Specification Risk
Hispatrading comparte este excelente artículo de Nacho Villalonga en el que analiza si es posible diversificar operando un solo activo con un solo sistema.
Revista Hispatrading
Estrategia para el S&P 500 Basada en el Efecto TOM
Andrés García de TradingSys.org nos muestra cómo crear estrategias para el S&P 500 basadas en el efecto Turn of the Month (TOM).
Gráficos de Contratos Continuos
Jack Schwager, autor del excelente Market Wizards, en el que analiza la idoneidad de las series continuas de contratos de futuros.
Simulaciones de Montecarlo Alternativas II
Hispatrading comparte con nosotros un nuevo artículo de Andrés García, en el que nos explica cómo añadir ruido a los precios y usarlo para mejorar los sistemas.
Implementación de Coberturas para un Modelo Multifactor
Continuamos con la excelente serie escrita por Ignacio Villalonga de Zona Quant para Hispatrading en la que desarrolla sistemas basados en factor investing.
Un Modelo Multifactor: Analizando los Resultados
La revista Hispatrading comparte una nueva entrega de la serie de Ignacio Villalonga en la que desarrolla sistemas basados en Factor Investing.
Un Modelo de Inversión Multifactor para Batir al Mercado
La revista Hispatrading comparte este excelente artículo de Ignacio Villalonga de Zona Quant en el que se desarrolla un sistema de inversión basado en factores.
Carteras Core-Satellite Desde un Enfoque Sistemático
Hispatrading comparte este brillante artículo de Andrés García en el que nos explica en qué consiste el enfoque core-satellite para construir carteras de ETFs.
Sistema de Rentabilidad en Dividendos
La revista Hispatrading comparte este artículo de Enrique Valdenebro en el que se propone una estrategia de tipo cuantitativo para rentabilizar los dividendos.
Indicadores de Desempeño para Carteras Óptimas
En este artículo, Marcelo Miranda analiza la construcción de algunos indicadores para evaluar el desempeño de nuestra cartera
Optimización y Rebalanceo de Portfolios Sistemáticos II
Hispatrading nos envía la 2ª parte del artículo de Andrés García en el que se analiza el proceso de asignación de activos mediante criterios múltiples.
Optimización y Rebalanceo de Portfolios Sistemáticos I
Hispatrading comparte la 1ª parte de una excelente serie de artículos de Andrés García de Tradingsys.org. Como siempre, excelente contenido de la máxima calidad