmos de MM más conocidos y muchos otros no tan conocidos están predefinidos, aunque por supuesto podemos implementar uno propio mediante la potencia de Easy Language.
Si no deseamos operar en todos los símbolos de nuestras Symbol Lists, también podemos elegir un método de Ranking de selección de símbolos. Esto equivale a un sistema independiente que se encargará de elegir los símbolos. Por ejemplo, imaginemos que aplicamos un sistema sobre los 30 símbolos del Dow Jones Industriales, pero solo operaremos en los 10 que tengan un RSI mayor, o menor, u otras muchas reglas posibles.
Y por supuesto podemos crear cuantos Strategy Groups deseemos. Éstos podrán tener distintos intervalos temporales o distintas divisas, es decir, podemos mezclar sistemas diarios con intradiarios, o de productos cotizados en Euros con productos negociados en Dólares.
Un Portfolio será por tanto una unión de Strategy Groups. También tenemos varias posibilidades de configuración a nivel de Portfolio, con la finalidad de aplicar cualquier restricción o condicionante que tengamos en nuestra operativa real. Por ejemplo, podemos limitar el máximo número de posiciones por símbolo, o cuantas posiciones máximas pueden haber abiertas en el Portfolio, o un nivel de apalancamiento máximo, entre otras muchas opciones. También podemos fijar stops a nivel de Portfolio. Por ejemplo, cuando éste pierda un 2% cerrar todas las posiciones hasta la próxima semana o el próximo mes.
Una vez tengamos definido nuestro Portfolio podemos hacer un BackTesting de éste. Debemos elegir el histórico objetivo y el capital inicial de la cuenta. El BackTesting podrá ser standard, con lo que se realizará la simulación con los parámetros definidos previamente. Pero existen tres tipos más de BackTesting. Optimización lineal, genética o por Walk-Forward. Cualquiera de estas optimizaciones se puede hacer sobre cualquier variable predefinida previamente. Es decir, sobre los inputs de cualquier sistema o sobre cualquier input definido en Portfolio Maestro, ya sea de los algoritmos de Money Management elegidos, o del sistema de Ranking o de las restricciones o stops de Portfolio.
Y finalmente llegamos a los Reports que al final es el objetivo de cualquier Backtesting. Cada Backtest genera su propio informe. La información mostrada es realmente extensa, tanto a nivel de datos como a nivel gráfico, tanto del Portfolio en su conjunto como de cada Sistema o Strategy Group.
Y eso no es todo. Con estos resultados aún podremos hacer análisis complementarios, como de correlación o de MonteCarlo.
Realmente la potencia de Portfolio Maestro es impresionante. Te permitirá simular cualquier cartera de sistemas de forma totalmente realista, aplicando gestión monetaria a nivel de sistema y de Portfolio. La información obtenida de nuestra cartera será sencillamente formidable. No es fácil describir un software tan potente con palabras.
Portfolio Maestro forma parte de TradeStation y al igual que Walk Forward Optimizer es totalmente gratuito para sus clientes con un mínimo de operativa. Los que no conozcáis a TradeStation, es una de las plataformas de software de trading más avanzada del mercado además de un eficiente y competitivo bróker, lo que la convierte en una solución completa para el trading. Encontraréis más información sobre ella en nuestra nueva página web: www.sersansistemas.com/tradestation
Si tenéis cualquier duda sobre la plataforma y/o el bróker o queréis información adicional, por favor poneos en contacto con nosotros.
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Sergi Sánchez
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