El Crack Spread se compone de tres productos, Crude Oil (CL), Gasoline (HU) y Heating Oil (HO). Para construirlo hay que racionalizar los precios de cada producto ya que el Crude Oil viene expresado en dólares por barril, mientras que los otros dos están expresados en dólares por galón.
Os explicamos cómo automatizar la búsqueda de pares cointegrados para realizar operativa con spreads usando la Toolbox para Matlab de Aris David.
La cointegración puede aplicarse al trading de spreads, pudiendo determinar la proporción óptima de cada «pata» para un construir un activo estacionario.
Aquí tenéis algunos consejos prácticos a tener en cuenta a la hora de trabajar la operativa de spreads de futuros, espero que os resulten útiles.
Desde finales de Noviembre del año pasado ya están disponibles los nuevos futuros sobre spreads de renta fija estadounidense a través de Globex
El mundo de los spreads de futuros presenta posibilidades casi infinitas. En este artículo os damos algunas ideas para aprovechar sus ventajas de formas desconocidas hasta el momento.
Hasta ahora hemos hablado de qué son los spreads, así como de la forma de construirlos y de cómo operar con ellos. Pero ahora vamos un paso más allá y construimos spreads con más de dos futuros.
Os explico cómo obtener la cotización en tiempo real de un spread con la TWS y cómo operar con ellos en la práctica. Para ello voy a utilizar como ejemplo un spread clásico, el spread entre mini Russell 1000 y mini Russell 2000.
En esta ocasión vamos a ver qué son los spreads de futuros y cómo calcular las proporciones de los productos que los componen.