Un Modelo Multifactor: Analizando los Resultados
La revista Hispatrading comparte una nueva entrega de la serie de Ignacio Villalonga en la que desarrolla sistemas basados en Factor Investing.
Trading Cuantitativo
Un Modelo de Inversión Multifactor para Batir al Mercado
La revista Hispatrading comparte este excelente artículo de Ignacio Villalonga de Zona Quant en el que se desarrolla un sistema de inversión basado en factores.
Tests de Reversión a la Media
Hoy aprenderemos a determinar si un mercado presenta reversión a la media con el Exponente de Hurst, el Test Dickey-Fuller y la Half-life (Vida media).
Carteras Core-Satellite Desde un Enfoque Sistemático
Hispatrading comparte este brillante artículo de Andrés García en el que nos explica en qué consiste el enfoque core-satellite para construir carteras de ETFs.
Python en Quantopian
La revista TRADERS’ comparte esta breve introducción al uso del lenguaje de programación Python en la plataforma de desarrollo de sistemas Quantopian.
Indicadores de Desempeño para Carteras Óptimas
En este artículo, Marcelo Miranda analiza la construcción de algunos indicadores para evaluar el desempeño de nuestra cartera
Optimización y Rebalanceo de Portfolios Sistemáticos II
Hispatrading nos envía la 2ª parte del artículo de Andrés García en el que se analiza el proceso de asignación de activos mediante criterios múltiples.
Optimización y Rebalanceo de Portfolios Sistemáticos I
Hispatrading comparte la 1ª parte de una excelente serie de artículos de Andrés García de Tradingsys.org. Como siempre, excelente contenido de la máxima calidad
Lógica Difusa Aplicada al Trading II
Retomamos nuestra serie sobre la Lógica Difusa. En esta ocasión utilizamos la librería FuzzyNet para clasificar el comportamiento de un indicador en Metatrader
Lógica Difusa Aplicada al Trading I
Retomamos nuestra serie sobre la Lógica Difusa. En esta ocasión, utilizando la librería FuzzyNet que han publicado recientemente en MQL5.com vamos a ver una aplicación práctica clasificando el comportamiento de un indicador.
TradeMiner Pro 4.0
En esta ocasión, la revista Traders’ comparte con nosotros la review de una excelente programa de detección de patrones: TradeMiner Pro.
Mejorando Sistemas con Precios Sintéticos
A petición de Rafa7 en el Foro, os traduzco este interesante artículo de Mike Bryant sobre la creación de series de precios sinteticas para evaluar y mejorar sistemas de trading.