En este artículo pretendo básicamente presentarles tres ideas muy sencillas pero que pueden serles muy útiles a la hora de suavizar la curva de un determinado oscilador. Mediante tres técnicas (Media Móvil, Normalización y Aplicación de Estocástico) podemos hacer que un determinado oscilador que presente muchos picos o que no tenga una escala definida, ganen muchos puntos para su posterior utilización en nuestro trading. (NOTA: Haga click en las imágenes para verlas a tamaño completo).
1. APLICACIÓN DE MEDIAS MÓVILES
Ésta es la primera técnica, muy sencilla de utilizar y que de hecho, multitud de osciladores como el Estocástico o el MACD aplican. Básicamente se trata de insertar una media móvil calculada sobre el indicador. Para ello, en Visual Chart, no tenemos más que insertar el indicador a suavizar en la ventana que deseemos y seguidamente, insertar una media móvil seleccionando como fuente de datos el oscilador en sí, como puede verse en la figura adjunta, en donde se selecciona como fuente base de una Media Movil Simple, un oscilador llamado GUM utilizado en el futuro sobre Bund (GBL):
2. NORMALIZACIÓN DE UN INDICADOR
Supongamos ahora que tenemos varios indicadores que hacen más o menos lo mismo pero presentan una escala sensiblemente distinta. Qué podemos hacer para compararlos y quedarnos con el mejor??? Podemos, por ejemplo, aplicar una técnica estadística que algunos de Vds. recordarán de cuando estudiaban el Bachillerato: la tipificación. Básicamente lo que se pretende con esta transformación es hacer que los datos transformados tengan media cero y desviación típica uno.
Para ello basta con crear un indicador que sustraiga a la fuente de datos su media (en este caso, una media movil simple) y dividir el resultado por la desviación típica. En este punto debemos tener cuidado porque tanto la media movil como la desviación típica deben tener los mismos periodos de cálculo; de lo contrario, no estaremos siendo rigurosos en términos estadísticos.
En la siguiente figura vemos como se crearia un indicador con Visual Chart para normalizar directamente la curva de precios:
Y en la siguiente mostramos como queda el futuro del DAX tras aplicarle esta transformación; desde luego el resultado queda abierto a multiples interpretaciones y estudios:
3. APLICACION DEL ESTOCÁSTICO
FInalmente les voy a presentar una técnica de la que se habla muy poco por estos lares y es la aplicación de la fórmula del Estocástico a otros indicadores. El autor que popularizó esta idea es Tushar Chande, el cual la aplicó al RSI de WIlder, creando el conocido como StochRSI y del que seguramente han oido hablar si han leido muchos libros de Análisis Técnico. Básicamente se trata de lo siguiente:
1. Tenemos un indicador cualquiera (en este caso, el RSI)
2. Conocemos la formula del Estocástico, que como sabemos es: Cierre – Minima(n) / Máxima(n) – Minima(n), siendo n el periodo del Estocástico
3. Basta con sustituir los valores de Cierre, Minima y Maxima, por los respectivos valores del RSI, esto es, el ultimo cierre del RSI, el valor máximo de los ultimos n periodos y el valor minimo de los ultimos n periodos.
Si tienen dudas de cómo programar esto, no se preocupen, les he dejado en el Foro el indicador creado por Chande, el StochRSI.
La ventaja que se obtiene con este método es básicamente que el nuevo oscilador se comportará de forma similar al original pero estará acotado entre 0 y 1, aunque desde luego no es el caso del RSI, ya que sí está acotado; el motivo por el que Chande aplicó este método al RSI fue para aumentar su sensibilidad, lo que supone otra de las ventajas de este metodo: la posibilidad de hacer más sensibles ciertos indicadores que son algo lentos. Para muestra, un botón: echen un vistazo al siguiente gráfico. Mientras el oscilador inferior (RSI) no nos habria dado ninguna señal, el StochRSI genera bastantes y ademas algunas de ellas bastante rentables…
Espero que este articulo les haya resultado inspirador de nuevas lineas de investigacion. Como siempre, pueden enviarme sus opiniones y resultados a [email protected]
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