Hacía tiempo que no me topaba con una herramienta tan interesante como esta. TRAIDE es una plataforma de creación de estrategias de trading basada en algoritmos de machine learning que rastrea e identifica patrones tanto en el precio como en los indicadores, sobre los que posteriormente se construyen estrategias.
Pero veamos cómo funciona exactamente esta herramienta. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la web de Inovancetech y registrarnos para poder acceder (por ahora es gratuito, pero me imagino que con el tiempo lo harán de pago).
Una vez entremos con nuestro usuario y contraseña, tendremos delante de nosotros la siguiente pantalla:
Vamos a crear una estrategia. Para ello hacemos click en New Strategy y nos aparecerá un panel como este:
En él deberemos indicar el nombre de la estrategia, el producto sobre el que lo vamos a aplicar (por ahora se incluyen los principales pares de divisas y todas las acciones estadounidenses), el timeframe (podemos elegir entre 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas o 1 día), el rango de fechas sobre el que queremos poner a trabajar los algoritmos y los indicadores que queremos incluir en nuestro análisis.
Para nuestro ejemplo vamos a coger el par EURUSD en timeframe de 4 horas entre el 1 de junio de 2013 y el 1 de junio de 2015 (conviene no coger todo el histórico para poder hacer pruebas walk-forward después). Como indicadores hemos incluido un cruce de medias simples de 10 y 50 períodos y un ADX de 14 períodos, como podéis ver en el siguiente pantallazo:
Hacemos click en Analyze y en unos segundos obtenemos esto:
Los histogramas que podéis en el gráfico anterior recogen todas las señales alcistas y bajistas que ha generado cada indicador clasificadas en base a su fortaleza. Cuanto más oscuro es el color de la barra del histograma, más fuerte será la señal bajista (rojo) o alcista (verde).
En base a estos histogramas vamos a construir nuestras estrategias y ver qué resultados obtendríamos. Siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a seleccionar las mejores señales para posiciones largas. Para ello hacemos click en Long Rule y hacemos click en aquellas barras verdes que sean más largas que las rojas en cada histograma. Haciendo eso veremos que se sombrean en verde claro las barras seleccionadas. El resultado que obtenemos, haciendo click en Stats en la parte superior de la página es el siguiente:
Por su parte, la curva de la equity es la siguiente:
No está mal para empezar, una ganancia del 4% con un profit factor de 2.09 y un drawdown del 1.6%, pero seguramente metiendo las reglas para las posiciones cortas podamos sacar algo más. Para ello hacemos click en Short Rule y seleccionamos combinaciones de barras que sean lo más oscuras posibles y que muestren una diferencia significativa entre las barras verdes (ganadoras) y rojas (perdedoras). En este caso lo que nos funciona mejor es usar solo la pata de la estrategia basada en cruce de medias, quitando la pata del ADX. Haciendo eso obtenemos los siguientes resultados:
¡Genial! Ahora combinando las reglas para largos y cortos ya tenemos una estrategia con una rentabilidad de casi el 14% en dos años con un drawdown del 7.5%. Parece que puede ser el principio de algo.
Si pinchamos en el apartado Summary veremos el resumen de todo esto:
En ese apartado podemos ver rápidamente que:
- Para abrir posiciones largas, lo mejor es hacerlo con el ADX cuando se sitúa en el rango entre 18 y 23 y con una separación entre las medias de entre 30 y 90 pips.
- Para abrir posiciones cortas, lo mejor es hacerlo cuando las dos medias móviles utilizadas se separan a una distancia de -90 a +30 pips.
Cuando se verifiquen estas condiciones, se abrirá una posición en la apertura de la vela y se cerrará al término de la misma. Esto es interesante porque de antemano sabemos la duración que tendrán las operaciones
Ahora que hemos visto un ejemplo resulta sencillo entender la potencia que tiene TRAIDE a la hora de generar nuevas estrategias y probar de forma muy rápida ideas que tengamos en mente, con la ventaja de que mediante machine learning vamos a poder averiguar los mejores rangos de los indicadores de un vistazo.
De cara a construir estrategias usando los histogramas, recordemos que conviene seleccionar aquellas barras que:
- Presenten un color oscuro (indican señales fuertes)
- Muestren una gran diferencia entre el número de barras que cerraron con ganancia y las que cerraron pérdida.
- La barra del histograma abarca una gran cantidad de velas (esto es, cuanto más alta mejor).
Bien, ahora que ya tenemos algo prometedor vamos a meterlo en nuestra Metatrader a ver qué tal va. Para ello pinchamos en Download Strategy y generamos el EA:
En este punto nos avisará que conviene que instalemos el pack de indicadores que han desarrollado y que tienen las mismas fórmulas que las usadas en TRAIDE, algo que es totalmente recomendable si queremos que nos funcionen correctamente los EAs que generemos con la herramienta. Por si os despistáis o queréis hacerlo después de descargar el EA, podéis encontrar el pack completo en su web. Para instalarlo basta con copiar la librería y los indicadores en las respectivas carpetas de datos de Metatrader; en particular, la carpeta Technical que contiene todos los indicadores debe ir en …/MQL4/Indicators/TRAIDE-Indicators (hay que crear esta carpeta, si no, no funcionará) y la DLL de TRAIDE hay que copiarla la carpeta …/MQL4/Libraries.
Aprovechando el EA generado vamos a Metatrader y hacemos un rápido backtest entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año y ¡voilá!, no tenemos un mal resultado como podéis ver:
Sin duda, la gente de Inovance han creado una herramienta muy interesante y que nos va a permitir crear buenos puntos de partida para desarrollar estrategias en cuestión de minutos por lo que habrá que seguir experimentando con ella.
Saludos,
X-Trader
