Estrategias de Robert Krausz

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Rafa7
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Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por Rafa7 »

Hola X-Trader, me ha encantado el primer artículo sobre el trabajo de Robert Krausz, "The New Gann Swing Chartist Plan I" http://www.x-trader.net/articulos/tecni ... lan-i.html. Y espero con ganas los siguientes.

En cuanto a los artículos sobre HFT, tenía muchas ganas de leerlos, ya que tenía curiosidad de conocer algún algoritmo HFT por si da alguan idea aprovechable para los que no practicamos HFT o para sabernos defender del HFT. Pero una vez he leído el primer artículo, mi interés por los algoritmos de HFT ha caído en picado.

En cuanto al primer artículo sobre el trabajo de Krausz, encuentro muy ingenioso el criterio de tendencia alcista aportado por Gann: 2 cierres consecutivos alcistas respecto al anterior. Es interesante porque que un cierre sea superior al anterior tiene aproximadamente un 50% de probabilidad, pero si se producen 2 cierres consecutivos alcistas (= cierre superior al anterior), la probabilidad es, aproximadamente, del 25%. Así que es muy interesante. Comentario análogo podríamos hacer sobre el criterio de tendencia bajista. Y muy interesante lo de resistencias y soportes, aportado por Krausz, que abre el camino a una mecanización de detección de soportes y resistencias.

Saludos.
Última edición por Rafa7 el 19 Mar 2015 10:32, editado 1 vez en total.
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agmageton
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por agmageton »

Me gustaría añadir algo al respecto de la detección de tendencias y patrones que nos den cierta fiabilidad, siempre desde mi posición personal y experimental...

En resumen todos son válidos y algunas veces funcionan y otras no, diréis bueno es una deducción muy simplista... sí, pero efectiva. En un universo de precios, buscar patrones que funcionen desde la óptica estable es desechable desde el propio momento que ese patrón no podrá cubrir en un porcentaje aceptable la probabilidad de ocurrencia en una población infinita (como es la creación de precios infinita que nos espera en el mercado).

Y entonces que nos queda? pues como vengo diciendo en el tiempo, una restricción de zonas con alta probabilidad de suceso, (esto no es más ni menos que buscar zonas donde las probabilidades de que se produzca una tendencia tenga unos niveles de confianza aceptablemente alto, para ello se ha de elaborar un estudio complejo de detección, que tenga como fundamento una realidad estadística multi-activo, es la mejor forma de confirmar su robustez, ya que a veces se cae en la estadística simple de un activo y la probabilidad que ese activo cambie su historia, como ya sabemos es muy alta).

Una vez tenemos ese enfoque de vital importancia, todas estas reglas que se nos muestran en abierto, son válidas siempre y cuando uno las estructure de tal manera que tengan prioridad una sobre las otras en momentos determinados de timing, gestión de algoritmos podríamos llamarlo...

Por lo que el enfoque de cualquier sistema de tendencia, debería tener 2 bloques, en primer lugar detección de timing (sistema complejo fuera de la operativa con alto nivel de confianza) y en segundo lugar multi estrategias estructuradas buscando la ventaja estadística por orden de ventaja y oportunidad.

Dicho esto que sería más argumentado, en serio alguien se cree que por un libro o ´s donde te muestren probabilidades de entrada sobre un concepto de barras va a tener éxito por si sólo en el largo plazo??????

Entendéis que las probabilidades de una estrategia concreta debe estar como parte sumisa de un proceso de toma de decisiones mucho más amplio?????

Si esto no se entiende, todavía os quedan algunos años de aprendizaje en el mercado...
Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.

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Rafa7
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: Y entonces que nos queda? pues como vengo diciendo en el tiempo, una restricción de zonas con alta probabilidad de suceso
Hola agmageton,



Otro enfoque es que aunque no se mejoren las probabilidades, si se mejore el ratioW/L. Supongo que el ratioW/L lo podríamos llamar pago.
Uno de mis últimos descubrimientos es el análisis multitimeframe.
Por ejemplo he visto que una estrategia en un timeframe añadiendo el filto de la tendencia del timeframe superior, apenas varía el porcentaje de aciertos pero si se produce una notable mejoría en el pago. Al principio me decepcioné al ver que el porcentaje de aciertos casi no varía (yo esperaba una mejora substancial del porcentaje de aciertos), pero cuando me fijé en el pago me di por satisfecho.

Quiero decir, que es válido hacer un enfoque sobre probabilidades, pero también es válido un enfoque sobre el pago.
En absoluto estoy diciendo que tu enfoque no es válido, és válido, solo quiero abrir la mente a otros enfoques.
Claro que psicológicamente es mucho más atractivo mejorar nuestros porcentages, porque los traders además de traders somos humanos (con permiso de los traders cibernéticos :lol:).



Saludos.
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agmageton
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por agmageton »

Hola Rafa, yo no considero un enfoque prudente la fiabilidad para un sistema de tendencia, en eso estamos en acuerdo, y no trataba de enfocarlo como mayor acierto la operativa, sino como mayor probabilidad que el pago sea grande en relación al riesgo.

Hay un concepto que hemos de tener en cuenta, y es la volatilidad del precio que produce movimientos de precio infinitos, imposible de gestionar desde el punto de vista del acierto como herramienta, dado el límite de nuestro stop, por lo que siempre vamos a trabajar en sistemas de tendencia con menor capacidad de acierto por un simple hecho matemático.

Pero que pasa si tu timing tiene una probabilidad con un nivel de confianza del 80% de que la tendencia produzca un movimiento del 15% como mínimo y que tu riesgo de operativa de oportunidad este en el 5% y este tenga un nivel de confianza de un 80%?? (el riesgo y el nivel de oportunidad de puede llevar a tener 4 fallos de un 1% y un acierto del 15%, con lo que tendrías una probabilidad de acierto del 20%, como vemos el acierto operativo no tiene tanta importancia como el rendimiento al riesgo, pero cuidado, esto se ha de coger con pinzas...en el enfoque de la probabilidad que vengo comentando, ya que la importancia de la fiabilidad estará el nivel de apalancamiento, por lo que hay que entender un proceso de gestión que tenga un equilibrio y no nos baje la fiabilidad a nivel que sea ineficiente la gestión monetaria)

Que pasa si no se produce ese hecho? pues que no se establece el escenario como probable y buscas otros escenarios multi activos....????

Con que nivel de gestión estarás operando????

por ahí van los tiros amigos....
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Gamelu
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por Gamelu »

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Rafa7
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por Rafa7 »

Gamelu escribió:Gann describe el 3 daychart como Two higher highs and Two lower lows
Hola Gamelu,



Entonces lo de dos cierres consecutivos alcistas respecto al anterior, como inicio de tendencia, ¿no es idea de Gann sino de Robert Krausz inspirado en Gann? ¿Dices que la idea original, la de Gann, es que el inicio de tendencia es por dos velas consecutivas que cumplan que su alto sea mas alto que el de la vela anterior y que su bajo sea mas alto que el de la vela anterior?

¿Es esto lo que quieres decir?

Gamelu escribió:Me quedo con la fuente
¿La fuente está en alguna página web?



Gracias.
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Gamelu
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por Gamelu »

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Rafa7
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por Rafa7 »

X-Trader escribió:En la próxima entrega después de Semana Santa veremos cómo combinar todos estos indicadores y las reglas que se utilizan para operar en base a la información que nos proporcionan. Mientras tanto me dejo como deberes programar estos indicadores para Metatrader, espero tenerlos en breve terminados.
Hola X-Trader,



¿Prometiste seguir con la serie de "Estrategias de Robert Krausz"? ¿O ya se acabó la serie? :shock: :(
De momento, estos artículos han sido inspiración para mi.
Estoy esperando con muchas ganas de ver más sobre esta serie.



Saludos.
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X-Trader
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por X-Trader »

Tranquilidad, prepárate que mañana por la tarde a última hora saco el artículo gordo ;)

Saludos,
X-Trader
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Wikmar
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por Wikmar »

¿Ha salido?. No he sido capaz de encontrar ni los anteriores con el buscador. He puesto "Krausz", buscar en artículos y no me los ha encontrado.

Aparte de saber si ha salido la nueva entrega, ¿cómo se buscan artículos (por título, por contenido, etc.)?.

Gracias.
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por X-Trader »

Tenéis el último artículo en portada desde ayer a las 20.30 h., por si no lo véis claro es el de la espiral azul, os paso enlace por si acaso:

https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... an-iv.html" onclick="window.open(this.href);return false;

El resto de la serie la tenéis en los siguientes enlaces (tienes todos el icono de la espiral, están en la portada de la web):

https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... lan-i.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... an-ii.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... n-iii.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Y todavía no he terminado, ahora es cuando se va a poner interesante ;).

Por cierto para buscar en la zona de artículos debéis acudir al buscador que aparece en la parte superior de la columna derecha; también podéis utilizar este enlace:

https://www.x-trader.net/buscada.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Si buscáis ahí Krausz os saldrán también todos los artículos.

Saludos,
X-Trader
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Rafa7
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por Rafa7 »

Gracias X-Trader,



El artículo "The New Gann Swing Chartist Plan IV", http://www.x-trader.net/articulos/tecni ... an-iv.html, está muy bien.

Por lo que veo para abrir posición hay 3 reglas. ¿Esas 3 reglas son reglas alternativas, según queramos ser más o menos agresivos?
Aunque también podemos dividir el tamaño de la posición a abrir en 3 partes, y por la regla #1 entrar la 1ª parte, por la regla #2 entrar la 2ª parte, y por la regla #3 entrar la 3ª parte.

Y veo que para cerrar la operación hay 2 reglas. ¿Esas 2 reglas son reglas alternativas, según queramos ser menos o más agresivos?
¿O la regla de salida depende de con cuál de las 3 reglas de entrada hemos entrado?
También se podría dividir el tamaño de la posición abierta en 2 partes, y por la regla #1 cerrar la 1ª parte, y por la regla #2, cerrar la 2ª parte.



Saludos.
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X-Trader
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por X-Trader »

Hola Rafa7, sobre las reglas de entrada, creo que son alternativas y complementarias a la vez (i.e. no son excluyentes). Por supuesto, si se verifican varias reglas a la vez puede ser conveniente incrementar el tamaño de la posición en base a la intensidad de la señal.

Sobre las reglas de protección de beneficios, pues más o menos lo mismo. Eso sí, no dependen de la regla utilizada para entrar. Por supuesto, la variante que propones de fraccionar el cierre de posiciones me parece muy buena.

En todo caso, como puedes ver es un framework realmente simple pero a la vez muy potente, ya que da mucho juego. Personalmente mi trading ha mejorado bastante tras estudiar estos métodos.

Ah por cierto, sobre este tema, y si no hay ningún impedimento es posible que entreviste a una persona que conoció a Robert Krausz en vida (tengo prueba fotográfica), si quieres que le traslade alguna pregunta no dudes en postearla por aquí.

Saludos,
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Rafa7
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por Rafa7 »

X-Trader escribió: Personalmente mi trading ha mejorado bastante tras estudiar estos métodos.
Y mi trading también.
Por eso mi interés.
X-Trader escribió: Ah por cierto, sobre este tema, y si no hay ningún impedimento es posible que entreviste a una persona que conoció a Robert Krausz en vida (tengo prueba fotográfica), si quieres que le traslade alguna pregunta no dudes en postearla por aquí.
X-Trader,



Cómo creo que aún vas a publicar algún artículo más, ¿cierto?, supongo que cuando toda la serie la hayas publicado, tendré preguntas. De momento estoy asimilando bien los artículos.
Sería muy interesante que entrevistes a la persona que entrevistó a Robert Krausz. Me gustaría saber, si Krausz y Gann fueron contemporáneos y si se conocieron personalmente, o si Krausz asistió a alguna conferencia de Gann.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 10 Abr 2015 08:57, editado 9 veces en total.
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Wikmar
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Re: Estrategias de Robert Krausz

Mensaje por Wikmar »

Estas metodologías de Krausz, son bastante concretas, algoritmizables.

¿No hay ya sistemas y estudios sobre estos, que digan si el bote flota o no flota?.
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