HFT en los Bonos Alemanes
Examinamos el funcionamiento de un algoritmo de trading de alta frecuencia de forma simultánea en los futuros sobre Bund, Böbl y Schatz.
X-Trader
Resumen Seminario Avances en Computer Trading
El pasado jueves 22 asistí al seminario impartido en la Bolsa de Madrid titulado Avances en Computer Trading organizado por Visual Trader en el que se trataba el tema del trading algorítmico. En este post os resumo lo más importante de lo que allí se vio y oyó.
La Era de la Inteligencia Avanzada
Los mercados están siempre en continua mutación, pero la entrada en escena de modelos de inteligencia artificial en los mercados puede suponer una nueva vuelta de tuerca en su forma de comportarse.
Avances en Computer Trading
Este jueves 22 de mayo habrá una interesante seminario en la Bolsa de Madrid titulado Avances en Computer Trading en el que se tratarán las novedades y el futuro del Trading Algorítmico, así que si estáis interesados apuntaos cuanto antes que las plazas son limitadas.
Entrevista a Sergi Sánchez
Tras muchos años en este mundillo, por fin coincido con Sergi Sánchez de Sersan Sistemas, que ha tenido la amabilidad de concedernos esta entrevista.
El Fraude del Timestamp
Si todavía cree que los mercados financieros no están manipulados, es que aún no sabe de qué va esto. La gente de Nanex nos desvela con una simple animación que hasta un detalle tan tonto como es el timestamp de las cotizaciones… también está manipulado.
Patrones Estacionales en Mayo
¿Qué nos deparará el mes de mayo en términos estacionales en los mercados? En este artículo os recopilo los patrones más importantes para este mes, espero que os resulten de utilidad.
Entrevista a Daniel Fernández
Es un honor para mí entrevistar a uno de los traders automáticos de Forex más interesante del momento. Se trata de Daniel Fernández, creador del blog Mechanical Forex y de proyectos como Asirikuy o Kantu. En esta exclusiva entrevista nos habla un poco acerca de su forma de ver el trading y de sus proyectos.
La Calidad de Modelado en Metatrader
Al hilo del artículo sobre Tickstory que nos mandó Andrest recientemente, algunos lectores me han preguntado qué es exactamente eso de la calidad de modelado que aparece en los backtests de Metatrader. Para los que no lo sepan, este artículo contiene la respuesta.
Patrones Estacionales en Abril
Desde ForexLive nos llegan cinco patrones estacionales a tener muy en cuenta durante el mes de abril, sin duda útiles si deseamos filtrar nuestras operaciones en base a ellos.
¿Y Si Fuera el Tiempo en Lugar del Precio?
Os comparto algunas reflexiones sobre la influencia del tiempo en el diseño de estrategias de trading. ¿Y si resultase que no hubiera que mirar a las velas sino al eje horizontal del tiempo?
Norbert Lohrke: Los Buenos Resultados no Son una Coincidencia
Por una vez, y sin que sirva de precedente, dedicamos un espacio al análisis fundamental y a la inversión en valor. La revista Traders’ nos ha cedido un artículo con una entrevista a Norbert Lohrke, veterano trader alemán que aprovecha las ventajas de la automatización para seleccionar los valores en los que invie