Cadenas de Markov. La Matriz de Códigos
En este artículo, Óscar Cagigas de Onda 4 nos explica cómo utiliza cadenas de Markov para desarrollar una metodología para operar Iron Condors en el S&P 500.
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Sin lugar a duda, el boom de la inteligencia artificial va a transformar casi cualquier sector económico, incluyendo por supuesto al mundo de las finanzas.
¿Confuso con términos como VolDex, TailDex o SkewDex? ¿Buscando nuevas formas de analizar la volatilidad para mejorar su operativa con opciones? Siga leyendo.
Ahora más que nunca estamos asistiendo a un boom de la aplicación de Machine Learning en el trading. Prueba de ello es el trader al que entrevistamos hoy.
La revista Traders’ comparte este artículo de Óscar Cagigas, en el que nos explica una nueva estrategia de operativa de pares basada en cointegración.
Os presentamos un sencillo tutorial con el que podréis extraer estacionalidades y otros patrones de vuestros datos usando tablas dinámicas en Excel.
Hispatrading comparte este excelente artículo de Quantpedia en el que se explica cómo analizar estadísticamente el precio y crear estrategias con los resultados
Terminamos la serie de Elmer Niño sobre estacionalidad, presentando toda una batería de código en Python con el que podremos encontrar pautas estacionales.
Seguimos con la serie de trading estacional escrita por Elmer Niño. En esta ocasión vemos cómo caracterizar estadísticamente una serie financiera con Python.
Con este artículo, iniciamos una excelente serie de la mano de Elmer Niño de VTAlgo en la que veremos cómo analizar la estacionalidad de un ETF usando Python.
En este artículo Andrés García nos explica paso a paso cómo crear carteras basadas en estrategias cuantitativas basadas en fundamentales usando Portfolio 123.
Ahora que vivimos tiempos convulsos, he pensado que era buen momento para profundizar en el VIX, una medida de volatilidad considerada como el índice del miedo.