StatCollect o Cómo Mejorar un Grid
Con la herramienta StatCollect de ArgoLab podéis refinar vuestros estrategias basadas en grids analizando las características estadísticas del mercado en el que vayáis a operar.
Estadística para Traders
Operando en Base a la Esperanza Matemática
En este artículo de la edición de agosto/septiembre de la revista Traders’, Dirk Vandycke nos explica cómo operar una estrategia en base a la esperanza matemática.
Todo Sobre el SQN
Presentado por Van Tharp en 2008, el System Quality Number o SQN nos permite medir el rendimiento de una estrategia de trading e incluso puede utilizarse como un criterio objetivo a tener en cuenta cuando realizamos una optimización.
Gestión del Riesgo y Monetaria
Artículo introductorio a la gestión del riesgo y monetaria, factores a los que se presta poca atención y que resultan claves para tener éxito en trading.
Lógica Difusa Aplicada al Trading I
Retomamos nuestra serie sobre la Lógica Difusa. En esta ocasión, utilizando la librería FuzzyNet que han publicado recientemente en MQL5.com vamos a ver una aplicación práctica clasificando el comportamiento de un indicador.
Tests de Significancia Estadística para Sistemas
¿Cómo determinar si un sistema de trading seguirá siendo rentable en el futuro? En este artículo explicamos una sencilla prueba estadística con la que podremos valorar la consistencia de los resultados de nuestro sistema.
La Falacia de las Progresiones de Apuestas
¿Sirven de algo las progresiones usadas para aportar en el casino para operar en los mercados?
¿Juegas o Especulas?
Damos respuesta a la primera cuestión que le surge a todo aquel que comienza a interesarse por el apasionante mundo del trading en los mercados financieros.
Gramáticas Evolutivas y Enjambres Gramaticales
Algunos materiales relativos a la aplicación en finanzas de gramáticas evolutivas y enjambres gramaticales por cortesía de Rafa Leiva.
Correlaciones entre Medias Móviles
Últimamente en mis búsquedas por la Red me he encontrado algunos indicadores interesantes; en esta ocasión examinamos el indicador Madness MA, el cual nos va a permitir calcular la correlación entre 12 medias móviles de diferentes periodos.
Cointegración II
Os explicamos cómo automatizar la búsqueda de pares cointegrados para realizar operativa con spreads usando la Toolbox para Matlab de Aris David.
Cointegración
La cointegración puede aplicarse al trading de spreads, pudiendo determinar la proporción óptima de cada «pata» para un construir un activo estacionario.