Cómo Hacer un Backtest en Gráfico Offline con Metatrader
¿Es posible ejecutar backtests sobre gráficos Renko en Metatrader? En este artículo os explicamos cómo hacerlo, abriendo la puerta a un nuevo mundo por explorar
Backtest de Sistemas de Trading
Siguiendo a la Curva de Ganancias
En este artículo de Traders’, Óscar Cuevas de Visual Chart nos explica, basándose en una idea de Óscar Cagigas, cómo reducir el drawdown de nuestros sistemas.
Todo Sobre el SQN
Presentado por Van Tharp en 2008, el System Quality Number o SQN nos permite medir el rendimiento de una estrategia de trading e incluso puede utilizarse como un criterio objetivo a tener en cuenta cuando realizamos una optimización.
La Calidad de Modelado en Metatrader
Al hilo del artículo sobre Tickstory que nos mandó Andrest recientemente, algunos lectores me han preguntado qué es exactamente eso de la calidad de modelado que aparece en los backtests de Metatrader. Para los que no lo sepan, este artículo contiene la respuesta.
Backtest en Timeframes No Habituales con Metatrader
¿Os imagináis hacer backtests con datos diferentes a los de los timeframes que vienen por defecto en Metatrader? En este artículo os explicamos cómo hacerlo.
Cómo Medir la Robustez de tu Sistema
Sergi Sánchez, de SerSan Sistemas, nos explica en este excelente artículo cómo medir la robustez de un sistema utilizando el Walk Forward Optimizer de TradeStation.
Diseño de Sistemas Dinámicos
Acaba de salir el número 2 de la revista Traders’ en su edición en español y nos han cedido en exclusiva uno de sus artículos sobre diseño de sistemas dinámicos.
El Trader Cuantitativo II
Cualquier backtest y optimización de parámetros que realicemos de una estrategia estarán incompletos si no lo completamos con un análisis walk forward adecuado. De lo contrario, estaremos a merced de la sobreoptimización y el curve fitting.
Operaciones Correlacionadas
En algunos sistemas podemos encontrarnos con que el comportamiento de una operación dependa de una secuencia de operaciones anteriores. De hecho es habitual observar en las simulaciones, rachas de operaciones ganadoras y perdedoras. Pero, ¿podemos utilizar esta información para mejorar nuestros sistemas?
Rachas de Pérdidas y Sistemas
¿Cuándo acabará esta racha de pérdidas? Los que como yo sean seguidores y defensores de los sistemas mecánicos de inversión (estén estos automatizados o no) serán conocedores de la mala racha que vienen sufriendo la mayor parte de sistemas en los últimos meses. Como es lógico, el inversor que tenga una cierta
Falsas Ilusiones
Con el presente artículo me gustaría mostrar un error común que todos cometemos al analizar un sistema de trading. ¿En qué consiste el error? Realmente somos nosotros al dejarnos «cegar» por unos resultados aparentemente muy buenos, y no profundizar más en su estudio.
Sistemas de Trading y Money Management IV
Cuarta entrega de nuestra serie de artículos sobre Sistemas de Trading y Money Management. En esta parte analizamos como debe testarse estadísticamente un sistema de trading.