Backtest de Sistemas de Trading

  • Cómo Saber Si Tengo un Buen Sistema de Trading

    En X-Trader.net damos la bienvenida a The Ticker, la revista editada por el Instituto Wyckoff, que comparte con nosotros este excelente artículo de Jesús Illescas donde nos da las claves para saber cómo valorar si un sistema de trading es bueno o no.

  • Ulcer Performance Index

    En la Kedada 19 descubrimos una nueva función objetivo para optimizar nuestras estrategias de trading: el Ulcer Performance Index.

  • El Curve-Fitting en el Trading Algorítmico

    La revista Traders' comparte con nosotros este excelente artículo de Esteban Pérez en el que nos explica qué es el curve-fitting y los peligros que supone en la operativa automatizada.

  • Errores al Hacer un Backtest

    En este artículo os explicamos cómo no caer en los errores más habituales a la hora de realizar un backtest.

  • Usando los Osciladores al Revés

    ¿Existe alguna ventaja en usar osciladores al revés de lo que se explica en los libros de análisis técnico? En este artículo veremos que sí la hay y que tenemos un nuevo camino por explorar.

  • Cómo Aumentar la Velocidad de un Backtest

    En este artículo os desvelamos algunos trucos para aumentar la velocidad de vuestros backtests y optimizaciones en MetaTrader4.

  • R para Traders II

    Continuamos con la serie sobre programación de sistemas de trading en R. En esta ocasión veremos el paquete Quanstrat con el que podremos escribir y hacer backtests de estrategias.

  • Cómo Hacer un Backtest en Gráfico Offline con Metatrader

    ¿Es posible ejecutar backtests sobre gráficos Renko o Punto y Figura en Metatrader? En este artículo os explicamos paso a paso cómo hacerlo, lo que nos abre la puerta a un nuevo mundo por explorar.

  • Siguiendo a la Curva de Ganancias

    En este artículo cedido por la revista Traders', Óscar Cuevas de Visual Chart nos explica, basándose en una idea de Óscar Cagigas, cómo reducir el drawdown de nuestros sistemas aplicando el canal de Donchian a nuestra curva de ganancias.

  • Todo Sobre el SQN

    Presentado por Van Tharp en 2008, el System Quality Number o SQN nos permite medir el rendimiento de una estrategia de trading e incluso puede utilizarse como un criterio objetivo a tener en cuenta cuando realizamos una optimización. 

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