Stops en Dólares, Stops en ATR
La sabiduría popular señala que hay que fijar los stops en base al ATR. Sin embargo, en este artículo de Hispatrading, el mítico Kevin Davey desmonta este mito.
Análisis estadístico de sistemas automáticos de trading para operar en todo tipo de activos financieros (Forex, CFDs, derivados, etc.).
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La revista Traders’ comparte este excelente artículo de Sergi Sánchez en el que nos explica las reglas de la estrategia TPS y realiza varios backtests con ETFs.
¿Pensando en transformar tu operativa e iniciarte en el trading cuantitativo? Aquí tienes una guía para iniciarte en este campo programando en Python.
En este artículo, Óscar Cagigas de Onda 4 nos explica cómo utiliza cadenas de Markov para desarrollar una metodología para operar Iron Condors en el S&P 500.
¿Confuso con términos como VolDex, TailDex o SkewDex? ¿Buscando nuevas formas de analizar la volatilidad para mejorar su operativa con opciones? Siga leyendo.
La revista Traders’ comparte este artículo de Óscar Cagigas, en el que nos explica una nueva estrategia de operativa de pares basada en cointegración.
Os presentamos un sencillo tutorial con el que podréis extraer estacionalidades y otros patrones de vuestros datos usando tablas dinámicas en Excel.
Hispatrading comparte este excelente artículo de Quantpedia en el que se explica cómo analizar estadísticamente el precio y crear estrategias con los resultados
Terminamos la serie de Elmer Niño sobre estacionalidad, presentando toda una batería de código en Python con el que podremos encontrar pautas estacionales.
Seguimos con la serie de trading estacional escrita por Elmer Niño. En esta ocasión vemos cómo caracterizar estadísticamente una serie financiera con Python.
Con este artículo, iniciamos una excelente serie de la mano de Elmer Niño de VTAlgo en la que veremos cómo analizar la estacionalidad de un ETF usando Python.
La revista Hispatrading comparte con nosotros este artículo de Gerard Sánchez en el que nos explica cómo construir una estrategia de pares con Python.