Yo lo utilizo (en forma real, no en prueba) y no me ha dado problemas. De todos modos, con respecto a visual chart y el direct acces leete un post que escribió hace poco tiempo nuestro amigo marting. El si que tuvo problemas.

A mi tampoco me ha llegado. Son superhuevones todos los años.Parece que es costumbre.

Siempre se critican los sistemas continuos por el tema de los gap, pero estos gap no tienen que ser necesariamente perjudiciales para nuestras cuentas. Sin embargo, el meternos en la cabeza que es bueno cerrar todos los día las operaciones interesa mucho a nuestros brokers.

Muchas gracias Mambrú, pero la autoría no es mía. Me lo ha enviado un colega via e-mail. La verdad es que yo más de 10 pisos " para invertir" lo veo demasiado. Pero si comienzan a construir debajo del agua a lo mejor pido un préstamo hipotecario "para invertir", lo veo interesante. :lol:

Muchas gracias Mambrú, pero la autoría no es mía. Me lo ha enviado un colega via e-mail. La verdad es que yo más de 10 pisos " para invertir" lo veo demasiado. Pero si comienzan a construir debajo del agua a lo mejor pido un préstamo hipotecario "para invertir", lo veo interesante. :lol:

Acabo de recibir una carta de un amigo del futuro. Me explica lo bien que se vivirá en España dentro de 328 años.





LA BURBUJA INMOBILIARIA

Os saludo, vengo 328 años del futuro. Me he decidido a coger mi máquina del
tiempo para contaros como van las cosas.

Afortunadamente no se han cumplido ...

Muchas gracias Jose. Tienes toda la razón con respecto a lo del ajuste de los vencimientos. Hay que ver el diferencial entre los vencimientos y no el gap de apertura. La experiencia es un grado.

Muy bueno lo de las tres Ps. Apúntate una.

Jose, muchas gracias por tus explicaciones tan claras. Por fortuna utilizo VC4 y es realmente sencillo ajustar el gap por cambio de vto. Sin embargo he observado un problema. Por ejemplo, en el vto del Bund de septiembre el gap ha sido excepcionalmente grande. Si ajusto la diferencia en su totalidad ...

Hola Jose:
Yo estoy utilizando un sistema automático de cración propia con gráficos intradiarios pero es overnight (queda abierto de un día a otro). La diferencia con el tuyo es que apenas está tiempo en el mercado. Sin embargo, se me plantean dos problemas que al parecer tú tiens "resueltos".

El ...

Hola a todos.

Este tema también me trae un poco dislocado. Hay una fórmula que relaciona estos parámetros que es el Outcome expectations (Expectativas de ganancias?).

(1+ratio+/-)*fiabilidad/100-1
El sistema está en breakeven si el valor es cero. Si es negativo las expectativas son de perdedor ...

Parece que con el nuevo horario ya no hay gaps en las aperturas. Hay supergaps, lo cual es un "bonito" avance para los sistemas overnight. Vaya M... . Pero seguimos en el tajo.

Muchas gracias por vuestras respuestas. Sigo echo un lío, pero parece que es general. Esto es es como un melón cerrado, un enigma. Ya veremos como influye esto en el mercado ( y en los sistemas ). Lo veremos...
Un saludo

Gracias por el recordatorio, Tolo. Lo tengo en mente desde que me enteré por el foro. ¿Cómo adaptaríais un sistema automático overnight basado en cruce de medias? Es decir, los parámetros de las medias utilizados hasta hoy ya no van a ser válidos ¿Cuáles pondríais con el aumento de tiempo en mercado ...

Me gustaría mucho que no volvieras nunca más. Lástima que no nos hayas dado a conocer alguno de tus 200 sistemas. ( ¿entre tantos sistemas ninguno de ellos vale?). ¿Qué es lo que quieres,que te resolvamos la vida?

¡Anda ya, hombre!