Es un honor para mí entrevistar a uno de los traders automáticos de Forex más interesante del momento. Se trata de Daniel Fernández, creador del blog Mechanical Forex y de proyectos como Asirikuy o Kantu. En esta exclusiva entrevista nos habla un poco acerca de su forma de ver el trading y de sus proyectos.
Seguramente recuerden un artículo que publiqué hace unos años sobre la librería FANN para Metatrader que permitía entrenar redes neuronales para filtrar señales de Expert Advisors y para reconocer patrones de precios. Pues bien, hace poco me he topado con un interesante indicador que genera predicciones en tiempo
Con SDS Spread es posible representar y operar spreads usando MetaTrader 4, pudiendo utilizarlos para realizar arbitraje de volatilidad.
Cada vez es más frecuente encontrarse con interesantes iniciativas relacionadas con el software para traders que se desarrollan íntegramente en España y que, en muchas ocasiones, tienen una calidad que ya le gustaría tener a muchos productos made in USA. Es el caso de la herramienta que nos ocupa, SDS Spread, un ex
Para los que como yo hayan estudiado la carrera de Economía, seguramente recuerden un programa muy utilizado en la asignatura de Econometría denominado Econometric Views que con el tiempo terminó por abreviarse como EViews.
Algunos materiales relativos a la aplicación en finanzas de gramáticas evolutivas y enjambres gramaticales por cortesía de Rafa Leiva.
Cualquier backtest y optimización que realicemos de una estrategia estarán incompletos si no lo completamos con un análisis walk forward adecuado.
Cualquier backtest y optimización de parámetros que realicemos de una estrategia estarán incompletos si no lo completamos con un análisis walk forward adecuado. De lo contrario, estaremos a merced de la sobreoptimización y el curve fitting.
Ha llegado la hora: mientras el trading evoluciona a pasos agigantados, los traders particulares siguen enredando con sistemas de medias móviles y figuras chartistas. Créanme si les digo que los mecanismos que rigen el mercado han cambiado radicalmente en los últimos 5 años.
Os explicamos cómo automatizar la búsqueda de pares cointegrados para realizar operativa con spreads usando la Toolbox para Matlab de Aris David.
La cointegración puede aplicarse al trading de spreads, pudiendo determinar la proporción óptima de cada «pata» para un construir un activo estacionario.
Digan adios al ratio de Sharpe: tras el impacto de la reciente crisis financiera ha aparecido una serie de nuevos ratios para evaluar los resultados de un gestor o de una estrategia de trading.