Matching Engines o Cómo Se Casan las Órdenes
¿Sabe Vd. qué es un Matching Engine? Si no sabe exactamente cómo funciona el proceso de emparejado de órdenes entonces por favor siga leyendo.
Trading de Alta Frecuencia
Haciendo Trampas en el CME
Vuelve el trading de alta frecuencia, en esta ocasión con una ineficiencia explotada en varios futuros negociados en el CME.
Speed Bumps
Los traders de alta frecuencia están furiosos: la introducción de los speed bumps por parte de las Bolsas puede terminar de rematar al HFT.
¿Qué Fue del HFT?
Examinamos los motivos por los cuales ocho años después de que los trades de alta frecuencia estuvieran tan de moda, ahora ya casi no se habla de ellos.
Entrevista a un Trader HFT
En X-Trader.net lo hemos logrado: hemos podido entrevistar a un trader de alta frecuencia de primera mano! En esta entrevista un trader anónimo del sector nos desvela cómo es su trabajo y en qué basa su operativa.
HFT Práctico III: Quote Stuffing
Terminamos por el momento la serie de artículos en la que hemos visto algunas de las estrategias que se utilizan en los algoritmos de trading de alta frecuencia, revisitando el controvertido Quote Stuffing.
HFT Práctico II: Layering y Order Book Fade
Continuamos con la serie sobre algunas de las estrategias que se utilizan en los algoritmos de trading de alta frecuencia. En esta ocasión veremos qué es el Layering y su consecuencia directa, el Order Book Fade.
HFT Práctico I: Momentum Ignition
Con este artículo iniciamos una serie en la que diseccionaremos algunas de las estrategias que utilizan los traders de alta frecuencia habitualmente. En esta ocasión veremos las estrategias de Momentum Ignition.
Virtu o Cómo Perder Solo Una Vez en Cinco Años
¿Se imaginan perder solo una vez en un período de 1.278 días y que, para remate, esa pérdida se produzca por un fallo técnico? Pues no es un sueño, es real: esta es la historia de Virtu Financial LLC, la mayor firma de trading de alta frecuencia.
Lenguajes de Programación para HFT
Mucho se ha hablado y especulado sobre el High Frequency Trading pero muy pocos conocen realmente en qué lenguajes se programan los algoritmos utilizados en este tipo de trading. Como veremos en este artículo, hay vida más allá de los lenguajes de programación habituales.
Microwave Trading
Como ya les adelantaba en el artículo que resumía el seminario Avances en Computer Trading, el futuro de las conexiones entre mercados pasa por las microondas.
HFT en los Bonos Alemanes
Examinamos el funcionamiento de un algoritmo de trading de alta frecuencia de forma simultánea en los futuros sobre Bund, Böbl y Schatz.