https://slowinver.com/sistema-gana-2-de ... s-digitos/
Para los que no sepáis de que va lo del RSI2, os recomiendo que os leáis este artículo que escribí hace unos 4 años:
https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... nnors.html
Lo que propone Gonzaga, resumiendo un poco, es lo siguiente:
Entrada (solo largos)
- Operar acciones de mas de 1$
- Que se encuentren sobre su media de 100 días
- Que el S&P500 esté también sobre su media de 100 días, es decir, un mercado no bajista
- Con un volumen de al menos 5.000.000 de acciones en promedio de los últimos 20 días.
- Que crucen a la baja el nivel 15 del RSI de 2 días
- Compras limitadas a 2 ATR bajo el ultimo cierre
Salida (cerrar largos)
- Que el RSI de 2 días del valor supere el nivel 30
Sobre esto, propone eliminar el filtro del S&P 500 (mejora ligeramente) pero la verdadera mejora viene cuando, en lugar de comprar al azar una acción que cumpla las características, compras la acción que tenga mayor volatilidad medida como su ATR de 10 días. Con eso consigue unas estadísticas como estas:
Como podéis ver al final el secreto no está en operar salvajemente en el intradía sino en cosas sencillas como estas con las que, pacientemente, vas acumulando buenas rentabilidades anuales.
Saludos,
X-Trader
