Una Estrategia para cada Día de la Semana
¿Es posible operar un mercado un día a la semana, desde su apertura hasta la apertura del día siguiente, y obtener beneficios? Dave Bergstrom demuestra que sí.
Sistemas de Trading
Análisis estadístico de sistemas automáticos de trading para operar en todo tipo de activos financieros (Forex, CFDs, derivados, etc.).
Un Modelo de Inversión Multifactor para Batir al Mercado
La revista Hispatrading comparte este excelente artículo de Ignacio Villalonga de Zona Quant en el que se desarrolla un sistema de inversión basado en factores.
Carteras Core-Satellite Desde un Enfoque Sistemático
Hispatrading comparte este brillante artículo de Andrés García en el que nos explica en qué consiste el enfoque core-satellite para construir carteras de ETFs.
Usando los Osciladores al Revés
¿Existe alguna ventaja en usar osciladores al revés de lo habitual? En este artículo veremos que sí, lo que nos abre un nuevo camino por explorar.
Cómo Aumentar la Velocidad de un Backtest
En este artículo os desvelamos algunos trucos para aumentar la velocidad de vuestros backtests y optimizaciones en MetaTrader4.
Optimización y Rebalanceo de Portfolios Sistemáticos II
Hispatrading nos envía la 2ª parte del artículo de Andrés García en el que se analiza el proceso de asignación de activos mediante criterios múltiples.
Optimización y Rebalanceo de Portfolios Sistemáticos I
Hispatrading comparte la 1ª parte de una excelente serie de artículos de Andrés García de Tradingsys.org. Como siempre, excelente contenido de la máxima calidad
Sistemas Basados en Minería de Datos
Inteligencia artificial, data mining, machine learning, redes neuronales… Veamos cómo funcionan estas técnicas y cómo se usan para crear sistemas de trading.
Sistemas Basados en Modelos
Retomamos nuestras reflexiones sobre los sistemas de trading. En esta ocasión vamos a ver en detalle qué son los sistemas basados en modelos.
Una Nueva Forma de Ver los Sistemas de Trading
Con este primer artículo pretendo darle la vuelta a la manera de ver los sistemas de trading, lo cual tendrá importantes implicaciones como veremos más adelante
Market Meanness Index
Más allá de la transformada de Hilbert o el exponente de Hurst existen otras formas de clasificar regímenes de mercado como es el caso del Market Meanness Index
¿Reversión a la Media o Seguimiento de Tendencia?
¿Qué características diferencian a las estrategias basadas en reversión a la media de las basadas en seguimiento de tendencia? En este artículo todas las pistas