Como viene siendo habitual por estas fechas, entrevistamos al ganador de la última edición de Robotrader. En esta ocasión, este honor le ha correspondido a Juan José Solano, que ha sido capaz de navegar uno de los años más complicados que se recuerdan para la competición, marcado por la volatilidad extrema y los constantes vaivenes que los anuncios arancelarios y las decisiones de Trump han provocado en los mercados, alcanzando el primer puesto.
X-Trader (XT):Hola Juanjo, lo primero de todo felicitarte por ser el ganador de la última edición de Robotrader. La primera pregunta que me viene a la mente y que seguramente muchos de nuestros lectores también se estén haciendo: ¿quién es Juan José Solano y cómo te dio por meterte en el fascinante mundo del trading en los mercados financieros?
Juan José Solano (JJ): Lo primero de todo, ¡muchas gracias por la felicitación! Soy ingeniero biomédico y electrónico por la Universidad Politécnica de Cartagena, terminé el doble grado hace apenas 4 meses y, paralelamente, he terminado también en este mes tanto el Postgrado de la UPM de Trading Algorítmico como un Máster en Big Data por la Universidad de Murcia.
Tengo 23 años, soy murciano y empecé a interesarme por el trading hace aproximadamente un año, cuando mi compañero de piso, por medio de un familiar, empezó a interesarse por este sector. Él se decantó por estudiar el MIAX del BME y yo por hacer el Postgrado de la UPM.
El hecho de tener un compañero con el que poder hablar, discutir sobre estrategias e ir aprendiendo conjuntamente diría que ha sido una de las claves por las que he conseguido finalmente obtener el primer puesto en Robotrader.
XT: ¿Cómo definirías tu aproximación al trading?
JJ: Siguiendo un poco el hilo de la respuesta anterior, mi aproximación a los mercados a través del trading algorítmico de momento ha sido muy positiva: se ha ido aprendiendo poco a poco, probando estrategias, sin ningún tipo de riesgo económico y con el firme interés de aprender lo máximo posible para estar totalmente preparado.
Por supuesto, el hecho de tener a compañeros y amigos cercanos con los que poder compartir este interés por el trading es esencial. Aprovecho para mandarles un saludo a Daniel García y Juan Andrés Álvarez, que son mis dos “compañeros de fatigas”, con los que poco a poco voy progresando. Nunca nadie consiguió nada solo, ¿no?
XT: ¿Trading automático u operativa discrecional? ¿Qué opinas al respecto?
JJ: En mi opinión, para ir aprendiendo de la mejor manera posible, lo mejor es empezar realizando una operativa discrecional, para ir viendo con nuestros propios ojos cómo es el mercado, aumentando paulatinamente el número de operaciones realizadas.
A partir de ahí, una vez se entienda el funcionamiento del mercado, yo creo que lo más óptimo es empezar a realizar algoritmos que eliminen al máximo el factor emocional en las operaciones.
XT: ¿En qué mercados y productos operas habitualmente?
JJ: De momento me estoy centrando en el S&P 500, operando fundamentalmente con acciones de empresas tecnológicas. De todas formas, con la formación que dan por estar premiado en Robotrader, me gustaría aprender sobre opciones, ETFs, futuros… Mi objetivo es operar en cuantos más mercados, mejor. Finalmente haría una selección de mercados y productos que vería más interesantes, pero siento que en la fase en la que me encuentro, lo que tengo que hacer es aprender al máximo.
XT: ¿Qué plataforma y equipo usas para desarrollar tus sistemas? ¿Y para la ejecución de las operaciones?
JJ: De momento estoy usando Interactive Brokers conectada a Python mediante su API. En Python programo las estrategias, las pruebo con varias librerías especializadas en hacer backtesting y simulaciones. Finalmente, creo el bot con las normas establecidas y a funcionar.
XT: ¿Qué pasos sigues a la hora de diseñar una estrategia de trading? ¿Algún consejo o truco especial para mejorar los resultados de un sistema?
JJ: La metodología que he seguido hasta la fecha es intentar simplificar los pasos para llevar a cabo la estrategia, es decir, en primer lugar preparo todo el código en Python para que, cuando empiece a probar estrategias, solo tenga que ir cambiando parámetros. Una vez preparado esto, intento entender el momento socioeconómico que atraviesa el mercado, para hacerme una idea de qué estrategias pueden funcionar y cuáles no.
Después empiezo a probar con diferentes parámetros y empiezo a simular hasta que encuentro una estrategia a la cual le veo sentido (que es lo más importante) y obtiene una probabilidad de éxito alta. Por último, la simulo en tiempo real con una cuenta demo en Interactive Brokers y, si resulta que funciona, la pongo en marcha.
Debo decir que todavía no soy un experto en la materia y que esta forma de abordar los problemas estoy seguro de que cambiará. Lo que creo que es importante es afrontar el hecho de realizar una estrategia con humildad, sabiendo que puede salir mal, que va a haber días en los que no funcione correctamente o días en los que uno no esté muy católico.
XT: ¿Qué reglas o algoritmos de gestión monetaria utilizas habitualmente?
JJ: Intento controlar bastante la gestión monetaria, para mí es casi tan importante como la propia estrategia. Lo primero que tengo siempre puesto es un máximo drawdown que funciona como una especie de «kill-switch»: si la cuenta cae un 10% desde su pico, el bot deja de operar y cierra todo automáticamente.
A partir de ahí, me gusta limitar el número de posiciones que abro a la vez (no suelen ser muchas) y asignar a cada una un porcentaje fijo del capital, en torno al 15% del equity por posición. De esta forma evito sobreexponerme en un solo valor y, aunque alguna operación salga mal, el daño a la cuenta global está siempre acotado.
Básicamente, la idea es que ninguna operación pueda hundirte: que cada entrada sea solo una entrada más, y no «la» entrada.
XT: ¿Cómo controlas el riesgo en tu trading?
JJ: A nivel de operación cada posición lleva su stop loss (lo tengo en torno al -4%) y su objetivo de beneficio, de manera que ni una mala racha en un valor concreto me come la cuenta ni me quedo «casado» con una posición esperando que recupere. Además, trato de meter también un stop temporal: si después de unas cuantas barras la operación no ha hecho lo que esperaba, sale igualmente, porque, bajo mi punto de vista, el tiempo también es riesgo.
XT: ¿Qué es lo que más te gusta del trading? ¿Y lo que menos?
JJ: Lo que más me gusta es la cantidad de posibilidades que ofrece, además de la unión que puede llegar a tener con las ciencias de datos, lo que da lugar a muchísimas formas de optimizar los procesos o crear estrategias, como pueden usarse modelos de Machine Learning o redes neuronales para encontrar estrategias factibles, son dos temas que he ido estudiando a lo largo de este año y poder combinarlos es genial.
Lo que menos me gusta quizás sea la exigencia mental que supone, el hecho de estar durante horas creando una estrategia u operando, me parece difícil de gestionar, sabiendo que cualquier error puede arruinar la operativa.
XT: ¿Qué opinas del impacto de la psicología en el trading?
JJ: Este tema me parece muy interesante, yo creo que el estado emocional de cada uno influye directamente en las decisiones que va tomando. Un cuidado de la salud mental, de la alimentación, y de todo aquello que involucre salud es fundamental para rendir ya no solo en el trading, sino en cualquier ámbito.
En el trading en particular, suelo operar o realizar estrategias siempre de día, intento hacer regularmente deporte y comer lo mejor posible, ya que, para no cometer errores, creo que es imprescindible estar sano.
XT: Todo trader se ha arruinado alguna vez o ha pasado por un momento realmente difícil, en el que ha estado a punto de perder hasta la camisa. Cuéntanos cómo fue ese momento en tu caso.
JJ: Por suerte, debido a que llevo todavía poco tiempo en esto, no he tenido ninguna situación económica difícil. Sí que te puedo decir que la situación más difícil en la que me he encontrado fue la semana antes de empezar Robotrader, en la cuál todavía no sabía que estrategia elegir, no obtenía buenos resultados en las simulaciones y estuve muy cerca de no participar. Afortunadamente seguí intentándolo y pude hacer una estrategia que realmente funcionaba.
XT: Tras haber ganado esta edición de Robotrader, ¿cuáles son tus planes de futuro?
JJ: Pues mi objetivo principal es encontrar alguna oferta de prácticas o trabajo centrada en análisis de datos y trading. Mientras tanto, durante las próximas semanas trataré de «engullir» toda la formación que he recibido para estar lo mejor preparado posible para los retos que puedan venir de aquí en adelante.
XT: ¿Cuáles son tus películas y libros de trading favoritos?
JJ: No soy muy cinéfilo, ¡Como mucho voy una vez al año al cine! Jajaja. De temática financiera supongo que me quedaría con The Big Short (La Gran Apuesta), que aunque sea más de mercados que de trading puro me parece muy entretenida.
Pero donde de verdad disfruto es leyendo, y sobre todo libros técnicos. Por mi perfil, que viene más del lado de los datos, me han enganchado especialmente Advances in Financial Machine Learning de Marcos López de Prado y Machine Learning for Algorithmic Trading de Stefan Jansen, porque combinan justo las dos cosas que más me motivan de este mundo: el trading y la ciencia de datos.
Y para no perder de vista la parte psicológica, que como decía me parece clave, Trading for a Living de Alexander Elder es de esos que recomiendo siempre.
XT: Danos una recomendación especial para los lectores de X-Trader.net.
JJ: Mi recomendación sería que nunca dejéis de informaros y de aprender, porque este es un mundo que no para de cambiar y, en el momento en que te relajas, el mercado te recuerda lo poco que sabes. Hay que tratar de tener siempre esa actitud crítica, cuestionando lo que leemos, lo que probamos e incluso nuestras propias estrategias.
Y en ese sentido, una página como X-Trader es un recurso valiosísimo: la labor que hacen recopilando información, manteniendo viva la comunidad y dando voz a tantos enfoques distintos es justo lo que necesita cualquiera que quiera seguir creciendo en esto. Aprovechadla. Leed, comparad, dudad y, sobre todo, buscad esas estrategias que de verdad encajan con vosotros, porque al final no se trata de copiar lo que le funciona a otro, sino de encontrar tu propia forma de operar y sentirte cómodo con ella.
XT: Tus pensamientos finales sobre el trading y la despedida de rigor.
JJ: Para mí el trading es una pequeña “vía de escape” para salir del sistema laboral que tenemos hoy en día. El hecho de poder generar ingresos adicionales (o incluso dedicarse a tiempo completo) a partir de entender cómo va cambiando el mercado es algo que tendría que ser más común de lo que es; creo que si la sociedad tuviera una idea mejor concebida de qué hacer con su dinero o cómo aprovecharlo, las cosas irían mejor.
Dicho esto, me parece imprescindible el trabajo que realizáis, tratando de conectar traders con vuestras kedadas (la próxima prometo no perdérmela, jajaja) y publicando contenido de calidad muy necesario en el sector.
Es un honor formar parte de vuestros entrevistados y espero seguir en contacto con vosotros.
Un abrazo y espero que todo vaya bien.
XT: Muchas gracias a ti por la entrevista y por tus amables palabras 😉
