Machine Learning para Traders II
En la serie sobre Machine Learning, revisamos la diferencia entre los Métodos Clásicos y el Deep Learning, y analizamos cuáles son más adecuados en cada caso.
Trading Cuantitativo
Machine Learning para Traders I
Con esta serie de artículos iniciamos una introducción al Machine Learning, realizando un repaso a los principales métodos y sus aplicaciones en el trading.
Implementación de Coberturas para un Modelo Multifactor
Continuamos con la excelente serie escrita por Ignacio Villalonga de Zona Quant para Hispatrading en la que desarrolla sistemas basados en factor investing.
Un Modelo Multifactor: Analizando los Resultados
La revista Hispatrading comparte una nueva entrega de la serie de Ignacio Villalonga en la que desarrolla sistemas basados en Factor Investing.
Un Modelo de Inversión Multifactor para Batir al Mercado
La revista Hispatrading comparte este excelente artículo de Ignacio Villalonga de Zona Quant en el que se desarrolla un sistema de inversión basado en factores.
Tests de Reversión a la Media
Hoy aprenderemos a determinar si un mercado presenta reversión a la media con el Exponente de Hurst, el Test Dickey-Fuller y la Half-life (Vida media).
Carteras Core-Satellite Desde un Enfoque Sistemático
Hispatrading comparte este brillante artículo de Andrés García en el que nos explica en qué consiste el enfoque core-satellite para construir carteras de ETFs.
Python en Quantopian
La revista TRADERS’ comparte esta breve introducción al uso del lenguaje de programación Python en la plataforma de desarrollo de sistemas Quantopian.
Indicadores de Desempeño para Carteras Óptimas
En este artículo, Marcelo Miranda analiza la construcción de algunos indicadores para evaluar el desempeño de nuestra cartera
Optimización y Rebalanceo de Portfolios Sistemáticos II
Hispatrading nos envía la 2ª parte del artículo de Andrés García en el que se analiza el proceso de asignación de activos mediante criterios múltiples.
Optimización y Rebalanceo de Portfolios Sistemáticos I
Hispatrading comparte la 1ª parte de una excelente serie de artículos de Andrés García de Tradingsys.org. Como siempre, excelente contenido de la máxima calidad
Lógica Difusa Aplicada al Trading II
Retomamos nuestra serie sobre la Lógica Difusa. En esta ocasión utilizamos la librería FuzzyNet para clasificar el comportamiento de un indicador en Metatrader