Dedicado al pirata Bart Roberts
El patrón 2B aparece por primera vez en el libro de Victor Sperandeo, Trader Vic – Methods of a Wall Street Master. La idea, según este autor, es que cuando el precio se encuentra en una tendencia muy clara y marca un nuevo máximo o mínimo para seguidamente retroceder de forma significativa, si en el segundo intento de romper ese nuevo máximo o mínimo fracasa, tendremos una señal potencial de giro del mercado. Se trata de una técnica intradía muy útil para realizar scalping, aunque requiere cierta paciencia para esperar a que se cumpla el patrón.
Veamos en detalle qué aspecto tiene este tipo de patrones en su versión alcista y bajista.
El Patrón 2B en Tendencia Alcista
El mercado se encuentra inicialmente en tendencia alcista y marca un nuevo máximo (entendiendo como tal un máximo por encima de los máximos de las últimas 20 barras). Tras formar ese máximo se produce un retroceso (con una duración de aproximadamente 5 a 8 barras) y el precio nuevamente ataca el máximo previo, logrando cerrar por encima de él. Si en las siguientes barras se produce un cierre por debajo del mínimo de la barra que rompe máximos, tendremos un patrón 2B formando un techo. En ese momento ejecutaremos una venta situando un stop de pérdidas por encima del máximo más reciente, mientras que el objetivo se encuentra en el valle dejado entre los dos máximos.
Gráficamente el patrón tendría este aspecto:
El Patrón 2B en Tendencia Bajista
El mercado se encuentra inicialmente en tendencia bajista y marca un nuevo mínimo (entendiendo como tal un mínimo por debajo de los mínimos de las últimas 20 barras). Tras formar ese mínimo se produce una corrección al alza (con una duración de aproximadamente unas 5 a 8 barras) y el precio nuevamente ataca el mínimo previo, logrando cerrar por debajo de él. Si en las siguientes barras se produce un cierre por encima del máximo de la barra que ha roto mínimos, tendremos un patrón 2B formando un suelo. En ese momento ejecutaremos una compra situando un stop de pérdidas por debajo del mínimo más reciente, mientras que el objetivo estará en el pico dejado entre los dos mínimos.
En este caso, el patrón tendría el siguiente aspecto:
Veamos a continuación algunos ejemplos usando gráficos reales.
Algunos Ejemplos
Veamos primero dos formaciones de patrón 2B (una alcista y otra bajista en el gráfico de 610 ticks del futuro sobre mini Russell 2000. La descripción de lo que va sucediendo en el gráfico es la siguiente:
2B Alcista
1. Se forma un nuevo mínimo.
2. El precio corrige al alza.
3. Esta barra cierra ligeramente por debajo del mínimo de la barra 1.
4. Anotamos el máximo de la barra 3. Un cierre por encima de este máximo nos va a desencadenar una señal de compra.
5. Compramos en la apertura de esta barra al haberse producido un cierre por encima del máximo de la vela 3.
6. Se alcanza el objetivo (máximo de la vela 2), que se corresponde con el pico alcanzado en la corrección entre los dos mínimos.
2B Bajista
1. Se forma un nuevo máximo.
2. El precio corrige a la baja.
3. Esta barra cierra ligeramente por encima del máximo de la barra 1.
4. Anotamos el mínimo de la barra 3. Un cierre por debajo de este mínimo nos va a desencadenar una señal de venta.
5. Vendemos en la apertura de esta barra al haberse producido un cierre por debajo del mínimo de la vela 3.
6. Se alcanza el objetivo (mínimo de la vela 2), que se corresponde con el valle marcado en la corrección entre los dos máximos.
Veamos otro ejemplo, en este caso en el gráfico de 305 ticks del futuro sobre Nasdaq 100: aquí podemos ver 3 patrones 2B consecutivos: en primer lugar tenemos una venta al cerrar la vela 3 por debajo del mínimo de la vela 2, la que realiza la falsa rotura. El objetivo se alcanza rápidamente un par de barras después.
Seguidamente tenemos una señal de compra al fracasar el intento de rotura de mínimos y cerrar por encima del máximo de la vela 2. El objetivo tarda en alcanzarse 15 barras, bastante más que en el caso anterior.
Finalmente se produce un patrón 2B bajista tras cerrar la barra 3 por debajo del mínimo de la barra 2 si bien en este caso para mi gusto el objetivo está demasiado cerca del punto de entrada mientras que el stop, por encima de la barra 2, queda demasiado lejos.
Posiblemente este sea el único “pero” de la operativa basada en este patrón: el hecho de que se produzcan situaciones en las que la distancia del punto de entrada al stop sea muy grande en relación al objetivo, lo que hace que dichas entradas no tengan una buena relación riesgo/beneficio. Sin embargo este problema se resuelve de forma sencilla, basta con desechar las operaciones con una baja relación riesgo/beneficio.
Saludos,
X-Trader
