Anomalías Estadísticas I: Pautas Estacionales
En este artículo iniciamos una serie en la que examinaremos diferentes anomalías estadísticas tratadas en la literatura sobre mercados financieros.
Sistemas de Trading
Análisis estadístico de sistemas automáticos de trading para operar en todo tipo de activos financieros (Forex, CFDs, derivados, etc.).
Cadenas de Markov en Trading
Excelente artículo de Óscar Cagigas para la revista Traders’, donde explica cómo utilizar cadenas de Markov como base para desarrollar estrategias de trading.
Sistema de Rupturas con Volatilidad
La revista Hispatrading comparte con nosotros una sencilla estrategia del gran Perry Kaufman basada en volatilidad en la que nos da las claves para operar en los mercados erráticos de hoy en día.
Programando Patrones de Velas
Para aquellos que se están iniciando en la programación de sistemas, aquí va una colección de los patrones candlestick más conocidos junto con su pseudocódigo.
Estrategia Apertura Diaria en Forex
¿Puede ser rentable operar una estrategia de reversión a la media basada en el rango de la sesión previa en Forex? En este artículo os damos la respuesta.
Mejorando Estrategias con Filtros de Alto Nivel
En este artículo Matthias Wiemert nos explica cómo podemos mejorar nuestros sistemas utilizando filtros de alto nivel basados en diferentes indicadores.
Estrategia Tomorrow’s Trend
En este artículo cedido por Traders Magazine, Sergi Sánchez de Sersan Sistemas analiza y realiza backtest de la estrategia Tomorrow’s Trend de Joe Krutsinger.
La Paradoja del Riesgo
Analizamos una estrategia de inversión basada en una anomalía de bajo riesgo para aumentar el rendimiento de acciones del DAX a largo plazo.
Specification Risk
Hispatrading comparte este excelente artículo de Nacho Villalonga en el que analiza si es posible diversificar operando un solo activo con un solo sistema.
Sistemas ORB I: Los Autores
En este artículo hacemos un repaso de los principales autores y bibliografía sobre Sistemas de Rotura de Rango, los denominados ORB (Opening Range Breakout).
Sistemas de Rotura del Rango de Apertura
En este artículo, Eduardo López, creador de Robotrader, y Mario Arsuaga nos muestran cómo aplicar Machine Learning a una estrategia de tipo ORB.
Estrategia para el S&P 500 Basada en el Efecto TOM
Andrés García de TradingSys.org nos muestra cómo crear estrategias para el S&P 500 basadas en el efecto Turn of the Month (TOM).