Diseño de Sistemas Dinámicos
Acaba de salir el número 2 de la revista Traders’ en su edición en español y nos han cedido en exclusiva uno de sus artículos sobre diseño de sistemas dinámicos.
Sistemas de Trading
Análisis estadístico de sistemas automáticos de trading para operar en todo tipo de activos financieros (Forex, CFDs, derivados, etc.).
Parabolic Time Indicator
Interesante artículo de Daniel Fernández publicado en la revista gratuita Currency Trader de este mes sobre un nuevo indicador denominado Parabolic Time y que trata de filtrar las señales del Parabolic SAR midiendo la duración de los ciclos del indicador.
Nuevos Ratios para la Evaluación de Sistemas
Digan adios al ratio de Sharpe: tras el impacto de la reciente crisis financiera ha aparecido una serie de nuevos ratios para evaluar los resultados de un gestor o de una estrategia de trading.
Redes Neuronales en Metatrader
Tenemos un resurgimiento de las redes neuronales en el trading con Fann2MQL para Metatrader que permite utilizar redes neuronales dentro de EAs.
La Campana. Un Sistema que Funciona
Excelente artículo el que nos envía Santi Gil de Bolsa1.com tratando el tema de las distribuciones de precios y su utilidad a la hora de diseñar estrategias de trading.
Stops Flexibles ante el Ruido
Mike Bryant nos presenta un método para determinar dinámicamente la distancia a la que debemos situar el stop de pérdidas y que no salte a causa del ruido de mercado. El método, como veremos, presenta ventajas ya que depende de un sólo parámetro que no requiere optimización y se adapta al comportamiento del precio.
Trading con la Equity
Si bien en los Foros se lleva algún tiempo hablando de ello, lo cierto es que pocos son los que realizan una gestión monetaria a partir de la curva de beneficios o equity de sus sistemas.
Operaciones Correlacionadas
En algunos sistemas podemos encontrarnos con que el comportamiento de una operación dependa de una secuencia de operaciones anteriores. De hecho es habitual observar en las simulaciones, rachas de operaciones ganadoras y perdedoras. Pero, ¿podemos utilizar esta información para mejorar nuestros sistemas?
Cuando Casi Todos los Sistemas Fallan
Es un honor para mí iniciar una serie de colaboraciones con Andrés García, creador de Tradingsys.org, una excelente web de visita obligatoria en la que se pueden encontrar auténticas joyas escritas en español sobre sistemas automáticos, analizados siempre con un cierto sentido crítico. En esta ocasión André
Otra Forma de Ver los Osciladores
Ángel (Jubilado en el Foro) nos contó en la última kedada una novedosa forma de presentar los indicadores que puede suponer un nuevo camino de investigación y que seguro que a más de uno le puede resultar interesante. Se trata de mostrar los indicadores en formato Candlestick (con su máximo, mínimo y cierre) o,
Filtros para un Sistema
Continuando con la filosofía del artículo anterior, les voy a comentar algunas ideas que, basándose en la idea de patrón, de recursividad estadística, les pueden ayudar a mejorar su sistema o incluso a crear un sistema desde cero.
La Correcta Distancia Focal de los Mercados
Cuando nos planteamos cualquier estrategia de inversión o creación de un sistema de trading sobre cualquier activo, una de las primeras decisiones que debemos adoptar es que compresión o minutaje (time frame) vamos a utilizar para realizar los cálculos oportunos en dicha estrategia de inversión.