Aunque seguramente no sea muy conocido en España, lo cierto es que el método de trading denominado The STRAT lleva ya cerca de 15 años rondando por diferentes foros y comunidades anglosajonas.
Su creador, Rob Smith, es un trader experimentado con más de 20 años de experiencia en el mercado, trabajando en la Chicago Stock Exchange como trader especialista (sí, Chicago también tenía una Bolsa propia aunque la compró ICE en 2018 y la renombró como NYSE Chicago).
La principal obsesión de Smith era encontrar puntos en común en la acción del precio, llegando a revisar entre 2.500 y 3.000 gráficos por noche durante toda su carrera. Su exhaustivo análisis le llevó a establecer una metodología basada en tres verdades a las que, según este autor, toda acción del precio debe adherirse, y que pasamos a ver en detalle a continuación.
Fundamentos de TheSTRAT
Para entender esta metodología, primero conviene presentar las siguientes definiciones de velas:
- Inside Candle (vela tipo 1): se producen cuando la vela actual cae completamente dentro de la vela anterior.
- Trending Candle (vela tipo 2): ocurren cuando la vela actual rebasa en algún momento alguno de los extremos de la vela anterior.
- Outside Candle (vela tipo 3): ocurren cuando la vela actual toma ambos lados de la vela anterior.
Gráficamente, estas formaciones tienes el siguiente aspecto:
Una vez expuestas estas definiciones, que necesitaremos para entender los patrones que veremos un poco más adelante, pasamos a definir los tres elementos clave de TheSTRAT:
1. Continuidad del marco temporal (Timeframe continuity)
Smith considera que una señal es más fuerte cuando todos los timeframes se alinean moviéndose en la misma dirección, ya sea al alza o a la baja. En cambio, si en algún timeframe se observa cierta consolidación, podríamos estar ante una posible señal de discontinuidad. La situación ideal en TheSTRAT se produce cuando todos los marcos temporales apuntan en la misma dirección, lo que se conoce como continuidad de marco temporal completo.
Para evaluar esta continuidad de marco temporal, Rob recomienda analizar los siguientes marcos temporales en función del perfil de inversor:
- Inversor a largo plazo: anual, trimestral, mensual y semanal.
- Swing trader: mensual, semanal, diario, horario.
- Day-trader: diario, media sesión, horario, 15 minutos.
2. Formaciones expansivas (Broadening formations)
Mientras que muchos traders se fijan en que las acciones marcan mínimos crecientes y máximos decrecientes, una cosa que Rob ha identificado en sus años de estudio es que los valores en ocasiones marcan máximos crecientes y mínimos decrecientes en algún timeframe.
Aunque esto pueda sonar raro, debemos analizar esta afirmación desde la perspectiva de la oferta y la demanda: cuando una acción alcanza un nuevo máximo, significa que se ha identificado un nuevo grupo de compradores por encima del máximo anterior. Con el tiempo, esa presión compradora se agota y la acción retrocede. Este nuevo grupo de compradores queda atrapado, lo que creará una presión a la baja, ya sea a corto o a largo plazo.
Inevitablemente, la acción acabará siendo empujada hacia un mínimo anterior, ya sea un mínimo reciente en un gráfico de 15 minutos o un punto de inflexión importante en un gráfico mensual. A medida que la acción se acerque a este mínimo, los compradores atrapados en máximos sucumbirán a la presión vendedora, llevarán a la acción a un nuevo mínimo que será comprado por los traders que estaban fuera del mercado, y la acción volverá a subir hasta que alcance el siguiente nuevo máximo. Esta serie se repite, creando una formación que encajaría con un triángulo.
3. Señales accionables (Actionable signals)
Tras verificarse la continuidad de marco temporal y que el mercado está en una fase expansiva, el siguiente paso es ejecutar nuestra operación. Para ello, utilizaremos una serie de patrones de velas específicos en una secuencia adecuada; en caso de producirse, operaremos siempre en la dirección marcada por la continuidad del marco temporal y las formaciones expansivas.
Los Patrones de TheSTRAT
Sobre la base de estas premisas, Rob Smith construye una colección de cerca de 30 secuencias de velas, cada una con sus correspondientes instrucciones operativas. Dichas secuencias pueden agruparse en dos categorías:
- In-Force Patterns, que son aquellos patrones que ya se han activado pero aún podemos aprovechar si se produce un retroceso al punto de entrada.
- Actionable Patterns, que son aquellos en los que aún no se ha activado la entrada.
En las siguientes infografías podéis ver en detalle cada uno de estos patrones, junto con sus puntos de entrada y objetivos. En ellas podéis ver que las velas están numeradas, en consonancia con las definiciones que hemos visto al comienzo del artículo (por ejemplo, una vela con un 1 encima es una Inside Candle).
Con respecto a los stops, si bien no aparecen marcados, generalmente se fijan en el menor mínimo o mayor máximo del patrón formado.
Me imagino que con toda esta colección de patrones, ya tenéis para investigar un buen rato 😉. Por supuesto, ni que decir tiene que estos patrones deben operarse teniendo en cuenta los principios de TheSTRAT que hemos visto al principio (en particular, conviene fijarse en que todos los timeframes estén alineados en la misma dirección, para no introducir operaciones en sentido contrario al de la tendencia dominante).
Me Ha Flipado TheSTRAT, ¿Cómo lo Meto en mi Plataforma?
¡Sabía que te gustaría 😉! Aunque en general programar la numeración y los patrones que os acabo de mostrar no es demasiado complicado, os ahorro algo de trabajo y os comento en que plataformas podéis encontrar indicadores de TheSTRAT:
- En TradingView tenemos bastantes (basta con buscar por TheStrat para encontrar varios de ellos). En particular, de los que he probado me han gustado mucho los de LuxAlgo, Infinity_Trading y la suite de Rickyzcarroll.
- En el caso de MetaTrader 4 y 5, tenemos TheStrat-Indicators.com, donde podéis encontrar todas las herramientas relacionadas con esta metodología que os podáis imaginar. Eso sí, todos los indicadores son de pago.
- Para ProRealTime tenemos también algunas opciones: en ProRealCode tenemos algunos indicadores (TheStrat Candles y TheStrat Reversals), mientras que la gente de ProRealAlgos cuenta con una versión algo más avanzada de pago.
- En el ecosistema de NinjaTrader también tenemos un indicador básico denominado Simple The Strat .
- Finalmente, una plataforma que ha apostado fuerte incorporando de serie los patrones de TheSTRAT es TrendSpider, cuya review podéis ver aquí.
Conclusión
La metodología propuesta por Rob Smith se ha ganado cierto respeto entre los operadores gracias a que presenta un enfoque estructurado basado exclusivamente en la acción del precio. TheSTRAT plantea una metodología limpia, sin indicadores, en la que basta con tener una formación basada en 2-3 velas como máximo para obtener una señal de entrada clara y objetiva. Ya solo por esto, merece la pena echarle un vistazo y analizar en profundidad los diferentes patrones que propone.
Eso sí, para los traders novatos, el mero hecho de ver su pantalla llena de unos, doses y treses puede resultar abrumador de entrada (incluso aunque los indicadores marquen el patrón), por lo que requiere entrenar un poco el ojo examinando gráficos para comprender mejor el funcionamiento de cada uno de los patrones (del mismo modo que Rob Smith debió de hacer cuando desarrolló su metodología durante incontables noches 😉).
Saludos,
X-Trader
