Seguimos con nuestra serie de entrevistas a traders del ecosistema Darwinex. En esta ocasión conversamos con Enric Garriga, creador del Darwin EPG, que nos demuestra que el trading no tiene por qué estar reñido con el buen humor :).
X-Trader (XT): Hola Enric, lo primero la pregunta de rigor, ¿cómo te dio por meterte en esto del trading? ¿No estarías más tranquilo trabajando de probador de colchones :D?
Enric Garriga (EG): Ahora que lo dices… ¿Quién quiere ser Messi pudiendo ser probador de colchones? Nooo, ¡el trading está más guay! Conducir Lambos y operar tumbado en una hamaca con el móvil en una mano y cóctel en la otra.
Ahora en serio: el acceso a cualquier mercado con la posibilidad de ganar dinero dependiendo única y exclusivamente de tu capacidad es algo irresistible. Es lo que me mueve en esa dirección.
XT: ¿Cómo definirías tu estilo de trading?
EG: Busco la mayor simplicidad en cualquiera de mis decisiones. Un sistema que tiene que cumplir A+B+C ya me parece exageradamente complejo. Prefiero el que sólo deba cumplir A+B y, aún así, eso es muy complicado para mí. Si mis estrategias necesitan más de dos frases para describirlas quedan automáticamente descartadas.
XT: ¿Trading automático o discrecional? ¿Por qué?
EG: Automático, sin duda. Para mí la pregunta es: ¿por qué alguien opera discrecional cuando se puede programar cualquier cosa?
XT: ¿En qué mercados y productos operas habitualmente?
EG: Forex, y no cualquier divisa, sino aquellas que tienen mayor liquidez. Cruces de USD, EUR, JPY, GBP. He probado con otros mercados, pero Forex es el más limpio.
Estoy convencido de que es más fácil operar en índices, por ejemplo, pero este tipo de mercados tienen un sesgo alcista muy elevado. En un mercado tan sesgado es más fácil ganar, pero muy peligroso para tu futuro. Cuando termine el ciclo alcista, ¿que será de todas esas estrategias basadas en índices? Respuesta: van a sufrir mucho. Precisamente justo ahora, en mi opinión estamos al final del ciclo alcista.
Forex es más difícil pero más “natural” y simétrico. Me siento más tranquilo en Forex porque esto es una carrera de fondo.
XT: Cuéntanos un poco acerca de tu equipo y el software que utilizas, tanto para el desarrollo de sistemas como para la ejecución.
EG: Poca cosa. Me compré un pepino de ordenador hace años. Un pepino que, comparado con la mayoría de traders que he visto por ahí, es de aficionadillo.
Para mí es suficiente para correr los backtests y el omnipresente Excel. Nada de superservidores y SAIs y CPUs de última generación y sillas de gamer. Claro que me gustaría tenerlos, pero de momento es un lujo innecesario con mi estilo de trabajo.
Aparte tengo un VPS contratado que aloja mi Metatrader para lanzar las operaciones en real.
XT: ¿Cómo es tu día a día a la hora de enfrentarte a los mercados?
EG: Intento seguirlos por puro vicio y también para estar pendiente de mis robots. Cada día antes de acostarme, consulto el extracto para comprobar que no hay nada roto.
Me muerdo las uñas cuando tengo los números en rojo y sueño plácidamente cuando estoy en positivo. Pero son mis robots los que hacen todo el trabajo duro, yo solo miro y recojo la pasta.
XT: ¿Cómo controlas el riesgo en tu trading?
EG: ¡Esta es la parte crítica! He invertido e invierto mucho tiempo en estudiar la gestión de riesgo. Es lo que marca la diferencia entre la gloria y el fracaso, no puede enfatizarse suficiente.
Aplico una metodología de riesgo propia, que forma parte de la lógica de mis robots. No hay nada extraterrestre: nada de fórmulas logarítmicas ni matemática dura.
Hay que tener en cuenta que opero con un portfolio. Eso influye, por supuesto, en la gestión de riesgo. Para minimizar el riesgo del portfolio, la clave es que sus estrategias individuales estén lo más descorrelacionadas posibles. De este modo, la mala racha de una se compensa con el estado de gracia de otra. ¡Trabajo en equipo!
XT: ¿Cuál es tu algoritmo de gestión monetaria preferido?
EG: Voy siempre por lotes fijos. No aplico porcentajes en función del margen disponible o esquemas similares. Voy modulando el tamaño del lote usando un criterio antimartingala. Cuanto más gano más apuesto, cuanto más pierdo menos apuesto. ¡Easy-peasy!
XT: ¿Qué pasos sigues a la hora de diseñar una estrategia de trading? ¿Algún consejo o truco especial para mejorar los resultados de un sistema?
EG: Busco patrones. La naturaleza siempre se mueve por patrones, ¡siempre! En biología, química, botánica, arte… Los gráficos no son una excepción. Intento entender qué patrones hay ocultos, no es fácil verlos, desde luego.
Si me parece que tal vez cierta secuencia se repite, realizo un backtest de esa idea y cualquier cosa afín. La mayoría de las veces es pura niebla, pero en unas pocas encuentras tu pepita de oro.
Para ser más concreto: una estrategia basada en Donchian Channel es la base del sistema de las Tortugas. Eso dio mucho dinero y no es más que un patrón. Cuando ves el Donchian Channel ves claramente ese patrón, pero hasta que no lo dibujas, sólo ves un gráfico que sube y baja.
Supongo que las Tortugas intuyeron ese patrón, sistematizaron y vaya si lo aprovecharon.
Ah ¡y el truco! Olvídate de todo lo que te digan por ahí. Mira con tus propios ojos.
XT: ¿Cuáles serían las estadísticas de tu sistema ideal?
EG: Mi ideal lo tengo muy claro: drawdowns moderados, recuperaciones rápidas y un Profit Factor superior a 1,3. Ya ves que hasta en eso soy simple. Nada de indicadores sofisticados ni medidas del último gurú. Tampoco pido retornos del 10% mensuales que sencillamente no existen, al menos en mi mundo.
XT: ¿Qué es lo que más te gusta del trading? ¿Y lo que menos?
EG: Lo que más: la independencia. Tú tomas tus decisiones, tú eres responsable de lo bien o mal que vaya el sistema. Únicamente les debes explicaciones a tus inversores, que confían en ti y te siguen. Más allá de eso: ¡fuck it!
Lo que menos: la soledad.
XT: ¿Qué opinas del impacto de la psicología en el trading?
EG: Nulo, Cero, Null. Sé que es controvertido pero en mi caso, experiencia totalmente personal, no influye para nada. Entiendo que en el trading manual la psicología pueda influir – razón de más para evitarlo – pero en mi caso tengo mi backtest y mis reglas.
Sé cuándo tengo que matar una estrategia o llevarla a live. Tengo mi gestión de riesgo. ¿Dónde está la psicología en todo este proceso? No me hace falta.
Eso sí, todo ello no quita para que psicológicamente estés de mala leche cuando entras en drawdown… ¡pero también me cabreo cuando pierde el Barça!
XT: Todo trader se ha arruinado alguna vez o ha pasado por un momento realmente difícil, en el que ha estado a punto de perder hasta la camisa. Cuéntanos cómo fue ese momento en tu caso.
EG: Yo he perdido dinero con el trading en mis inicios pero nunca he estado a punto de perder hasta la camisa. Siempre he sido consciente que pones tu dinero en riesgo y he apostado de forma muy moderada.
Al principio perdía y perdía de forma sistemática, mataba lo que estaba haciendo y probaba otra cosa que también me hacía perder pasta. Lo mataba y a por otra, y así hasta que noté que perdía menos, más tarde ganaba muy poquito y hoy he llegado a un punto de consistencia. Es un proceso gradual en el que sigo evolucionando.
Momentos críticos siempre hay. En este negocio avanzas a ciegas y cada ostia que te llevas es crítica. La gestión del riesgo es tu único salvavidas y tu mejor amiga.
XT: Aunque seguramente muchos de nuestros lectores ya lo sepan, eres el creador del Darwin EPG. ¿Puedes explicarnos brevemente cómo funciona? ¿Qué debe esperar un inversor que compre tu Darwin?
EG: Vaya por delante que el Darwin EPG es aburrido: quien invierta en él no debería esperar forrarse porque no está diseñado para eso. Lo que busca es crecer de forma constante y entre pico y pico sortear los drawdowns de la forma menos dolorosa posible.
Cuando digo que es aburrido es que sus home runs, que alguno tiene, son muy esporádicos. No busquéis adrenalina en EPG. Lo suyo es mirarlo de vez en cuando, una vez al mes por ejemplo, y ver si nos ha hecho crecer la cuenta, y si está por encima de una inversión tradicional como SP500 u otra similar.
Si vamos un poco al detalle, su composición es un portfolio de estrategias tendenciales y de entrada por rotura que operan en Forex. Esas estrategias están muy descorrelacionadas entre ellas, y su número pueden oscilar entre 18 y 25 dependiendo del momento del mercado.
Un inversor en EPG puede confiar en que invierte en un activo estable, resultado de muchos años de maduración y que está en mejora continua. Sus mejoras, eso sí, nunca romperán la esencia de su metodología.
XT: También tienes un blog, ProfessionalTrading.cat. ¿Qué podemos encontrar en él?
EG: Creé el blog como medio de comunicación para mis inversores o potenciales inversores. En general, espero que cualquier interesado en este mundillo pueda encontrar algo de valor en él.
Escribo artículos cortos sobre mi manera de entender el trading, informando de novedades de EPG, reflexiones acerca de mi estilo… Me gustaría tener más tiempo para escribir. Intento mantener una disciplina y publicar como mínimo un artículo al mes.
Y al igual que el Darwin EPG, mi blog también es aburrido. ¿Será un reflejo de mi personalidad?
XT: ¿Qué te ha supuesto entrar en el ecosistema de Darwinex? ¿Qué ventajas e inconvenientes le ves?
EG: Los tíos de Darwinex han dado en el clavo, han creado algo único. Como bróker te ofrecen un entorno seguro (=regulado), confiable… ¡y eso es muchísimo para tu tranquilidad de espíritu! Tanto para el trader como para el inversor.
La posibilidad de unir el mundo del trading con la inversión es como un sueño húmedo. El trader obtiene visibilidad de lo que hace y puede captar inversión de terceros así, sin más. Por su parte, el inversor puede acceder a los mejores traders y compararlos, porque hay un montón de herramientas en la plataforma que permiten medirlo prácticamente todo.
¡Es como un mundo ideal y al alcance de cualquiera! Es de justicia que los mejores traders ganen más dinero, y que los mejores inversores seleccionen a los mejores traders que les harán ganar más dinero. Sólo eso ya es alucinante pero es que además, porque hay más. Se han inventado el motor de riesgo que equipara a todos los Darwins para poder comparar peras con peras. Y, para colmo, ¡protege al inversor de las posibles locuras o excesos del trader!
Me tengo que contener porque seguro más de uno debe pensar que me tienen en nómina. Pues no, no me pagan ni un duro, a excepción de los premios DarwinIA, que es otra animalada que se han inventado. ¡Qué burrada!
Ahora que lo pienso, mejor que probador de colchones, me gustaría ser comercial en Darwinex. ¡Se vende solo!
Como inconveniente, no es un bróker barato. ¿Ves? El comercial en Darwinex tendrá que acabar currando al final.
XT: ¿Qué proyectos tienes para el futuro? ¿Lanzarás algún Darwin más?
EG: Tengo varias ideas como siempre. Por un lado, barajo la posibilidad de reactivar otro Darwin que tengo en Darwinex: DFO. Este Darwin es el hermano mayor de EPG en el que probaba cosas locas. al final lo descapitalicé y me centré en EPG. Pero me gustaría que en el 2023 DFO volviese a la carga con otra metodología. DFO persigue el Holy Grail. Si existe, DFO lo encontrará.
Aparte tengo otra cuenta en IC Markets con otra metodología que denomino The Minnows. Esa cuenta no es pública, aunque en mi blog irá apareciendo de vez en cuando. Ya la presenté en sociedad en uno de mis posts. Como The Minnows también va tirando, estoy estudiando si me la llevo a Darwinex o a otra plataforma de copytrading y compartirla con el mundo.
XT: ¿Cuáles son tus películas y libros de trading favoritos?
EG: Uff, hay tantos. Venga dos pelis y dos libros.
Películas:
- El Lobo de Wall Street. Cuando sea mayor, montaré la empresa de Di Caprio y haré fiestas con mucho sexo, drogas y alcohol. ¡Os espero, claro! Aunque sólo si ponéis Rock & Roll.
- Jerry Maguire. No es de trading, pero al final va de lo mismo. Cuando te sueltan un rollo, a la tercera frase ya visualizo el «Show me the fucking money! Show me the money»
Libros:
- El archiconocido Building Winning Algorithmic Trading Systems de Kevin Davey. Una joya, para leerlo y releerlo.
- Otro muy recomendable es The Universal Tactics of Successful Trend Trading de Brent Penfold. Entiendes que las estrategias de tendencia han estado ahí desde siglos atrás y probablemente en los próximos siglos las estrategias que den dinero seguirán siendo tendenciales.
XT: Danos una recomendación especial para los lectores de X-Trader.net.
EG: Acerca del trading yo no me creería ningún consejo de nadie, desde luego yo no lo hago. Si seguís a alguien, ya sabéis mi norma: «Show me the fucking money!«. No me hables de trading si no haces trading o si tienes unos resultados penosos.
Hay que desconfiar hasta la paranoia, y cualquier idea que no sea tuya, verifícala 10 veces antes de hacerla tuya. Es mi consejo: ¡desconfiad! (esto es un oxímoron).
XT: Tus pensamientos finales sobre el trading y la despedida de rigor.
EG: El trading es una actividad que cuando te engancha estás perdido. Su magia es que depende exclusivamente de ti para bien o para mal. No es nada fácil, todo lo contrario. Exige un esfuerzo y sacrificio enormes. Y no hay que frustrarse cuando las cosas no salen, en el proceso también está la gracia.
Tal vez lo que más engancha del trading son los subidones de adrenalina y los bajones cuando las cosas van mal. Es un reto gigantesco salir al mercado y exponerte a sus vaivenes.
Eso sí, para aquellos que aún estén a tiempo y puedan mirarlo sólo desde la barrera, ¡cautela! Pensad si no merece más la pena dedicar tanto tiempo y energía en otra cosa porque amigos: ¡el trading es duro de cojones!
¿Me echáis ya? Bueno, espero seguir leyéndoos en X-Trader.net y para los que se animen, también podéis encontrarme en mi blog, ProfessionalTrading.cat.
¡Qué los pips nos acompañen!
XT: Gracias a ti Enric por concedernos esta excelente entrevista.
PS: recientemente Rubén Martínez ha entrevistado en su podcast a Enric, os dejo por aquí el vídeo.
