Calculo ADX

[Karachiento]

Buenas tardes. Tengo un problema que me esta costando mucho resolver, a ver si alguien puede darme una mano.
No consigo de ninguna manera que el calculo teorico del ADX coincida con el que calcula la plataforma MT5.
Lo calculo con scripts y con excel según las formulas y procedimientos teóricos y siempre obtengo resultados distintos a los que da la plataforma (parecidos, pero distintos al fin...).

alguien me da alguna idea de donde puede venir la diferencia entre el calculo teorico y el indicador de MT5?

Saludos y Gracias

[Rafa7]

Hola, Karachiento.



No conozco MT5. Espero que alguien que sí conozca MT5 te pueda ayudar.

Tal como lo diseñó Willder, en el ADX se usa una media móvil que no es la media exponencial estándard (MAE - Moving Average Exponential), si no una propia de él: Media Móvil de Wilder. Podria ser que, estés usando tú o el indicador fe MT5, la media móvil exponencial estándard en lugar de la media móvil de Wilder. Si no usais la misma media móvil es normal que os de resultados diferentes.

Otra cosa a considerar es que si el cálculo de las media móviles es con muy pocos datos en el Excel y con mucho en el MT4, aunque uséis las mismas media, puede que los cálculos no coincidan.

En el cálculo del ADX, se usa el dato del ATR. Y no es lo mismo haber calculado el ATR con la media móvil de Wilder (que es tal como Wilder diseñó el ATR) que haberlo calculado con la media móvil exponencial estándard. Eso también es bueno tener en cuenta.

Ojo, que los datos del Excel y los del MT5 coincidan exactamente.



Saludos.

[X-Trader]

Karachiento, ¿puedes subir al Foro el Excel para analizarlo y ver si veo algún error? Por cierto puedes ver el código del indicador en esta dirección:

https://www.mql5.com/es/code/7

La fórmula aplicada es, en concreto, ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

Saludos,
X-Trader

[X-Trader]

Por si sirve, aquí tienes un desarrollo detallado de cómo calcularlo:

https://stockcharts.com/school/doku.php ... _index_adx

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

La fórmula aplicada es, en concreto, ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

¿La función SUM es la media aritmética?
Si es así, creo que la fórmula se desvía de la fórmula original de Wilder, ...

[X-Trader]

¿La función SUM es media aritmética?
Si es así, creo que la fórmula se desvía de la fórmula original de Wilder, ...

No, es sumatorio

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

¿La función SUM es media aritmética?
Si es así, creo que la fórmula se desvía de la fórmula original de Wilder, ...

No, es sumatorio

Saludos,
X-Trader

Gracias, X-Trader.



Hummm, me da la sensación de que la fórmula no es conforme al diseño original de Wilder. Cuando tenga más tiempo la pienso mirar en el libro de Wilder.



Saludos.

[Rafa7]

La fórmula aplicada es, en concreto, ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

Gracias, X-Trader.



Efectivamente, SUM es sumatorio, y SUM() / N, es la media aritmética.
La fórmula que indicas es la que se usa para calcular la semilla (valor inicial del ADX), que es la media aritmética de los N valores más antigüos. Pero después de los N términos más antigüos, se aplica esta otra fórmula:

ADX= (ADX(ayer) * 13 + DX(hoy)) / 14

La cual está explicada, en castellano, por uno de nuestros foristas, Duk2:

El indicador ADX: Cómo se calcula y cómo se interpreta en el gráfico

En dicho artículo hay enlace a un Excel donde se emplea la fórmula original de Wilder.



Saludos.

[Karachiento]

Buenos dias

Segun MT5, EURUSD 1H, ADX (14) a las 13:00 = 38.7
Segun excel adjunto = 34.08

Datos High, Low y Close extraidos del servidor (mediante script sobre datos del grafico, por las dudas que al exportar haya diferencias)

Deje correr varias iteraciones para darle tiempo al suavizado, ya que tanto el primer valor del TR como el del ADX es la media aritmética y luego cambia para los demás valores

adx.xlsx

ADX Excel

(31.23 KiB) Descargado 180 veces

Saludos y gracias

[Karachiento]

Gracias Rafa por el link, es una de las paginas que ya habia consultado y sigo sin hacer coincidir los valores con MT5

[Karachiento]

Adjunto resultados segun el excel de Duck2. Hay diferencias en el suavizado de algunos valores respecto al excel anterior, pero sigue sin coincidir con los valores de la plataforma, por mucho.

Me estoy volviendo loco por que estoy seguro que el error debe ser una tonteria, pero no consigo hacer coincidir los resultados

adx Duk2.xlsx

(30.68 KiB) Descargado 148 veces

[X-Trader]

Karachiento, si revisas el código en MQ5 verás estas líneas:

Código: Seleccionar todo

      ExtPDIBuffer[i]=ExponentialMA(i,ExtADXPeriod,ExtPDIBuffer[i-1],ExtPDBuffer);
      ExtNDIBuffer[i]=ExponentialMA(i,ExtADXPeriod,ExtNDIBuffer[i-1],ExtNDBuffer);

Es decir, tanto para la media de los +DI como la de los -DI también hay que usar medias exponenciales, ¿has revisado ese punto?

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

Karachiento, si revisas el código en MQ5 verás estas líneas:

Código: Seleccionar todo

      ExtPDIBuffer[i]=ExponentialMA(i,ExtADXPeriod,ExtPDIBuffer[i-1],ExtPDBuffer);
      ExtNDIBuffer[i]=ExponentialMA(i,ExtADXPeriod,ExtNDIBuffer[i-1],ExtNDBuffer);

Es decir, tanto para la media de los +DI como la de los -DI también hay que usar medias exponenciales, ¿has revisado ese punto?

Saludos,
X-Trader

¿ExponentialMA es la media móvil exponencial estandard? Si es así, ya hemos hallado el problema. Wilder jamás usa la media móvil exponencial estándard en ninguno de sus indicadores (ATR, RSI, ADX, ...) sino que usa su propia media móvil (alisado de Wilder).

[Rafa7]

Hay que tener en cuenta que el alisado de Wilder de 14 periodos, es asintóticamente equivalente al la EMA(27).
Si se substituye el alisado de Wilder de 14 periodos por la EMA(14), el resultado es brutalmente diferente.

[X-Trader]

¿ExponentialMA es la media móvil exponencial estandard?

En efecto, así es.

Saludos,
X-Trader