Análisis estadístico de sistemas automáticos de trading para operar en todo tipo de activos financieros (Forex, CFDs, derivados, etc.).
Anoten en su agenda los próximos días 16 y 17 de noviembre porque en esas fechas tendremos en Madrid un evento sobre trading de los que considero serios. Se trata del Primer Encuentro OQM de Trading de Sistemas.
Acaba de salir el número 2 de la revista Traders’ en su edición en español y nos han cedido en exclusiva uno de sus artículos sobre diseño de sistemas dinámicos.
Interesante artículo de Daniel Fernández publicado en la revista gratuita Currency Trader de este mes sobre un nuevo indicador denominado Parabolic Time y que trata de filtrar las señales del Parabolic SAR midiendo la duración de los ciclos del indicador.
Digan adios al ratio de Sharpe: tras el impacto de la reciente crisis financiera ha aparecido una serie de nuevos ratios para evaluar los resultados de un gestor o de una estrategia de trading.
Tenemos un resurgimiento de las redes neuronales en el trading con Fann2MQL para Metatrader que permite utilizar redes neuronales dentro de EAs.
Excelente artículo el que nos envía Santi Gil de Bolsa1.com tratando el tema de las distribuciones de precios y su utilidad a la hora de diseñar estrategias de trading.
Mike Bryant nos presenta un método para determinar dinámicamente la distancia a la que debemos situar el stop de pérdidas y que no salte a causa del ruido de mercado. El método, como veremos, presenta ventajas ya que depende de un sólo parámetro que no requiere optimización y se adapta al comportamiento del precio.
Si bien en los Foros se lleva algún tiempo hablando de ello, lo cierto es que pocos son los que realizan una gestión monetaria a partir de la curva de beneficios o equity de sus sistemas.
En algunos sistemas podemos encontrarnos con que el comportamiento de una operación dependa de una secuencia de operaciones anteriores. De hecho es habitual observar en las simulaciones, rachas de operaciones ganadoras y perdedoras. Pero, ¿podemos utilizar esta información para mejorar nuestros sistemas?
Es un honor para mí iniciar una serie de colaboraciones con Andrés García, creador de Tradingsys.org, una excelente web de visita obligatoria en la que se pueden encontrar auténticas joyas escritas en español sobre sistemas automáticos, analizados siempre con un cierto sentido crítico. En esta ocasión André
Ángel (Jubilado en el Foro) nos contó en la última kedada una novedosa forma de presentar los indicadores que puede suponer un nuevo camino de investigación y que seguro que a más de uno le puede resultar interesante. Se trata de mostrar los indicadores en formato Candlestick (con su máximo, mínimo y cierre) o,
Continuando con la filosofía del artículo anterior, les voy a comentar algunas ideas que, basándose en la idea de patrón, de recursividad estadística, les pueden ayudar a mejorar su sistema o incluso a crear un sistema desde cero.