Mejorando Estrategias con Filtros de Alto Nivel
En este artículo Matthias Wiemert nos explica cómo podemos mejorar nuestros sistemas utilizando filtros de alto nivel basados en diferentes indicadores.
Análisis estadístico de sistemas automáticos de trading para operar en todo tipo de activos financieros (Forex, CFDs, derivados, etc.).
En este artículo Matthias Wiemert nos explica cómo podemos mejorar nuestros sistemas utilizando filtros de alto nivel basados en diferentes indicadores.
En este artículo cedido por Traders Magazine, Sergi Sánchez de Sersan Sistemas analiza y realiza backtest de la estrategia Tomorrow’s Trend de Joe Krutsinger.
Analizamos una estrategia de inversión basada en una anomalía de bajo riesgo para aumentar el rendimiento de acciones del DAX a largo plazo.
Hispatrading comparte este excelente artículo de Nacho Villalonga en el que analiza si es posible diversificar operando un solo activo con un solo sistema.
En este artículo hacemos un repaso de los principales autores y bibliografía sobre Sistemas de Rotura de Rango, los denominados ORB (Opening Range Breakout).
En este artículo, Eduardo López, creador de Robotrader, y Mario Arsuaga nos muestran cómo aplicar Machine Learning a una estrategia de tipo ORB.
Andrés García de TradingSys.org nos muestra cómo crear estrategias para el S&P 500 basadas en el efecto Turn of the Month (TOM).
En la última kedada presenté una aplicación del filtro de Kalman al trading de pares. Para los que no pudisteis asistir, aquí tenéis un resumen de mi ponencia junto con el código en R.
La revista Traders’ comparte este artículo de Sergi Sánchez en el que analiza una interesante estrategia de reversión a la media creada por Frederic Palmiden.
El test estadístico Z-Score nos permite determinar si los resultados de un sistema de trading son fruto de la casualidad o si realmente hemos encontrado una ineficiencia de mercado que podemos explotar.
Hispatrading comparte con nosotros un nuevo artículo de Andrés García, en el que nos explica cómo añadir ruido a los precios y usarlo para mejorar los sistemas.
En este artículo de la revista The Ticker, Jesús Illescas donde nos da las claves para saber cómo valorar si un sistema de trading es bueno o no.