Market Meanness Index
Más allá de la transformada de Hilbert o el exponente de Hurst existen otras formas de clasificar regímenes de mercado como es el caso del Market Meanness Index
Sistemas de Trading
Análisis estadístico de sistemas automáticos de trading para operar en todo tipo de activos financieros (Forex, CFDs, derivados, etc.).
¿Reversión a la Media o Seguimiento de Tendencia?
¿Qué características diferencian a las estrategias basadas en reversión a la media de las basadas en seguimiento de tendencia? En este artículo todas las pistas
Siguiendo a la Curva de Ganancias
En este artículo de Traders’, Óscar Cuevas de Visual Chart nos explica, basándose en una idea de Óscar Cagigas, cómo reducir el drawdown de nuestros sistemas.
Operando en Base a la Esperanza Matemática
En este artículo de la edición de agosto/septiembre de la revista Traders’, Dirk Vandycke nos explica cómo operar una estrategia en base a la esperanza matemática.
Experto en Sistemas de Trading Algorítmico
En este artículo de la edición de agosto/septiembre de la revista Traders’, Dirk Vandycke nos explica cómo operar una estrategia en base a la esperanza matemática.
Todo Sobre el SQN
Presentado por Van Tharp en 2008, el System Quality Number o SQN nos permite medir el rendimiento de una estrategia de trading e incluso puede utilizarse como un criterio objetivo a tener en cuenta cuando realizamos una optimización.
Segmentación y Patrones Horarios en Forex
¿Existen patrones estacionales intradía en el mercado de divisas? La respuesta parece ser afirmativa a tenor de los resultados obtenidos en un estudio realizado por el Swiss National Bank.
7 Reglas A Tener en Cuenta en el Diseño de Sistemas
Juanma Almodóvar de Sistemas Inversores nos desvela los 7 puntos clave por los que se guía cuando diseña sistemas de trading.
Tests de Significancia Estadística para Sistemas
¿Cómo determinar si un sistema de trading seguirá siendo rentable en el futuro? En este artículo explicamos una sencilla prueba estadística con la que podremos valorar la consistencia de los resultados de nuestro sistema.
Mejorando Sistemas con Precios Sintéticos
A petición de Rafa7 en el Foro, os traduzco este interesante artículo de Mike Bryant sobre la creación de series de precios sinteticas para evaluar y mejorar sistemas de trading.
Redes Neuronales en Metatrader II
Seguramente recuerden un artículo que publiqué hace unos años sobre la librería FANN para Metatrader que permitía entrenar redes neuronales para filtrar señales de Expert Advisors y para reconocer patrones de precios. Pues bien, hace poco me he topado con un interesante indicador que genera predicciones en tiempo
Webinar sobre TradeStation
Sergi Sánchez de SerSan Sistemas impartirá un seminario gratuito el próximo viernes 31 de enero centrado en el backtesting de sistemas y carteras de sistemas con TradeStation.