¿Siguen siendo rentables las estrategias una vez son públicas? R Vojtko y M Padysak responden a esta cuestión revisando algunos estudios académicos al respecto.
Tenemos el placer de entrevistar a Javier H. Lara Ospina, que ha ganado la XI edición de Robotrader utilizando uno de los sistemas analizado en X-Trader.net.
El CME no para: a su cada vez más amplia oferta de futuros micro se suman nuevos contratos sobre petróleo, divisas y tipos de interés de la deuda pública.
Seguimos analizando anomalías estadísticas de los mercados, como las basadas solo en el precio u otras más curiosas como Dogs of the Dow o el efecto Super Bowl.
Analizamos los Turbos 24 de IG, un producto con el que podemos seleccionar apalancamiento y de riesgo, y aprovechar movimientos alcistas y bajistas.
¿Se imaginan una herramienta con muchas de las funcionalidades de Bloomberg y, además, gratis? Pues bien, esa herramienta existe y se llama Koyfin.
La revista TRADERS’ comparte este excelente artículo de Roberto Marcos, en el que trata la operativa algorítmica, dando algunos trucos y consejos muy útiles.
En este artículo iniciamos una serie en la que examinaremos diferentes anomalías estadísticas tratadas en la literatura sobre mercados financieros.
Mi buen amigo Diwi Crypto comparte con nosotros su metodología de inversión en Bitcoin, basada en una sencilla codificación de reglas mediante colores.
La innovación en las criptomonedas no cesa. Os explicamos en este artículo qué son los tokens apalancados y los riesgo derivados de no entender cómo funcionan.
Con motivo del 20º aniversario vamos a ir entrevistando a algunos traders de renombre, como es el caso de Sergio Álvarez-Teleña, un trader realmente disruptivo.
Excelente artículo de Óscar Cagigas para la revista Traders’, donde explica cómo utilizar cadenas de Markov como base para desarrollar estrategias de trading.
