Simulaciones de Montecarlo Alternativas
Hispatrading comparte este brillante artículo de Andrés García en el que arroja más luz sobre la aplicación de las simulaciones de Montecarlo en el trading.
Sistemas de Trading
Análisis estadístico de sistemas automáticos de trading para operar en todo tipo de activos financieros (Forex, CFDs, derivados, etc.).
Ulcer Performance Index
En la Kedada 19 descubrimos una nueva función objetivo para optimizar nuestras estrategias de trading: el Ulcer Performance Index.
El Curve-Fitting en el Trading Algorítmico
La revista Traders’ comparte con nosotros este excelente artículo de Esteban Pérez en el que nos explica qué es el curve-fitting y los peligros que supone.
Cómo Me Convertí en Trader de Futuros
La revista Traders’ comparte este excelente artículo del gran Óscar Cagigas, en el que analiza las ventajas e inconvenientes de los sistemas de trading.
La Construcción de Sistemas de Trading
La revista Traders’ comparte este excelente artículo de Carlos Prieto en el que detalla paso a paso cómo es el proceso de desarrollo de un sistema de trading.
Implementación de Coberturas para un Modelo Multifactor
Continuamos con la excelente serie escrita por Ignacio Villalonga de Zona Quant para Hispatrading en la que desarrolla sistemas basados en factor investing.
Uso Legítimo de Simulaciones de Monte Carlo
¿Es válido usar simulaciones de Monte Carlo para analizar un sistema de trading? En este artículo os explicamos en qué casos su uso no es válido.
Un Modelo Multifactor: Analizando los Resultados
La revista Hispatrading comparte una nueva entrega de la serie de Ignacio Villalonga en la que desarrolla sistemas basados en Factor Investing.
El Máximo Drawdown y el Tiempo
¿Qué relación existe entre el máximo drawdown de una estrategia y el tiempo? En este artículo os explicamos cómo se obtiene dicha relación y las implicaciones que conlleva.
Errores al Hacer un Backtest
En este artículo os explicamos cuáles son los errores más habituales a la hora de realizar un backtest y os damos recomendaciones para evitarlos.
Trading Sistemático de Reversión a la Media
La revista TRADERS’ comparte este artículo de Joachim Struck en el que analiza la estrategia Double Seven de Larry Connors y César Álvarez aplicándola en Forex
Una Estrategia para cada Día de la Semana
¿Es posible operar un mercado un día a la semana, desde su apertura hasta la apertura del día siguiente, y obtener beneficios? Dave Bergstrom demuestra que sí.