Backtest de Sistemas de Trading

  • La Calidad de Modelado en Metatrader

    Al hilo del artículo sobre Tickstory que nos mandó Andrest recientemente, algunos lectores me han preguntado qué es exactamente eso de la calidad de modelado que aparece en los backtests de Metatrader. Para los que no lo sepan, este artículo contiene la respuesta.

  • Backtest en Timeframes No Habituales con Metatrader

    ¿Se imagina poder hacer un backtest con datos diferentes a los de los timeframes que vienen por defecto en Metatrader? En este artículo os explicamos cómo hacerlo, abriendo así nuevos horizontes para nuestros Expert Advisors.

  • Cómo Medir la Robustez de tu Sistema

    Sergi Sánchez, de SerSan Sistemas, nos explica en este excelente artículo cómo medir la robustez de un sistema utilizando el Walk Forward Optimizer de TradeStation.

  • Diseño de Sistemas Dinámicos

    Acaba de salir el número 2 de la revista Traders' en su edición en español y nos han cedido en exclusiva uno de sus artículos sobre diseño de sistemas dinámicos.

  • El Trader Cuantitativo II

    Iniciamos nuestro recorrido para convertirnos en auténticos traders quant. Para ello, nos centramos en el que posiblemente sea el pilar de todo nuestro trabajo: el backtesting.

  • Operaciones Correlacionadas

    En algunos sistemas podemos encontrarnos con que el comportamiento de una operación dependa de una secuencia de operaciones anteriores. De hecho es habitual observar en las simulaciones, rachas de operaciones ganadoras y perdedoras. Pero, ¿podemos utilizar esta información para mejorar nuestros sistemas?

  • Rachas de Pérdidas y Sistemas

    ¿Cuándo acabará esta racha de pérdidas? Los que como yo sean seguidores y defensores de los sistemas mecánicos de inversión (estén estos automatizados o no) serán conocedores de la mala racha que vienen sufriendo la mayor parte de sistemas en los últimos meses. Como es lógico, el inversor que tenga una cierta experiencia con sistemas y que haya podido disfrutar de tiempos mejores, verá el periodo actual de pérdidas como algo que ha de pasar en su operativa.

  • Falsas Ilusiones

    Con el presente artículo me gustaría mostrar un error común que todos cometemos al analizar un sistema de trading. ¿En qué consiste el error? Bueno, nuevamente el error somos nosotros que nos dejamos "cegar" por unos resultados aparentemente muy buenos, y no ahondamos más en el estudio de dichos resultados.

  • Sistemas de Trading y Money Management IV Sistemas de Trading y Money Management IV

    Cuarta entrega de nuestra serie de artículos sobre Sistemas de Trading y Money Management. En esta parte analizamos como debe testarse estadísticamente un sistema de trading.

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