Trading Estacional I. Introducción
Con este artículo, iniciamos una excelente serie de la mano de Elmer Niño de VTAlgo en la que veremos cómo analizar la estacionalidad de un ETF usando Python.
Sistemas de Trading
Análisis estadístico de sistemas automáticos de trading para operar en todo tipo de activos financieros (Forex, CFDs, derivados, etc.).
Diseño de una Estrategia con Python: Trading de Pares
La revista Hispatrading comparte con nosotros este artículo de Gerard Sánchez en el que nos explica cómo construir una estrategia de pares con Python.
Estrategias Cuantitativas con Ratios Fundamentales y de Sentimiento
En este artículo Andrés García nos explica paso a paso cómo crear carteras basadas en estrategias cuantitativas basadas en fundamentales usando Portfolio 123.
Todo Sobre el VIX: Cómo Calcularlo y la Regla del 16
Ahora que vivimos tiempos convulsos, he pensado que era buen momento para profundizar en el VIX, una medida de volatilidad considerada como el índice del miedo.
Cadenas de Markov Como Herramienta de Diseño de Sistemas
Para celebrar los 20 años de Onda4, Óscar Cagigas comparte con nosotros este artículo en el que muestra cómo crear estrategias de trading con cadenas de Markov.
¿Y Si Todos Los Backtests Fueran Mentira?
Si lleva tiempo en el trading seguramente se haya preguntado esto: ¿y si los resultados de los backtests fueran fruto del azar y no tuvieran importancia alguna?
Oportunidad, Riesgo y Conveniencia
Al embudo en el que viven muchas industrias, se va a sumar el aumento del precio de la energía, provocando un fuerte schock de oferta. ¿Lograremos sobrevivir?
Anomalías Estadísticas III: Fundamentales
Finalizamos la serie sobre anomalías estadísticas descritas en la literatura académica con una amplia colección de ellas basadas en los fundamentales de las compañías así como en información corporativa relacionada.
Anomalías Estadísticas II: Pautas de Precio y Otras
Seguimos analizando anomalías estadísticas de los mercados, como las basadas solo en el precio u otras más curiosas como Dogs of the Dow o el efecto Super Bowl.
Anomalías Estadísticas I: Pautas Estacionales
En este artículo iniciamos una serie en la que examinaremos diferentes anomalías estadísticas tratadas en la literatura sobre mercados financieros.
Cadenas de Markov en Trading
Excelente artículo de Óscar Cagigas para la revista Traders’, donde explica cómo utilizar cadenas de Markov como base para desarrollar estrategias de trading.
Sistema de Rupturas con Volatilidad
La revista Hispatrading comparte con nosotros una sencilla estrategia del gran Perry Kaufman basada en volatilidad en la que nos da las claves para operar en los mercados erráticos de hoy en día.