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Finalizamos la serie sobre anomalías estadísticas descritas en la literatura académica con una amplia colección de ellas basadas en los fundamentales de las compañías así como en información corporativa relacionada.
Presentado inicialmente por John Carter, el indicador TTM Squeeze combina volatilidad y momentum para tratar de capturar movimientos explosivos del precio.
Si pensaban que estaba todo dicho en el terreno de los asesores de inversión, les presento a Versa, el nuevo servicio de gestión de carteras de Rentamarkets.
En esta ocasión analizamos las causas que han provocado un aumento de los costes de transporte marítimo y qué consecuencias cabe esperar.
Al cuello de botella existente en la industria, se añadirá un fuerte aumento en el precio de la energía, lo que producirá un shock de oferta. ¿Sobreviviremos?
Los exchanges descentralizados (DEX) funcionan gracias a los creadores de mercado automatizados (AMM), cuyo funcionamiento pasamos a ver a continuación.
¿Por qué sube la luz con tanta fuerza? En este artículo analizamos las causas y, como traders, os damos las claves para que podáis cubriros de estas subidas.
Los gestores de los mercados alemanes nos traen novedades en este mes de septiembre: por un lado, cambios en el índice Dax y por otro, nuevos futuros sobre Bitcoin en Eurex.
¿Siguen siendo rentables las estrategias una vez son públicas? R Vojtko y M Padysak responden a esta cuestión revisando algunos estudios académicos al respecto.
Tenemos el placer de entrevistar a Javier H. Lara Ospina, que ha ganado la XI edición de Robotrader utilizando uno de los sistemas analizado en X-Trader.net.
El CME no para: a su cada vez más amplia oferta de futuros micro se suman nuevos contratos sobre petróleo, divisas y tipos de interés de la deuda pública.
Seguimos analizando anomalías estadísticas de los mercados, como las basadas solo en el precio u otras más curiosas como Dogs of the Dow o el efecto Super Bowl.