En muchas ocasiones, cuando tratamos de desarrollar sistemas basados en reversión a la media nos puede resultar interesante conocer cuál es la duración promedio en velas de las rachas de velas del mismo color en una misma dirección.
Para analizar dicha duración podemos utilizar un curioso script para Metatrader 4 que he encontrado en Forex Factory denominado sqConsecutiveCandlesStatistics y que podéis descargar visitando este hilo del Foro.
La forma de utilizar el script es muy sencilla: primero debemos elegir un activo (en nuestro ejemplo, el EURUSD) y un timeframe (por ejemplo, velas de 1 hora) y cargar su gráfico. Os recomiendo que antes de aplicar el script cambiéis el color a fondo blanco o de lo contrario no veréis los resultados del script.
Seguidamente copiamos el script a la carpeta correspondiente de nuestra instalación de Metatrader que generalmente es …/MQL4/Scripts. Recordad que para llegar a esa carpeta rápidamente basta con ir al menú Archivo -> Abrir Carpeta de Datos.
A continuación lo compilamos para lo que basta con acceder a la ventana del Explorador (Navigator) de Metatrader, hacer click con el botón derecho del ratón en el apartado Scripts y seleccionar Actualizar (Refresh). Si hemos seguido bien todos los pasos deberemos ver el script en la lista.
Seguidamente lo seleccionamos y lo arrastramos con el botón izquierdo al gráfico. Nos saldrán las siguientes opciones:
Cada una de ellas es fácil de entender, no obstante por si acaso las explico un poco:
- BarsBack: número de velas hacia atrás que evaluaremos. Si ponemos cero, cogerá todo el histórico que hayamos cargado en pantalla. En el ejemplo he cogido 1.000 velas.
- RemoveAfter: elimina la información que aparece impresa la pantalla tras un número de segundos especificado. Si lo ponemos a cero, dejará los resultados en el gráfico de forma indefinida.
- objPrefix: indica el prefijo que se le asigna al nombre de objeto, salvo que queramos evitar que se mezcle con otros objetos que tengan el mismo prefijo, podemos dejarlo como viene por defecto.
Aceptamos y comienza la magia: ya tenemos las estadísticas de velas del gráfico seleccionado.
Asimismo, si vamos a la pestaña Expertos del Terminal veremos que hay información adicional, mostrándose cuál ha sido la secuencia de velas del mismo color más larga en el histórico (en nuestro caso, una racha de 8 velas alcistas aunque de cuerpo muy pequeño que finaliza en la vela que abre a las 2.00 h. del 30 de octubre de 2015).
Ahora con la información obtenida con el script podemos decir por ejemplo que:
- La probabilidad de que haya una racha de 3 velas bajistas seguidas es del 10.1%.
- La probabilidad de que haya rachas de más de 5 velas alcistas en gráfico horario en el EURUSD es del 3.3% (1.1%+1.1%+1.1%).
- La probabilidad de que haya una racha de 5 o menos velas bajistas en un gráfico horario del EURUSD es del 98.5%.
Si repetimos este estudio en otros pares se obtienen resultados más o menos similares.
¿Qué podemos hacer ahora con esta información? Sencillo, podemos filtrar la apertura de posiciones en estrategias de reversión a la media exigiendo como condición previa para abrir posición que se haya dado una racha de X velas en una determinada dirección. Por supuesto, también podemos utilizarlo en sistemas tendenciales, aprovechando pullbacks con una determinada racha en contra de la tendencia principal para entrar a favor de tendencia.
En definitiva que tenemos un interesante filtro de sobrecompra/sobreventa basado en un estudio estadístico del precio sobre el que construir y mejorar sistemas de trading.
Saludos,
X-Trader
