Spread futuros commodities (duda)

El foro de los productos derivados
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facucive
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Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por facucive »

En primer lugar agradecer el espacio para comunicar mis inquietudes.
Trataré de ser breve porque las dudas son muchas y no quiero abusar del tiempo de nadie.

Mi nombre es Facundo, y hace poco tiempo dejé el estrés diario de hacer scalping en el MES con el libro de órdenes, para empezar a investigar la operativa de Spreads sobre materias primas.

Mi manejo del inglés es pobre, y por eso he recurrido a todos los blogs y foros en español que pude encontrar para asesorarme en el tema, sin embargo noté que sin un guía que te vaya orientando es realmente complejo encontrarle la vuelta. Ni hablar de los detalles.

Por ello recurro a algún alma caritativa que ande dando vueltas por el foro, que ande con ganas y tiempo (sobre todo) de tirarme una soga y poder coordinar algún tipo de seguimiento, o comunicación frecuente para no frustrarme desde un comienzo.

También agradecería muchísimo si saben de grupos o páginas que compartan material sobre el tema de los spreads. Me da igual si es red social o canales de comunicación (whatsapp, telegram, discord, etc).

Un abrazo grande a todos y gracias nuevamente por el espacio.
Facundo.

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Alchemy
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Re: Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por Alchemy »

facucive escribió: 21 Feb 2021 16:59 En primer lugar agradecer el espacio para comunicar mis inquietudes.
Trataré de ser breve porque las dudas son muchas y no quiero abusar del tiempo de nadie.

Mi nombre es Facundo, y hace poco tiempo dejé el estrés diario de hacer scalping en el MES con el libro de órdenes, para empezar a investigar la operativa de Spreads sobre materias primas.

Mi manejo del inglés es pobre, y por eso he recurrido a todos los blogs y foros en español que pude encontrar para asesorarme en el tema, sin embargo noté que sin un guía que te vaya orientando es realmente complejo encontrarle la vuelta. Ni hablar de los detalles.

Por ello recurro a algún alma caritativa que ande dando vueltas por el foro, que ande con ganas y tiempo (sobre todo) de tirarme una soga y poder coordinar algún tipo de seguimiento, o comunicación frecuente para no frustrarme desde un comienzo.

También agradecería muchísimo si saben de grupos o páginas que compartan material sobre el tema de los spreads. Me da igual si es red social o canales de comunicación (whatsapp, telegram, discord, etc).

Un abrazo grande a todos y gracias nuevamente por el espacio.
Facundo.
Échale un vistazo a la venta de opciones calendar spreads. A lo mejor te interesa. El problema siempre es cómo conseguir testear eso sin tener que echarle muchos meses de trabajo para construir programas de testeo en el histórico.
facucive
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Re: Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por facucive »

Alchemy escribió: 21 Feb 2021 17:39
facucive escribió: 21 Feb 2021 16:59 En primer lugar agradecer el espacio para comunicar mis inquietudes.
Trataré de ser breve porque las dudas son muchas y no quiero abusar del tiempo de nadie.

Mi nombre es Facundo, y hace poco tiempo dejé el estrés diario de hacer scalping en el MES con el libro de órdenes, para empezar a investigar la operativa de Spreads sobre materias primas.

Mi manejo del inglés es pobre, y por eso he recurrido a todos los blogs y foros en español que pude encontrar para asesorarme en el tema, sin embargo noté que sin un guía que te vaya orientando es realmente complejo encontrarle la vuelta. Ni hablar de los detalles.

Por ello recurro a algún alma caritativa que ande dando vueltas por el foro, que ande con ganas y tiempo (sobre todo) de tirarme una soga y poder coordinar algún tipo de seguimiento, o comunicación frecuente para no frustrarme desde un comienzo.

También agradecería muchísimo si saben de grupos o páginas que compartan material sobre el tema de los spreads. Me da igual si es red social o canales de comunicación (whatsapp, telegram, discord, etc).

Un abrazo grande a todos y gracias nuevamente por el espacio.
Facundo.
Échale un vistazo a la venta de opciones calendar spreads. A lo mejor te interesa. El problema siempre es cómo conseguir testear eso sin tener que echarle muchos meses de trabajo para construir programas de testeo en el histórico.
Te agradezco el consejo, pero por el momento prefiero mantenerme alejado de las opciones y centrarme exclusivamente en futuros de materias primas.
Abrazo.
Rango Starr
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Re: Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por Rango Starr »

facucive escribió: 21 Feb 2021 18:47
Alchemy escribió: 21 Feb 2021 17:39
facucive escribió: 21 Feb 2021 16:59 En primer lugar agradecer el espacio para comunicar mis inquietudes.
Trataré de ser breve porque las dudas son muchas y no quiero abusar del tiempo de nadie.

Mi nombre es Facundo, y hace poco tiempo dejé el estrés diario de hacer scalping en el MES con el libro de órdenes, para empezar a investigar la operativa de Spreads sobre materias primas.

Mi manejo del inglés es pobre, y por eso he recurrido a todos los blogs y foros en español que pude encontrar para asesorarme en el tema, sin embargo noté que sin un guía que te vaya orientando es realmente complejo encontrarle la vuelta. Ni hablar de los detalles.

Por ello recurro a algún alma caritativa que ande dando vueltas por el foro, que ande con ganas y tiempo (sobre todo) de tirarme una soga y poder coordinar algún tipo de seguimiento, o comunicación frecuente para no frustrarme desde un comienzo.

También agradecería muchísimo si saben de grupos o páginas que compartan material sobre el tema de los spreads. Me da igual si es red social o canales de comunicación (whatsapp, telegram, discord, etc).

Un abrazo grande a todos y gracias nuevamente por el espacio.
Facundo.
Échale un vistazo a la venta de opciones calendar spreads. A lo mejor te interesa. El problema siempre es cómo conseguir testear eso sin tener que echarle muchos meses de trabajo para construir programas de testeo en el histórico.
Te agradezco el consejo, pero por el momento prefiero mantenerme alejado de las opciones y centrarme exclusivamente en futuros de materias primas.
Abrazo.

Para que no pierdas mucho el tiempo... Habla con Roberto Marcos, "Rupertacho".. da formacion o sea cobra.. pero sabe lo que se hace... Hace spreading con futuros, con opciones, le aplica estacionalidad, y los sistemas de agricolas y carnes son buenos.. materias primas.... pfff!!! cuidado, son maquinas de picar personal..(bueno hoy en dia todo te puede arrasar , pero en fin...)...

En crudo el master one, es Gordon....

Gordon dudo que ni te conteste.. hace años que se lio la manta a la cabeza y envio al personal a paseo... ahora hace declaraciones "enigmaticas"... de corte psicologico.. cada x tiempo, un monolito de kubrick.

Para Roberto Marcos contacta con X-trader por si te pude poner en contacto con el....

Bolsa1 me acuerdo hacia spreading o arbitraje entre divisas.... no es lo mismo, y otro que un buen dia dejo de aparecer por el foro..

Espero te sirva de algo.
Suerte!
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cls
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Re: Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por cls »

Hola Facundo. Busca un libro de José Francisco Llinares: Análisis Técnico Profesional. Estrategias para derivados y gráficos compuestos. Hay mucho sobre spreads y materias primas. También hace años en el foro de Rankia publicó bastante sobre spreads con materias primas, y en concreto del trigo-maíz que creo que no acabó bien al perder la correlación. Pero bueno, puedes sacar alguna idea.
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Alchemy
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Re: Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por Alchemy »

facucive escribió: 21 Feb 2021 18:47
Alchemy escribió: 21 Feb 2021 17:39 Échale un vistazo a la venta de opciones calendar spreads. A lo mejor te interesa. El problema siempre es cómo conseguir testear eso sin tener que echarle muchos meses de trabajo para construir programas de testeo en el histórico.
Te agradezco el consejo, pero por el momento prefiero mantenerme alejado de las opciones y centrarme exclusivamente en futuros de materias primas.
Abrazo.
Al existir estacionalidad y ahorrarte el salto de los stop loss (si entras comprado con opciones) es fácil encontrar alguna ventaja si lo testeas adecuadamente. Pero hay que testear y da mucho trabajo. Al final todo se reduce a tener tiempo libre y ganas de trabajar.
facucive
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Re: Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por facucive »

Rango Starr escribió: 21 Feb 2021 19:26
facucive escribió: 21 Feb 2021 18:47
Alchemy escribió: 21 Feb 2021 17:39

Échale un vistazo a la venta de opciones calendar spreads. A lo mejor te interesa. El problema siempre es cómo conseguir testear eso sin tener que echarle muchos meses de trabajo para construir programas de testeo en el histórico.
Te agradezco el consejo, pero por el momento prefiero mantenerme alejado de las opciones y centrarme exclusivamente en futuros de materias primas.
Abrazo.

Para que no pierdas mucho el tiempo... Habla con Roberto Marcos, "Rupertacho".. da formacion o sea cobra.. pero sabe lo que se hace... Hace spreading con futuros, con opciones, le aplica estacionalidad, y los sistemas de agricolas y carnes son buenos.. materias primas.... pfff!!! cuidado, son maquinas de picar personal..(bueno hoy en dia todo te puede arrasar , pero en fin...)...

En crudo el master one, es Gordon....

Gordon dudo que ni te conteste.. hace años que se lio la manta a la cabeza y envio al personal a paseo... ahora hace declaraciones "enigmaticas"... de corte psicologico.. cada x tiempo, un monolito de kubrick.

Para Roberto Marcos contacta con X-trader por si te pude poner en contacto con el....

Bolsa1 me acuerdo hacia spreading o arbitraje entre divisas.... no es lo mismo, y otro que un buen dia dejo de aparecer por el foro..

Espero te sirva de algo.
Suerte!
Te agradezco, Rango. Por lo que estuve viendo Roberto está más enfocado en sistemas automatizados, pero voy a investigarlo más a fondo. Gracias por la data.
facucive
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Re: Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por facucive »

cls escribió: 21 Feb 2021 19:39 Hola Facundo. Busca un libro de José Francisco Llinares: Análisis Técnico Profesional. Estrategias para derivados y gráficos compuestos. Hay mucho sobre spreads y materias primas. También hace años en el foro de Rankia publicó bastante sobre spreads con materias primas, y en concreto del trigo-maíz que creo que no acabó bien al perder la correlación. Pero bueno, puedes sacar alguna idea.
S2
Cómo estás Cls? Justamente ayer había estado viendo el libro que me comentás sobre Llinares, y estoy al tanto de su blog en Rankia, tiene muy buen material. Voy a ver si avanzo con la compra del libro para interiorizarme más.
Abrazo grande y gracias.
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Wikmar
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Re: Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por Wikmar »

Como parece que se permite la publicidad comercial a saco, me voy a apuntar, cosa que no he hecho nunca en los diez años y medio que llevo en este foro.

Yo me he especializado en spreads sobre futuros, índices, etc., desde Marzo pasado, aprovechando el confinamiento de entonces, y sacando adelante algo que tenía pendiente. En primer lugar estudiando sus posibilidades.

Empecé por unos artículos de X-Trader, que suelen ser muy buenos y éstos no lo son menos, sobre todo alguno. Eso me centró ideas y me dio la base para tirar ya por mi cuenta, haciéndome software y setups.

Una vez tienes claro lo que son los spreads y cómo abordarlos, lo siguiente es detectar pares que ofrezcan buenas oportunidades. Después, someterlos a estudio pormenorizado, y a partir de ahí; seleccionar los pares de trabajo y poner la red para cuando presenten oportunidad.

No es que me dedique solo a los spreads, pero les he visto mucho potencial y lo estoy exprimiendo.

Desde Abril pasado he hecho 8 spreads, y he ganado en todos. Duración: desde unos días hasta, lo normal; semanas.

Es lo que tienen los spreads si son buenos y tus herramientas también; si el par promete, no es que prometa, es que jura. Es cuestión de saber el momento de entrada, esperar, y elegir un buen momento de salida. Son muy seguros.

Tiempo no tengo, pero a las claras dadas las circunstancias que se presentan; por dinero lo saco (el tiempo).

S2
            https://wikmar.wordpress.com
            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
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Alchemy
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Re: Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por Alchemy »

Wikmar escribió: 21 Feb 2021 21:00 Como parece que se permite la publicidad comercial a saco, me voy a apuntar, cosa que no he hecho nunca en los diez años y medio que llevo en este foro.

Yo me he especializado en spreads sobre futuros, índices, etc., desde Marzo pasado, aprovechando el confinamiento de entonces, y sacando adelante algo que tenía pendiente. En primer lugar estudiando sus posibilidades.

Empecé por unos artículos de X-Trader, que suelen ser muy buenos y éstos no lo son menos, sobre todo alguno. Eso me centró ideas y me dio la base para tirar ya por mi cuenta, haciéndome software y setups.

Una vez tienes claro lo que son los spreads y cómo abordarlos, lo siguiente es detectar pares que ofrezcan buenas oportunidades. Después, someterlos a estudio pormenorizado, y a partir de ahí; seleccionar los pares de trabajo y poner la red para cuando presenten oportunidad.

No es que me dedique solo a los spreads, pero les he visto mucho potencial y lo estoy exprimiendo.

Desde Abril pasado he hecho 8 spreads, y he ganado en todos. Duración: desde unos días hasta, lo normal; semanas.

Es lo que tienen los spreads si son buenos y tus herramientas también; si el par promete, no es que prometa, es que jura. Es cuestión de saber el momento de entrada, esperar, y elegir un buen momento de salida. Son muy seguros.

Tiempo no tengo, pero a las claras dadas las circunstancias que se presentan; por dinero lo saco (el tiempo).

S2
¿Esto es estacionalidad en el EURUSD o mera alucinación mía?
Como el ratio ganador es pequeño es preciso anidar varias series temporales y añadir algún indicador.
2021-02-21 22_48_56-Window.png
.
La volatilidad también juega.
2021-02-21 22_51_02-Window.png
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Wikmar
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Re: Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por Wikmar »

Alchemy escribió: 21 Feb 2021 23:46 Hasta que la correlación desbarra y cuando lo hace puede ser excesivo.

¿Esto es estacionalidad en el EURUSD o mera alucinación mía?

La volatilidad también juega.

No puedo opinar sobre ese par. De momento he trabajado pares de índices, y no todos, claro.

Como decía, mi experiencia es que hay pares y pares, nada que ver unos y otros. Lo que sí parece bastante estable por un buen tiempo, es si valen o no valen o la medida en que valen. Ese aspecto tiene baja volatilidad en lo que yo he visto.

Pares buenos hay pocos, también en mi experiencia. Y mira, las materias primas, que quiere trabajar facucive, tampoco las he estudiado y pueden ser un campo interesante. Y también cruces materia prima - índice, o contra divisas, etc.

Eso ya es aplicar las herramientas a destajo.

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Alchemy
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Re: Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por Alchemy »

Wikmar escribió: 22 Feb 2021 00:01
Alchemy escribió: 21 Feb 2021 23:46 Hasta que la correlación desbarra y cuando lo hace puede ser excesivo.

¿Esto es estacionalidad en el EURUSD o mera alucinación mía?

La volatilidad también juega.

No puedo opinar sobre ese par. De momento he trabajado pares de índices, y no todos, claro.

Como decía, mi experiencia es que hay pares y pares, nada que ver unos y otros. Lo que sí parece bastante estable por un buen tiempo, es si valen o no valen o la medida en que valen. Ese aspecto tiene baja volatilidad en lo que yo he visto.

Pares buenos hay pocos, también en mi experiencia. Y mira, las materias primas, que quiere trabajar facucive, tampoco las he estudiado y pueden ser un campo interesante. Y también cruces materia prima - índice, o contra divisas, etc.

Eso ya es aplicar las herramientas a destajo.

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En pares exóticos cuando se les pasa el coeficiente de Hurst pueden dar valores muy bajos en 30 minutos indicando una fuerte antipersistencia. Pienso que primero buscamos masivamente mediante un dashboard en todo par que se mueva y luego elegimos lo más conveniente.

Hay por ahí un programa del que subió referencia X-trader y que lo he replicado en Excel con varias series temporales. Cuando se las anida parecen funcionar bastante bien. El único truco consiste en medir el tiempo con varios puntos de referencia distintos a parte del calendario oficial. Tiempo = movimiento.
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Re: Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por X-Trader »

Bienvenido al Foro, facucive. Sobre el tema spreads, te puedo recomendar la serie de artículos que publiqué en su momento, espero que te resulten útiles, ahí va:

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... ads-i.html

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... ds-ii.html

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... s-iii.html

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... ds-iv.html

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... reads.html

Fuera de esta web, aparte del material de Llinares también te recomiendo el excelente blog de mi buen amigo Greg Placsintar, aquí tienes su dirección:

https://www.rankia.com/blog/call-put

Por último, aquí tienes una recomendación de varios libros recomendables sobre el tema:

Kaufman, Perry - Alpha Trading
Ross, Joe - Trading Spreads And Seasonals
Vydiamurthy - Pairs Trading - Quantitative Methods And Analysis
Whistler, Mark - Trading Pairs

¡A investigar toca! ;)


Y ahora, a disfrutar!!!
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
facucive
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Re: Spread futuros commodities (duda)

Mensaje por facucive »

X-Trader escribió: 22 Feb 2021 10:19 Bienvenido al Foro, facucive. Sobre el tema spreads, te puedo recomendar la serie de artículos que publiqué en su momento, espero que te resulten útiles, ahí va:

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... ads-i.html

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... ds-ii.html

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... s-iii.html

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... ds-iv.html

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... reads.html

Fuera de esta web, aparte del material de Llinares también te recomiendo el excelente blog de mi buen amigo Greg Placsintar, aquí tienes su dirección:

https://www.rankia.com/blog/call-put

Por último, aquí tienes una recomendación de varios libros recomendables sobre el tema:

Kaufman, Perry - Alpha Trading
Ross, Joe - Trading Spreads And Seasonals
Vydiamurthy - Pairs Trading - Quantitative Methods And Analysis
Whistler, Mark - Trading Pairs

¡A investigar toca! ;)

Y ahora, a disfrutar!!!
Gracias por la bienvenida, X. Debo reconocer que ya había leído tu cuarteto de artículos y me parecieron excelentes. También he leído y cruzado mensajes con Greg alguna que otra vez. Hay tan poco material en español sobre Spreads que lo poco y bueno que hay, uno lo encuentra enseguida.

Mi inconveniente no pasa por la teoría en sí, que ya la tengo incorporada, si no que me siento con dudas a la hora de aplicarla, y la desventaja del idioma me hace titubear aún más (aunque ya me puse con clases de inglés, pero el proceso es lento).

Si sabés de alguien a quien poder escribirle por privado para que me dé una mano con ese último empujón sería fantástico. Y si no de todos modos agradecido por el espacio y felicitarte por todo el trabajo que hay detrás.

Abrazo grande para vos, y al resto que aportó su opinión en el hilo.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


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