En esta ocasión tenemos el placer de entrevistar a uno de los grandes difusores de StrategyQuant en España. Se trata de Miguel Jiménez, creador del canal de YouTube Estrategias Ganadoras de Trading y fundador de la comunidad SQXTraders en Skool.
X-Trader (XT): Hola Miguel, bienvenido a X-Trader.net. Sin lugar a duda, llevas un tiempo siendo una referencia en la comunidad hispana de trading algorítmico, especialmente en torno a un software tan potente como es StrategyQuant. Pero empecemos por el principio: ¿cómo llegaste al trading y cómo acabaste especializándote en la parte más tecnológica y sistemática de este mundo?
Miguel Jiménez (MJ): Hola Alberto, lo primero muchas gracias por la invitación a X-Trader.net, es todo un honor compartir espacio con tanta gente que admiro y que hace años ya leía aquí.
El trading la verdad es que es algo que siempre me ha atraído. Me acuerdo de la primera cuenta que me abrí hace ya más de 15 años a instancia de un compañero de trabajo que se construyó una cartera con acciones del IBEX y que solo se fijaba en el dividendo que daban estas compañías. A él le daba igual si subían o bajaban, él solo esperaba el dividendo y con esto se sacaba un buen dinero cada año. A partir de ese momento empecé a meterme de lleno en todo este mundo. Por aquel entonces, 2010 aproximadamente, la cantidad de información que había disponible no era la que hay ahora y mucho menos la calidad de la misma.
Es por ello que durante años estuve siendo autodidacta hasta que decidir hacer una formación más seria y realicé el Master de Forex y Mercados Financieros de Yuri Rabassa. En esta formación, el proyecto fin de Master era la creación de una estrategia a la cual había que realizar un backtest a mano para evaluar una serie de KPIs. Este backtest lo realizábamos manualmente con ForexTester.
Creo que fui uno de los que más operaciones le realizó a su estrategia, más de 5.000, lo cual me llevó meses de trabajo dedicándole varias horas todos los días. En ese momento tuve claro que debía buscar la manera de automatizar todo el proceso. Aunque tengo nociones de programación (yo soy de los niños afortunados que tuvo un Sinclair Spectrum ZX 48K), no quería dedicar años a aprender Python o MQL4, y por ello me decanté por buscar entre la oferta de builders que había por aquel momento. Creo que los toqué todos, empezando con Alpha Advisor hasta que terminé en StrategyQuant que fue el que desde el principio vi que reunía todo lo que yo buscaba.
XT: ¿Cómo definirías tu estilo de trading? ¿Ha evolucionado mucho desde que empezaste?
MJ: El cambio es constante y más en un mundo tan dinámico como el trading. Imagínate al principio con cryptos buscando explosiones de volatilidad en Memecoins para buscarles el short por reversión a la media y cosas por el estilo super locas.
Hoy en día mi estilo es mucho más calmado y analítico, más que buscar el pelotazo busco perder poco y aprovecharme de la esperanza matemática positiva de mis sistemas. No suelo bajar de temporalidad horaria, hoy en día es en la que me siento más cómodo.
XT: Trading automático frente a discrecional — ¿cuál es tu postura? ¿Crees que al trader puramente discrecional le queda espacio para ganar en un mercado cada vez más dominado por algoritmos?
MJ: Pues mi postura en este tema es el de máximo respeto para todas las opciones. Después de tantos años, he visto como hay traders manuales que ganan consistentemente y traders automáticos que también lo hacen, así que no seré yo quien critique ninguna de estas disciplinas.
Lo que si le diría a nuestros lectores es que adapten el trading a sus vidas personales y no al revés. Que se analicen, se estudien profundamente para ver en qué disciplina se sienten más cómodos. Este es un camino largo y en los viajes largos lo ideal es ir sentados cómodamente para poder aguantar todo el viaje.
XT: ¿En qué mercados y productos operas habitualmente con tus sistemas?
MJ: Opero CFDs y estoy expuesto sobre todo a índices, Oro y algo de Forex
XT: Cuéntanos cómo llegaste a StrategyQuant. ¿Qué te ofrece esta herramienta que no encontrabas en otras plataformas?
MJ: Como ya he comentado, mi camino me llevó a StrategyQuant por mi afán de conseguir automatizar todo el proceso de creación de estrategias. Yo no podía estar meses backtesteando una idea. StrategyQuant me daba esto y sobre todo, con los años se ha terminado convirtiendo en un completo laboratorio de estudio Quant, donde puedo plantear experimento, hipótesis, etc.
XT: Para quien no la conozca, ¿cómo explicarías en pocas palabras qué hace StrategyQuant y qué tipo de trader puede sacarle más partido?
MJ: StrategyQuant es una suite de programas como puede ser Office en ofimática. Dentro tienes diferentes módulos/programas integrados que hacen diferentes cosas. De esta manera tenemos un módulo especializado en realizar backtest, minado de estrategias, optimización, pruebas de robustez, etc.
Respecto a que tipo de trader puede sacarle más partido a un software como StrategyQuant yo diferenciaría dos grupos: traders que se están iniciando su camino en el Trading Algorítmico, y Traders Algorítmicos clásicos que quieran acelerar su flujo de trabajo. En el primer caso, eso sí, es muy recomendable buscar algún mentor o formación seria sobre StrategyQuant. La propia StrategyQuant tiene unas formaciones básicas y gratuitas que le recomiendo a todo el mundo, pero si quieres avanzar realmente en el uso de una herramienta como esta, reitero que ir de la mano de un formador con experiencia va a hacer que la velocidad de progreso aumente sustancialmente.
Hay que entender que aunque StrategyQuant presente una interfaz amigable, no es un software de darle a un botón y olvidarte como algunos detractores de los builders a veces comentan. Es un software que tiene su curva de aprendizaje y que tiene una profundidad y complejidad en algunos niveles que puede ser importante.
XT: ¿Qué flujo de trabajo sigues desde que tienes una idea hasta que un sistema está operando en real? ¿Cuáles son las fases críticas?
MJ: Mi flujo de trabajo ha ido evolucionando con el tiempo. Ahora no me centro tanto en conseguir un robot que sea Messi, me centro más en buscar que todo el equipo juegue bien. En lenguaje quant busco flujos de trabajo que validen. ¿Qué es esto de que validen? Pues que al final de todo el proceso un alto porcentaje de las estrategias ganen dinero.
XT: La sobreoptimización o curve-fitting es el gran fantasma del trading sistemático. ¿Cómo lo combates cuando usas una herramienta que genera miles de estrategias automáticamente? ¿Qué filtros o pruebas aplicas para asegurarte de que un sistema es robusto y no simplemente ajustado al pasado?
MJ: Efectivamente, la sobreoptimización de sistemas es uno de los grandes problemas que presenta el trading algorítmico, se haga con builders o programando. Dicho esto, una de las pruebas más solventes en este tema de la sobreoptimización es exponer a tu robot a datos que no haya visto, en los que no se haya entrenado durante el proceso de minado, el conocido como OOS (Out Of Sample). Dentro de esto se puede desde guardar data para realizar esta prueba a generar data sintética o utilizar mercados “similares”; hay una gran variedad de aproximaciones.
XT: ¿Cuáles serían las estadísticas de un sistema ideal para ti? ¿Qué métricas te convencen y cuáles te generan desconfianza?
MJ: En esto siempre me acuerdo de mi colega Jaume Antolí ya que la mayoría de las métricas o KPIs que se utilizan como Ret/DD, Profit Factor, Ratio de Sharpe, etc. son métricas que no tienen carácter predictivo a futuro y que además suelen estar altamente correlacionadas.
Nosotros en la comunidad solemos no centrarnos tanto en métricas como en procesos. Pero si tuviera que decir un par de ellas, les diría a nuestros lectores que el número de operaciones y cómo se distribuyen creando rachas de ganadoras y perdedoras es algo que merece la pena estudiar.
XT: ¿Cómo gestionas el riesgo y el money management en un portfolio de sistemas? ¿Cuántos sistemas sueles tener corriendo simultáneamente?
MJ: Depende del proyecto uso uno u otro, desde frontera eficiente de Markowitz a lotaje fijo o rotación de pesos en función de comportamientos pasados. Al final, no hay una opción correcta sino que hay que adaptar la gestión monetaria al mercado donde operas.
Muchos de mis portfolios corren en el ecosistema de Darwinex Zero donde tengo entre 12 y 28 robots, depende del tipo de cartera, en este sentido no tengo una regla fija.
XT: ¿Cómo es tu día a día operativo? ¿Cuánto tiempo dedicas al desarrollo de nuevos sistemas frente al seguimiento de los que ya están en producción?
MJ: Mi día a día es una rutina bastante cómoda. Lo primero es ir al gimnasio, desayunar bien y sobre las 9:30-10:00 h. me siento delante del ordenador y ya me pueden dar las 8-9 de la noche jajaja. Eso sí, si surge cualquier cosa, corto y dejo mis sistemas y mis procesos de minado funcionando en automático mientras puedo hacer cualquier cosa con la familia, amigos, etc.
Entre los sistemas que tengo en real y en mis incubadoras de sistemas puedo tener más de 500 algoritmos funcionando en Metatrader. Obviamente utilizo muchas cuentas e instancias. Te comento esto para decirte que hasta hace bien poco dedicaba mucho tiempo a la “monitorización” de los sistemas.
Sin embargo, dentro de la comunidad surgió un proyecto que ha terminado convirtiéndose en un software comercial que es AlgoTAP (por cierto, en este proyecto no tengo ningún interés económico ni comercial). Gracias a este software, ahora con solo dedicar un par de veces a la semana puedo controlar todos mis sistemas, ver cuales mantienen su edge, cuales están deteriorándose, etc. Todo esto me ha permitido liberar mucho tiempo para dedicarlo a la comunidad y al desarrollo de nuevos sistemas.
XT: ¿Cuándo decides que un sistema ha dejado de funcionar y hay que desconectarlo? ¿Tienes reglas claras para eso o es algo más intuitivo?
MJ: Bueno, esta es la pregunta que me llevó a desarrollar la herramienta EGT (por cierto, el primer lugar donde publicamos los primeros resultados fue precisamente aquí, jajaja). EGT es una métrica que evalua el comportamiento del robot no solo en base a su comportamiento, sino en base también al comportamiento del activo que opera dicho robot.
Esto nos da una capa de análisis bidimensional que nos aporta más información que las soluciones estándar como desactivar el robot cuando nos supera el Max DD del backtest o cosas similares. No digo que no sirvan, solo digo que cuando dan la señal de desactivar el robot, normalmente ya nos ha hecho un buen agujero en la cuenta. EGT viene a intentar evitar esto.
XT: En tu canal Estrategias Ganadoras de Trading llevas tiempo divulgando sobre trading algorítmico y StrategyQuant en español. ¿Cómo surgió el canal y qué te empujó a ponerte delante de la cámara?
MJ: La verdad es que el canal nace como una necesidad de tener una especie de bitácora donde se fuera registrando aquello en lo que estaba trabajando. Sin embargo, rápidamente la gente fue pidiéndome videos sobre determinados temas y el canal tomó vida propia. Eso sí, siempre dentro de lo que me gusta que es el trading algorítmico y StrategyQuant.
XT: Háblanos de SQXTraders: ¿cómo nació la comunidad, qué encontrará alguien que entre, y a quién va dirigida? ¿Cómo puede unirse un trader a tu comunidad?
MJ: Cuando llevas tiempo dedicándote a este mundo te vas dando cuenta que lejos de la idea de lujos, Lambos y días de fiesta en paraísos tropicales y grandes rascacielos del desierto, la vida del trader es bastante solitaria y rutinaria. En un determinado momento yo fui consciente de esto y vi que realmente existía una necesidad de tener un espacio donde poder interactuar con otros traders, donde poder hablar de lo que nos gusta con gente que o bien esta en el mismo punto que tu o que ya ha recorrido ese camino. Entonces lo tuve claro, no hacia falta otra academia más de trading, lo que hacía falta era una comunidad de Traders. Asi nace SQX Traders.
¿Quiere esto decir que en SQX Trader no hay formación? Nada más lejos de la realidad. Me he esforzado mucho en que los miembros de la comunidad tengan la mejor formación sobre trading algorítmico y StrategyQuant del mercado y que además la tengan disponible por un precio 10 veces inferior a lo que se oferta por ahí. La razón es simple, la formación, siendo muy importante es secundaria a lo que encontrarán en la comunidad que es la posibilidad de resolver dudas con gente Top del sector, acceder a masterclass únicas en directo, poder interactuar en directo con referentes del sector que cada mes vienen a hablarnos de un tema importante, etc.
Por todo esto SQX Traders va a aportar un enorme valor tanto para el trader avanzado como para el que está empezando y quiere hacerlo de manera que su curva de aprendizaje se reduzca al máximo.
La comunidad normalmente está cerrada, la abro solo unas pocas veces al año. Si tienes la suerte de que esté abierta ahora mientras lees estas líneas puedes acceder directamente aquí: https://www.skool.com/sqxtraders
Si la encuentras cerrada, tenemos habilitada una lista de espera que es un grupo privado de Whatsapp donde voy compartiendo algunas de las cosas que hacemos en la comunidad y que es donde primero anuncio cómo, dónde y de qué manera se hará la próxima apertura. En todo caso, si queréis estar al tanto, podéis apuntaros desde https://tally.so/r/PdDEo0
XT: Se suele decir que ser trader y formador es incompatible. ¿Qué opinas tú, que haces las dos cosas?
MJ: Pues la verdad es que no entiendo muy bien por qué debería ser incompatible. Para mí, es obvio que hay que recorrer el camino antes de enseñar a otros como hacerlo. Supongo que en mi caso es algo que ha ido ocurriendo de forma muy natural y orgánica. Creo que no hay fundamento real para sostener esa afirmación, la verdad.
XT: ¿Qué es lo que más te gusta del trading algorítmico? ¿Y lo que menos?
MJ: Lo que más me gusta es que el trabajar con datos me aporta certidumbre y tranquilidad mental. Esto es algo por lo que el trading manual siempre se me ha dado fatal y creo que es sobre todo por el tema psicológico.
Lo que menos me gusta… Pues no sabría que decirte, la verdad es que esto es algo que me apasiona jajaja.
XT: Todo trader se ha arruinado alguna vez o ha pasado por un momento realmente difícil, en el que ha estado a punto de perder hasta la camisa. Cuéntanos cómo fue ese momento en tu caso.
MJ: Esa situación catastrófica aún no me ha llegado tras más de 10 años en los mercados. ¿Quiere esto decir que no he perdido cuentas? No, ni mucho menos, las he perdido como todo el mundo. Lo que pretendo decir es que siempre he llevado a cabo una gestión del riesgo super estricta en el sentido de que, en el peor de los escenarios posibles, la máxima perdida estaba acotada y la podía asumir mi economía.
XT: ¿Qué proyectos tienes en marcha ahora mismo y hacia dónde va SQXTraders en el futuro próximo?
MJ: Actualmente me encuentro dedicado 24/7/365 a la comunidad, a SQX Traders. Somos ya más de 440 traders y me lo tomo como una gran responsabilidad. Mi objetivo es crear la mayor y mejor comunidad de traders algorítmicos y en ello estoy dedicando todo mi tiempo, talento y recursos.
XT: ¿Cuáles son tus películas y libros de trading favoritos?
MJ: Un libro del que he sacado petróleo ha sido Alpha Trading de Kauffman: cada vez que lo releo encuentro una idea nueva de la que tirar del hilo. En cuando a películas, me encanta El Lobo de Wall Street.
XT: Danos una recomendación especial para los lectores de X-Trader.net.
MJ: El trading es una carrera de fondo, no un sprint. Por ello, la paciencia paga, esto es algo que muchos ya habréis escuchado y es tal cual.
XT: Tus pensamientos finales sobre el trading y la despedida de rigor.
MJ: Bueno, ante todo darte las gracias por invitarme a este espacio, para mí es un auténtico placer. Para finalizar me gustaría dejar una frase que a mi me ha ayudado mucho: adapta el trading a tu vida, no tu vida al trading, ¡el camino será mucho más fácil!
