Estrategia Apertura Diaria en Forex
¿Puede ser rentable operar una estrategia de reversión a la media basada en el rango de la sesión previa en Forex? En este artículo os damos la respuesta.
Sistemas de Trading
Análisis estadístico de sistemas automáticos de trading para operar en todo tipo de activos financieros (Forex, CFDs, derivados, etc.).
Mejorando Estrategias con Filtros de Alto Nivel
En este artículo Matthias Wiemert nos explica cómo podemos mejorar nuestros sistemas utilizando filtros de alto nivel basados en diferentes indicadores.
Estrategia Tomorrow’s Trend
En este artículo cedido por Traders Magazine, Sergi Sánchez de Sersan Sistemas analiza y realiza backtest de la estrategia Tomorrow’s Trend de Joe Krutsinger.
La Paradoja del Riesgo
Analizamos una estrategia de inversión basada en una anomalía de bajo riesgo para aumentar el rendimiento de acciones del DAX a largo plazo.
Specification Risk
Hispatrading comparte este excelente artículo de Nacho Villalonga en el que analiza si es posible diversificar operando un solo activo con un solo sistema.
Sistemas ORB I: Los Autores
En este artículo hacemos un repaso de los principales autores y bibliografía sobre Sistemas de Rotura de Rango, los denominados ORB (Opening Range Breakout).
Sistemas de Rotura del Rango de Apertura
En este artículo, Eduardo López, creador de Robotrader, y Mario Arsuaga nos muestran cómo aplicar Machine Learning a una estrategia de tipo ORB.
Estrategia para el S&P 500 Basada en el Efecto TOM
Andrés García de TradingSys.org nos muestra cómo crear estrategias para el S&P 500 basadas en el efecto Turn of the Month (TOM).
Filtro de Kalman Aplicado al Trading de Pares
En la última kedada presenté una aplicación del filtro de Kalman al trading de pares. Para los que no pudisteis asistir, aquí tenéis un resumen de mi ponencia junto con el código en R.
Estrategia de Reversión Temprana
La revista Traders’ comparte este artículo de Sergi Sánchez en el que analiza una interesante estrategia de reversión a la media creada por Frederic Palmiden.
Z-Score
El test estadístico Z-Score nos permite determinar si los resultados de un sistema de trading son fruto de la casualidad o si realmente hemos encontrado una ineficiencia de mercado que podemos explotar.
Simulaciones de Montecarlo Alternativas II
Hispatrading comparte con nosotros un nuevo artículo de Andrés García, en el que nos explica cómo añadir ruido a los precios y usarlo para mejorar los sistemas.