Índices de Volatilidad Nations: La Alternativa al VIX
¿Confuso con términos como VolDex, TailDex o SkewDex? ¿Buscando nuevas formas de analizar la volatilidad para mejorar su operativa con opciones? Siga leyendo.
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¿Qué impacto tiene OpEx en el mercados? Greg Placsintar nos explica por qué se observan últimamente movimientos muy significativos en las semanas de vencimiento
En este artículo, Greg Placsintar nos desvela cómo el comportamiento de los market makers del mercado de opciones afecta al mercado al contado.
En esta ocasión tenemos una entrevista bastante especial por cuanto los traders de opciones no es que abunden precisamente. Entrevistamos al gran Toño Folgar.
Ahora que vivimos tiempos convulsos, he pensado que era buen momento para profundizar en el VIX, una medida de volatilidad considerada como el índice del miedo.
Terminamos con la serie de artículos sobre venta de opciones de Alan Ellman, cedida por la revista Traders’. En este artículo final vamos a combinar las dos estrategias que hemos visto para crear una estrategia con opciones de venta de varios niveles.
Continuamos con la serie de artículos sobre venta de opciones de Alan Ellman, cedida por la revista Traders’. En esta ocasión veremos cómo generar rendimientos con la venta de opciones de venta aseguradas con efectivo.
En la serie de artículos que comenzamos, cedida por la revista Traders’, Alan Ellman nos presenta un conjunto de reglas específicas para generar rendimientos combinando opciones y acciones. En este primer artículo analizamos la venta de opciones de compra cubiertas.
Aunque hace ya algún tiempo tratamos las opciones exóticas, en el presente artículo os explicamos en detalle qué son y para qué sirven las opciones barrera, y por qué debemos saber en qué strikes hay vencimientos importantes de estas opciones.
Más allá de los conos y las cunas existen estrategias más complejas. Si no sabe lo que es un Lightning, una Snake, una Turtle o un Twin Peaks, por favor continúe leyendo.
A mediados de Agosto muchos de los que trabajan en mesas de derivados se preguntaban quién y por qué había comprado opciones put por un importe nocional de 6.900 millones de euros sobre el DJ Eurostoxx 50 y de 4.5 billones de dólares en el S&P500.
Desconocidas por la mayor parte de los traders, las opciones exóticas ofrecen posibilidades inimaginables en los mercados financieros tradicionales.